ボリンジャーバンド・ブレークアウト戦略の欠点をある工夫によりカバーしたMT4 EA Z_BBBO

Hornet USDJPY | fx-on.com

ドローダウンが大きいブレークアウトEA

ブレークアウト戦略といえば過去の高値、安値、あるい一定期間の高値、安値を抜けたらエントリーするという王道的なシステムトレードです。もちろん高値、安値だけでなくテクニカル指標が描き出すラインを価格がブレークした時にもこの戦略は有効です。過去レートの標準偏差を基にしているボリンジャーバンドでのブレークアウト戦略は一番わかりやすいかもしれないですね。

しかし、ボリンジャーバンドブレークアウトは有効そうな手法に見えますが、騙しが多くブレークアウトした直後に価格がバンド内に戻ってしまうということもしょっちゅうあります^^;

自分も過去にボリバンでのブレークアウトを狙ったトレードをしたこともありますが、往復ビンタを食らったりしてあまりいい思い出は残っていません。証拠金も残った覚えがありませんw

検証用にEAを使ってバックテストをしたところで調子のいい期間とドローダウンの大きい期間の差が激しく実用的な自動売買を行うのには無理がありました。そんなわけでボリンジャーバンドブレークアウトには憧れてはいるのですが、リアル口座で走らせるのは夢の夢ということであきらめていました。

プロフィットファクター3越えのボリンジャーバンドブレークアウトEA

ところが最近ボリバンブレークアウトEAでプロフィットファクターが3を越している驚異のEAが現れてきました。

Z_BBBO

クリックするとEAの詳細を見ることが出来ます。

収益曲線を見てもわかる通りきれいな右肩上がりのEAになっています。ボリンジャーバンドのブレークアウトEAではこのような右肩上がりのEAを作るのは難しいはずなのになぜZ_BBBOではそれを可能にしているのでしょうか?

Z_BBBOがPF3の高勝率で好成績な秘密

一番のポイントはZ_BBBOがマーチンゲールを採用していることにあると思います。ボリンジャーバンドブレークアウトEAが苦手としているレンジ相場をマーチンゲールで凌ぎながら、本物のブレークアウトに備えているのがその理由でしょう。フィルターによってレンジ相場を避けることもある程度は可能ですが、肝心のブレークアウトを捉えられずにチャンスを逃してしまうことは多々あります。レンジ相場をマーチンゲールで耐えると割り切った戦略によりブレークアウトを確実に捉えようとしているのが男らしさを感じます^^ 機会損失を嫌う人には歓迎されるロジックなのではないかと思います。

また急激なブレークアウトによるエントリーを避けていることも勝率アップに貢献しているようです。これにより、一瞬のピークの発生による高値掴みのリスクを回避しているところをみると、この作者さんはブレークアウトを知り尽くしているように感じます。このような考え方は実トレードにも活かせそうですね。高値外、安値売りは自分のモットーだと思っていた自分もさっそくメモっておきました^^

そして最後に対象通貨がドル円だという点も大きなポイントだと思います。自分自身過去に作成したマーチンゲールEAで好成績だったのはドル円のものが多かったので、一方向に大きく動きにくいこの通貨はこのEAにもあっているのkまおしれません。
トレードの定番、ブレイクアウト戦略! JPY系に強いEAです!
Z_BBBO
Z_BBBO | fx-on.com

EAの概要説明

ボリンジャーバンドによるブレイク狙いのトレードを行う低勝率損小利大タイプのEAです。
本EAのポイントは下記のとおり。

1)マーチンゲールを使用している
⇒ブレイク狙いはリターンは大きいものの、低勝率となってしまう事が難点です。
マーチンゲールはエントリーの不味さをカバーするために使用しています。
2)金曜日はエントリーなし、エグジットのみ
⇒過去のバックテストの結果から、金曜日エントリーのポジションの勝率が低かったので
エントリーをしないようにしています。
3)急激なブレイクではエントリーしない
⇒過去のバックテストの結果から、ブレイク直後のエントリーと同一水準まで値を戻した場合の
エントリーとを比較した場合、後者の方がパフォーマンスが良好なため
そのようにエントリータイミングを調整しています。
4)長期間のバックテストに耐え得る
⇒カーブフィッティングを避けるために「サブプライム住宅ローン危機」の影響が出始めた
2007年からバックテストを行っています。

EA名

Z_BBBO

通貨ペア

ドル円(USD/JPY)

