移動平均線ブレイクアウトシステムに騙し回避のロジックを加えEA化してみた

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Sinka-USDJPYフォワードテスト
Sinka-USDJPY  | gogojungle.co.jp

以前、海外サイトで見たトレード手法で気になった移動平均線のブレイクアウトシステムがあったのですが、急に思い出したのでEA化してみることにしました。

移動平均線ブレイクアウトシステムと言うとなんかすごそうなシステムに感じますが、実際は価格が移動平均線をブレイクしたらエントリーするというシンプルなものです。

これだけなら何のことはないシステムなのですが、偽のブレイクアウトを回避するために用いていたフィルターが気になったんですよね。

ブレイクアウトシステムのフィルターには様々なものがあるのかもしれませんが、このシステムで使用するのはロウソク足です。

上方へのブレイクアウトの際にはブレイクアウトを確認したロウソク足とその次のロウソク足が陽線である必要があります。つまり2本の強気のロウソク足が続いて初めてブレイクアウトしたと認識するわけですね。

価格と移動平均線のクロスでエントリーするEAは以前にも作ったことがあるので、ちょっと改良すればすぐに出来てしまいそうですね。

オリジナルの手法で手じまいをどのようにしていたのか忘れてしまったので、ブレイクアウト系のEAということでとりあえずトレイリングストップでついていくことにしました。

普通のトレイリングストップだと面白くないので移動平均線の位置を考慮しながら追いかけていくという新たな考え方を採用しています。

ドル円の4時間足でバックテストした結果です。

移動平均線一本のロジックとしては悪くないような気がしますね。今回は移動平均線の傾きなどは加味していないですし、フィルターも使っていないのでまだまだ改良の余地はあるかもしれません。

状況に応じてブレイク後の戻りでエントリーするなど様々なオプションが考えられるので、いいアイデアが沸いてきたらどんどん実装していきたいなと思っています。