レンジ相場を避けるフィルターは難しい

Hornet USDJPY | fx-on.com

トレンド系のEAを作成する場合には出来ればレンジ相場を避けてエントリーさせたいところです。しかし、レンジ相場をどうやって判断するのかでいつも頭を悩ませてしまいます。

例えば移動平均線で考えた場合レンジ相場の場合は傾きが少なくなり水平に近くなっていきます。期間が短い移動平均線ほど敏感に反応し、期間の長い移動平均線の場合は水平になるのに時間がかかります。最終的には短期移動平均線も長期移動平均線も水平に近くなるのでレンジ相場であることを判断出来ます。

しかし、チャートを見返してみるとレンジ相場っぽくなってから移動平均線が水平になって絡みあう状況になるまでけっこう時間がかかってしまうんですね。さらに悪いことにレンジ相場を脱出した場合もすぐには移動平均線は反応しないので絶好のトレード機会を逃してしまうことになります。過去のデータを遡って計算するインディケーターは多かれ少なかれこのような傾向があるので使い方が難しいです。

オシレーターを利用して、売られ過ぎや買われ過ぎを避けるなどの方法も試してみましたがやはり遅れが気になります。

小さな時間足のボラティリティを計算してその過去のボラティリティの平均と比較したりといろいろやっていますが現状では未だに満足出来るものが出来上がっていません。最近ではレンジフィルターで回避することをあきらめ気味になってしまったのですが^^;

最近ではフィルターを重視しないでエントリーポイントを確実におさえてレンジ相場に強いEAと組み合わせることでドローダウンを減らしていくことに主眼をおいています。トレンド相場での利益をレンジ相場用のEAに喰われてしまう部分はあるのですがトータルで見た場合にメリットが大きいと思います。

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