移動平均線クロスを利用したEA

ゴールデンクロスでロングエントリー、デッドクロスでショートエントリーします。以前にも作成したことがありますが、新たに書き直しています。

どの通貨ペアでも使用できますが、一番相性のよさそうなポンド円でバックテストしています。バックテストに称しているのMT4は外為ファイネストのものを使用しています。

ポンド円のように動きが大きくトレンドの発生しやすい通貨ペアに向いている手法だと思います。移動平均線クロス単体での利用はあまりお勧めではないのですが、単体でもそれなりのパフォーマンスを発揮してくれるので潜在能力の高さという点では認めざるを得ません。

トレンドに強いEAはレンジ相場に弱いわけなのですが、移動平均線クロスもレンジ相場では負け続けるはずです。順張り系の泣き所ですね（T_T）

このレンジ相場での弱さを逆手にとった逆張りEAなんてアイデアも沸いてくるのですが、トレンド相場で逆張りが負けた分を順張りがカバー出来るかどうかが未知数です。ドローダウンの小さい逆張りEAのアイデアがわいてきたら作ってみたいですね。

ポンド円の2014年がつらい

移動平均線クロスのEAがどのようにトレードしているのかちょっとだけ分析してみました。

2007～2017のトータル：222,818pips

• 2007年：313pips
• 2008年：786pips
• 2009年：6555pips
• 2010年：2679pips
• 2011年：2523pips
• 2012年：1692pips
• 2013年：1509pips
• 2014年：-336pips
• 2015年：1200pips
• 2016年：3213pips
• 2017年：684pips

2007年から2008年にかけて完成したヘッドアンドショルダーからはじまる非常に美しいチャートです。週足で表示しており、サブウィンドウに表示してあるインジケーターはATRです。赤いラインは2007年から1年ごとに引いています。

2008年が動きの激しいわりに利益が少ないのはあまりの変動の激しさにストップロスにかかってしまうことが多かったのではないかと思います。ATRの数値が急上昇してピークを超えた2009年あたりからこのEAの本領が発揮され始めた感じです。

2014年のマイナスは半年以上続いた横ばいが響いているようでエントリーしても利幅がとれないままストップロスにかかってしまうことが多かったということが考えられます。

直近では2017年のATRが低い水準で推移しているが響いているようです。大きな利益をあげられる地合いではなかったのでしょう。

激しすぎずほどよく動く相場状況の時の移動平均線クロスは安定しているのですが、相場が横ばいの時や動きが激しすぎる時には調子を落とすという特性を持っていることがわかります。

トレード結果を分析することで移動平均線単体で勝負することがいかに難しいかということに気付かされますね。レンジ相場を見極めるフィルターをつける、ボラティリティが低下した時や急上昇した時はトレードしないなどのルールを追加することで扱いやすいEAになるとは思いますが、大きなトレンドの初動を逃すなどの弊害も出てきます。移動平均線を手なずけるのは一筋縄ではいかないようで(^^;)

ポンド円と相性の良さそうなレンジ相場に強いEAとしてはEA_final_max_Reverseがお勧めです。対象通貨はポンドドルでレンジ相場では圧倒的な強さを発揮してくれます。深夜0時～朝の10時までの動きの穏やかな時間帯で逆張りを行うロジックでドローダウンの小ささが魅力です。

本当は時間帯を指定しないでも機能する逆張り系のEAが欲しいのですが、パフォーマンスの良いものはなかなか見つからないですね。

以下のリンクをクリックするとEAがダウンロード出来ます。

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