FOREX EXCHANGEの「俺のEA」はゴゴジャンのハイパフォーマンスEAが自由に使えるサービスですが、自由に使えるからといってレベルの低いEAを集めたわけではありません。
現在俺のEAで使用できるEAは15種類なのですが、中にはお金を出してでもいいから使いたいEAもあります。
WAVE For USDJPYは1分足のスキャルピングEAなのですが、なんといっても一番の特徴はトレード回数が多いということです。
WAVE For USDJPYのバックテストでの収益曲線を見るとそのヌメっとしたトレード回数が多いEA特有のカーブを描いています。
2010年から7年ほどの検証期間ですが、トレード回数は実に6657回と1年当たり1000トレードに迫る勢いです。最大ポジション数が4ということを考慮しても凄まじいトレード数ですね。
WAVE For USDJPYの最大ポジション数は4ですが、ナンピンマーチンゲールは使用していないのでいきなり資産曲線がドカーンと落ち込む可能性は低いと思います。
ロジックに関しての詳しい記載はないのですが、最適化をほとんどしていないシンプルなロジックを採用しているようなのでカーブフィッティングの心配はなさそうです。
バックテストのパラメーターを見るとストップロスが5pipsになっていたので、これはなんかの間違いじゃない？と思ってEAの概要を見直したら最大ストップロスは本当に5pipsでした。
これはトレード数が多いことよりも衝撃的でした(笑)
このEAはスキャルピングEAにしては控えめな68.78%という勝率なのですが、ストップロスが5pipsということを考慮すれば納得できます。
1分足のある瞬間を捉えるロジックだと思いますが、もしエントリーポインが思惑とずれてしまった場合には潔くポジションを切ってしまい次のトレードチャンスにかけるということなのでしょう。そのためポジション保有時間が非常に短かくほとんどのトレードが1分程度で終わっています。含み損を抱えて粘っていることがないのでEA稼働中のストレスはかなり小さくて済みそうですね。
時間を設定するパラメーターがないのでフルタイム型のスキャルピングEAだと思いますが、得意な時間帯と苦手な時間帯があるようですね。
バックテストでの想定スプレッドは0.8pipsなのでスプレッドの狭いブローカーを選ぶ必要があります。また日本時間の早朝はスプレッドが拡がる傾向にあるのでスプレッドフィルターの設定は確実にしておきましょう。とは言うもののWAVE For USDJPYにはスプレッドの広がりを検知してエントリータイミングを変更するロジックも搭載されています。スプレッドが拡がりすぎたらエントリー条件が厳しくなるようなロジックだと思うのであまり過敏になる必要はないのかもしれません。
ブローカーに関連して気になるのはトレイリングストップが2pipsという点です。使用するブローカーのストップレベルがこれより大きいかどうかは事前に確認する必要があります。
俺のEAで使用できるEAなので甘く見ていたのですが、WAVE For USDJPYのなかなかのパフォーマンスぶりに驚かされてしまいました(@_@)
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