EAつくーるでRSIの売られすぎ、買われすぎでエントリーする逆張りEAを作成

前回はEAつくーるでトレンド系のインジケーターである移動平均線の傾きを使って順張りEAを作成しました。移動平均線は他にも様々な使い方があり、頼りになるインジケーターなのでこれからもどんどん使っていきたいと思います。

そして今回は前回とは全く逆でオシレーター系のインジケーターを使った逆張り系のEAを作成してみたいと思います。

オシレーターは任意の期間における売られすぎと買われすぎを判断するためのインジケーターで、逆張りをするときの強い味方になってくれます。

MT4に標準で用意されているオシレーターは

Average True Range(ATR)
Bears Power(ベアパワー)
Bulls Power(ブルパワー)
Commodity Channel Index(商品チャンネル指数)
DeMarker(デマーカー)
Force Index(勢力指数)
MACD(移動平均収束拡散法)
Momentum(モメンタム)
Moving Average of Oscillator(移動平均オシレーター)
Relative Strength Index(相対力指数)
Relative Vigor Index(相対活力指数)
Stochastic Oscillator(ストキャスティックス)
Williams’ Percent Range(ウィリアムパーセントレンジ)

この中でEAつくーるでも使えるのはRSI、MACD、ストキャスティクス、モメンタム、CCI、WPRです。逆張りと言えばRSIなので今回はRSIを使って逆張りのEAを作成していきたいと思います。

EAつくーるを起動して「ポジション1」タブをクリック「売買条件1」を入力していきます。

これは2本前のRSIの数値が30以上という条件になります。

次にツールバーにある「売買条件を追加」ボタンをクリックし「売買条件2」を入力していきます。

赤い資格で囲った部分を「新規条件追加」から「条件追加(AND)」に変更し、「追加先の条件」の部分は「1」に変更してください。これによって「売買条件1」と「売買条件2」の条件を両方満たした時にポジションを持つようになります。

「売買条件1」に加えて1本前のRSIが30以下という条件になります。

たったこれだけで買いエントリーの入力は終了です。

ポジション1 (マジックナンバー:1)
売買条件1 : 2本前の期間14のRSI > 30の場合、買いエントリー
売買条件2 : 売買条件1に加えて1本前の期間14のRSI < 30

同様に売りエントリーの売買条件も入力します。これで売りと買いの二つのエントリーロジックが完成しました。

ポジション1 (マジックナンバー:1)
売買条件1 : 2本前の期間14のRSI > 30の場合、買いエントリー
売買条件2 : 売買条件1に加えて1本前の期間14のRSI < 30
売買条件3 : 2本前の期間14のRSI < 70の場合、売りエントリー
売買条件4 : 売買条件3に加えて2本前の期間14のRSI > 70

ツールバーにある「EA作成ボタン」をクリックしてEAを保存します。

さっそくバックテストをしてみましょう。

まあこんなものでしょう(笑)

これだと寂しいので建値ストップも追加してみます。建値ストップとは所謂ブレイクイーブンのことですね。

バックテストしてみるとほとんど変わらないのでがっかりなのですが、今回はRSI周辺のパラメーターを弄っていないので最適化によるパフォーマンスアップの余地は多少残っています。

さらにハイパフォーマンスのものを狙うのならトレンドフィルターと組み合わせてみるのも効果的です。クローズロジックあるいはトレイリングストップによるリカクも組み合わせばポンド円あたりで機能しそうですね。

EAつくーるにはタイムフィルターの機能があるので、アジア時間の逆張りスキャルピングに改造するのも簡単です。スプレッドの狭くて約定能力の高いFX取引会社があればの話ですが(^^;)

今回作成したEAは以下のリンクからダウンロードできます。mq4(ソースファイル)なのでパラメーター周りを整理してから最適化した方が効率が良いと思います。