取引スタイル

スイングトレード/マーチンゲール

初期証拠金額

1,000,000円

最大ポジション

最大ロット数

使用時間足

M5

最大ストップロス

テイクプロフィット

両建て

なし

出品タイプ

メタトレーダー自動売買システム

その他ファイルの使用

なし

特記事項

パラメーターの説明

・マジックナンバー
EX_CMN_MAGIC_BO = 20001010

・許容スプレッド(ポイント)
EX_CMN_SPREAD = 15

・許容スリッページ(ポイント)
EX_CMN_SLIPPAGE = 1

・金曜日売買停止設定
EX_CMN_STOP_WEEK_DAY = 5 ※MQLの曜日コード

・売買履歴の配列サイズ
EX_CMN_HISTORY_SIZE = 10 ※マーチンゲール判断時に参照する過去の売買履歴数

・SLTP設定
EX_BO_SL = -1 ※-1を指定した場合、EA側で算出した値を自動セット
EX_BO_TP = 500.0

・ロットサイズ
EX_BO_LOT_SIZE = 0.01
EX_BO_LOT_SIZE_MAX = 0.08
EX_BO_LOT_SIZE_MULTI = 2
EX_BO_FUKURI_START_BALANCE = 100000 ※基準残高
EX_BO_FUKURI_HOSEI_RATE = 1.0 ※補正値

・マーチンゲールフラグ
EX_BO_MARTINGALE = 1 ※1で有効
・複利モードフラグ
EX_BO_FUKURI = 1 ※1で有効

・ボリンジャーバンドの設定
EX_BO_PERIOD = 288
EX_BO_DEVIATION = 2

【マーチンゲール設定例】

例)EX_BO_LOT_SIZE = 0.01
EX_BO_LOT_SIZE_MAX = 0.08
EX_BO_LOT_SIZE_MULTI = 2
⇒負けるたびに0.01、0.02、0.04、0.08、0.08、0.08・・・とマーチンゲールを繰り返します。

例)EX_BO_LOT_SIZE = 0.01
EX_BO_LOT_SIZE_MAX = 0.15
EX_BO_LOT_SIZE_MULTI = 3
⇒負けるたびに0.01、0.03、0.09、0.15、0.15、0.15・・・とマーチンゲールを繰り返します。

----------------------------------------
【複利モード設定例】

例)EX_BO_FUKURI_START_BALANCE = 100000
EX_BO_FUKURI_HOSEI_RATE = 1.0
⇒現在残高が150000の状態でエントリーする場合、
「(150000 / 100000) * 1.0 = 1.5」
通常ロットの1.5倍でエントリー。

例)EX_BO_FUKURI_START_BALANCE = 100000
EX_BO_FUKURI_HOSEI_RATE = 2.0
⇒現在残高が80000の状態でエントリーする場合、
「(80000 / 100000) * 2.0 = 1.6」
通常ロットの1.6倍でエントリー。

例)EX_BO_LOT_SIZE = 0.01
EX_BO_LOT_SIZE_MAX = 0.08
EX_BO_LOT_SIZE_MULTI = 2
EX_BO_FUKURI_START_BALANCE = 100000
EX_BO_FUKURI_HOSEI_RATE = 1.0
⇒現在残高が500000の状態でエントリーする場合、
「(500000 / 100000) * 1.0 = 5」
通常ロットの5倍でエントリー。
0.05、0.1、0.2、0.4、0.4、0.4・・・とマーチンゲールを繰り返します。

バックテスト結果

BBBOバックテスト

BBBOバックテスト

フォワードテスト結果

capture-20141213-104656

いくら成績がいいといってもマーチンゲールEAなので、資金管理が重要になります。資金が少ない場合はナノロットやマイクロロットを活用し、出来ればマーチンゲール専用の口座を作っておくといいかもしれません。自分はマーチンゲールEAを使用するときは専用口座を開設しています。吹き飛ばしてもいいギャンブル口座と割り切って使用するとマーチンゲールEAでもドキドキしないで運用できますw

マーチンゲールは少ない資金で小さなロットで運用することから始めるのがいいのではないでしょうか。

プログラムができない人でも EA を作成することが可能な EAつくーる にもマーチンゲールロジック作成機能が実装されているのでボリンジャーバンドのブレークアウトとマルチンゲールの設定を組み込めば似たようなEAを作ることが可能かもしれないですね。以前ボリンジャーバンドのEAを作成したときは期間を20日より小さくしたらやや右肩上がりのEAになった記憶があるので、またBBブレークアウトのEAを作成してみたい気持ちが湧いてきましたw

fx−onのEAを見ているとEA作りに迷った時のヒントがたくさんあるような気がします。

スポンサーリンク


シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク