指定時間でエントリーし、指定時間でイグジットするトレード戦略は有効か?~MT4 EAでバックテストしてみた

時間によるアノマリーによる戦略は優位性があるのではないかと思っていますが、なかなか優位性のある時間帯を見つけるのは難しい作業になります。

ゴトー日の仲値向けてにエントリーするEAはゴゴジャンでも出品されていますが、他にはあまり見かけないのは優位性を見つけるのが難しいということと、優位性を見つけた場合には出品しないという2つの要因があると思います。

テクニカル分析の組み合わせによる戦略は色々な投資本を読めば出てきますし、もし簡単なロジックならEAつくーるを使えばだれでもEA化することが出来ます。

しかし、アノマリーを利用したEAとなると情報も少ないし、EA化する時もプログラミングの知識が多少必要になってきます。

その昔、Core FXという日にちと時間を指定してエントリーするというEAを見かけたことがありますが、なかなか面白いロジックでバックテスト結果も良好でした。その後あまり見かけなくなったのでフォワードでは通用しなかった可能性が高いのですが、ロジックの考え方としては非常に参考になったことを覚えています。

このブログでも以前、指定時間にエントリーして指定時間にイグジットするEAを作成したことがありますが、けっこううまいこといった記憶があります(笑)

時間帯でエントリーする戦略は過去の経験からドル円が一番しっくりくるのですが、似たような動きをするクロス円でもうまくいくのではないでしょうか。ユーロ円あたりはおそらく機能するはずだと思うのでいずれ弄ってみたい通貨ペアではあります。

今回は2パターンの時間帯でエントリー&クローズするEAを作成し、ドル円1時間足でバックテストをしてみました。

ストップロス50pips、テイクプロフィット200pipsの設定ですが、テイクプロフィットまで利益が伸びることはほとんどありません。ほとんどの場合はタイムリミットがきて決済されてしまいます。

相場が荒れている時ほどテイクプロフィットに刺さることが多くなるので、万能的な戦略ではないことがわかると思います。

もし荒れていない相場でも利益を出したい場合は、ストップロスを深く、テイクプロフィットを浅くしてスキャルピングEAのようなセッティングに変更したほうがいいかもしれませんね。

このEAのストップロスとテイクプロフィットをそれぞれ20pips、200pipsに変更してトレード時間を最適化するとこんな感じになります。

この2つのバックテスト結果を合成すると綺麗な右肩上がりになるはずです。

では、どうぞ!

え~、症状悪化しちゃいましたね(笑)

SLとTPの数値を極端に変えてみたのですが、似たような収益曲線を描いているためポートフォリオ効果はまったくありませんでした(^^;)

凄く期待していたのですが・・・

これはなんとかしなくてはいけませんね。

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