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パラメータH

(@namakiyo)
Eminent Member Registered

みらい1.0モデルでは影響の大きいパラメータHについて考察情報を共有させて頂きます。

Hだけを1から最適化した場合、Hが小さいほど早くポジションをcloseする動作になるよう為、必然適にトレード回数が多かったです。(早めに決済して次のポジションをとるようです。)最適化グラフ.png

その為、Hが大きいと騙しの場合、損切出来ない病になりドローダウンが大きくなる傾向にありそうです。(ホールドし過ぎて、機会損失している可能性もあります。みらい1.2はその部分優位性があります。)

みらい1.0は、8時間前後ホールドするトレードが多く、そのポジションは、利益率があまり良くないようです。その次に3−4時間ホールドしたトレードが多く利益率がいい傾向になるようです。

<改善に向けて> 最適化以上に手を入れる事があれば、もうすこし早く決済、または損切するロジックに変更できれば、1番多いトレード(8時間前後)でかなり改善しそうな気がします。そうすれば、ポジション保持時間が減り、機会損失の軽減とドローダウン軽減で改善しそうです。時間があれば、利用者側でStop lossをもう少し狭くして改善できるかやってみます。

 

引用
Topic starter 投稿済 : 2022年2月22日 6:02 PM
(@namakiyo)
Eminent Member Registered

利益率とホールド時間のグラフは、こちらです。

H=17
損益4627.29
総取引1814
ドローダウン344.76

This post was modified 6か月前 by ピヨ
返信引用
Topic starter 投稿済 : 2022年2月22日 6:05 PM




(@namakiyo)
Eminent Member Registered

>損切出来ない病になりドローダウンが大きくなる傾向にありそうです。
こちらは、大きな間違いでした。みらい1.0の決済ロジックは、とても優秀です。過去のスレッド「EUR/USDのExit Strategyのチューニング結果」のスクリーンショットをみてください。

みらい1.0は、損切をトレンド収束した頃に実施します。そのため、損失が最大値を過ぎた頃にcloseするためホールド時間が長いようです。
いわば、必要経費ですね。これらを考えると、早くみらい1.2を触ったほうがよさそうな気がしてきました。

返信引用
Topic starter 投稿済 : 2022年2月23日 11:07 PM




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