ATRがある数値をブレイクしたらエントリーするMT5(XM) EA

FXではボラティリティが重要なのではないかと気づきはじめる

EAを作るときにパラメーターを多くし過ぎるとものすごく綺麗な右肩上がりのEAが出来てしまうわけですが、リアルで運用し始めた途端に負け始めるということが多いですよね。いわゆるカーブフィッティングなどと言われていますが、やはりパラメーターは少なくシンプルな手法でも勝てるEAを作ってみたいと思っています。

このようなシンプルなEAって基本的なロジックに優位性がないと難しそうなのですが、そのような優秀なロジックは持ち合わせていないのでどうあがいてもいいEAを作り出すのは無理っぽい気がしてきました(;^_^A

インジケーターのパラメータを過去の値動きにフィットさせるようにEAを作ることは簡単ですが、過去と値動きのパターンが変わってしまったときには対応してくれません。対応させるにはどうしたら良いのか?

やっぱAI、人工知能の力を借りるしかないんじゃないですかねー。ほら囲碁の世界でもAlphaGoが強いじゃないですか(適当w)

でも自分の能力ではAIは操れないのでAIに代わる何かで相場ごとに戦略を併せていくしかない。そう考えたときに役に立ちそうなのがボラティリティなのではないでしょうか。こいつを利用すれば値動きが荒い時には荒いなりのトレードを、値動きが小さい時には小さいなりのトレードをしてくれるのではないでしょか。

うん、やっぱボラだな~!ボラですよ(^^♪

ということで簡単にEAに組み込めそうなボラティリティ系のインジケーターは何かと考えたら、ATRしか思いつきませんでした。よし、EAにATRを組み込んでしまえ!

というわけでXMのMT5を使ってお遊びしてみることにします。

ATRが設定値をブレイクアウトしたらトレンドの方向にエントリー

とりあえずどんな感じに動くのか確認する意味も込めて、ATRを使ってものすごく簡単な戦略を練ってみました。ATRはアベレージ・トゥルー・レンジの略でその銘柄の変動率(ボラティリティ)を計算するテクニカル指標です。ストップロスを計算するときなどに便利ですよね。

今回作成するEAはこのATRの数値があるレベルを超えたら、トレンドの初期を捉えることが出来るのではないかという期待と妄想のもとに作成しています。

トレンド系のインジケーターでトレンドの方向を確認し、ATRブレイクでエントリーです。固定pipsのストップロスとテイクプロフィットでクローズする感じですね。SLとTPにもATRを採用した方が面白そうですが、最初なのでシンプルにいってみます。

バックテスト結果

ユーロドルバックテスト結果 1時間足(XM MT5デモ)

まずはユーロドルでパラメータを最適化してバックテストしてみました。

ポンドドルバックテスト結果 1時間足(XM MT5デモ)

引き続きユーロドルで最適化したパラメータの設定を変更せずにポンドドルのバックテスト実施。

ドルスイスバックテスト結果 1時間足(XM MT5デモ)

ドル円バックテスト結果 1時間足(XM MT5デモ)

ATRをEAに組み込むのは悪くないかも

パラメータを変更せずに他の通貨のバックテストをしてみた結果は、ドルスイスとドル円がちょっと微妙なのですが、想像していたよりは良かったです。損切と利益確定を固定pipsにしてしまいましたが、ここにもATRを採用しボラティリティにあった数値を採用できればさらに良くなるかもしれません。

まだトレードの詳細を見ていないのでなんとも言えませんが、他のロジックの中にもATRを潜り込ませることで最適化の際のパラメータを減らしていけば、少しはカーブフィッティングの影響が減ってくれるかもしれないですね。

他のロジックにもいろいろ試してみて完成度の高いEAを作りたいのですが、今までの経験上そう簡単にはいかないような気も・・・

いずれにしてもやらなくてじゃいけないことが増えてしまいました(-_-;)

しかしこのヒストリー品質99%って信用していいのかな?つい疑いの眼でみてしまいます。XMさん、ごめんw

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