ADX Wilder(ADXW)でトレンドを判定し、ボリンジャーバンドの逆張りでエントリーするストラテジーをMT5 のEAでバックテストしてみた

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Sinka-USDJPYフォワードテスト
Sinka-USDJPY  | gogojungle.co.jp

MT5にはMT4に用意されていない標準インジケーターがあるのですが、その中でもお勧めなのがADX Wilder、Triple Exponential Moving Average(3重指数移動平均)、Adaptive Moving Average(適応型移動平均)の3つです。

TEMAとAMAは移動平均線を使う感覚でトレード手法を構築することが出来ますし、ADXワイルダーもMT4標準のADXと同じ感覚でEA化することが出来ます。

しかしなぜかMT4を使った場合よりも騙しによる負けが少なく、結果的にMT4でEAを作るよりも良好なパフォーマンスを得ることが出来ています。使用しているヒストリカルデータの違いがあるので単純に比較するのは間違いかもしれませんが(^^;)

今回はそんなお気に入りインジケーターの中からADX Wilder(ADXW)を使ったEAを作成してみようかと思います。

このインジケーターを単体で使用したEAは以前にも何個か作成しているので、今回はADX Wilder(ADXW)とボリンジャーバンドを組み合わせたロジックをEA化してみたいと思います。

ADX Wilderの使い方は有名なのであえて説明しません。今回ADX Wilderにお願いする役割はトレンドの方向を判断してもらうということです。ADX Wilderはトレンド系のインジケーターなのできっと期待通りに仕事をこなしてくれるはずです。

一方のボリンジャーバンドですが、実はトレンド系のインジケーターでありながら逆張りでも使える優れものなのです。ボリンジャーバンド単体での逆張りはトレンド発生時にボコボコにやられてしまうので避けた方が賢明なのですが、トレンドを見極めたうえでの逆張りは大いにアリだと思っています。

別にボリンジャーバンドじゃなくても逆張りに使えるインジケーターはいろいろあるのですが、ボリンジャーバンドは結構使い慣れているので今回はオシレーター系のインジケーターには遠慮していただいています(笑)

ロジックは超簡単です。

買いエントリー
ADX Wilder(期間12) +DI>-DI
期間20のボリンジャーバンドの-2σのラインを価格が上抜け

売りエントリー
ADX Wilder(期間12) +DI<-DI
期間20のボリンジャーバンドの+2σのラインを価格が下抜け

ストップロス 100pips

テイクプロフィット 300pips

どういうトレードをするのか想像がついてしまいますね(^^;)

ではさっそくドル円2時間足でバックテストしてみましょう。

残念ながらトレード回数が少ないので使おうかという気にはならないのですが、ボリンジャーバンドの偏差を調整することでトレード回数を増やすことは出来そうですね。その場合はトレンドフィルターの判定をもう少し厳しくした方がいいかもしれません。

今回は+DIと-DIしか使いませんでしたが、ADX Wilderラインを使うことで逆張り判定をかなりルーズにすることが出来るような気がします。今現在は国内にMT5でトレードできるブローカーがない状況なので手の込んだものを作るほど気合がないのですが、いずれこのインジケーターの性能を最大限に発揮するEAを作ってみたいですね。

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