みらい2 (~8月31日バージョン) | EA みらい2 | MT4を使ってFX フォーラム

みらい2 (~8月31日バージョン)
 
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[固定] みらい2 (~8月31日バージョン)  

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(@eurofighter)
メンバー Admin

みらい2の831バージョンです。

2020年8月31日まで使用できます。

引用
投稿済 : 2020年7月28日 10:22 午前
(@earlyretirement)
New Member

ダウンロードさせていただきました!

実はこのパラメータの多さにも関わらず最適化を行ってしまった為、ずっとBTに行ってこいになってます 😆

今週末には終了してもらって、実戦に投入したい!

返信引用
投稿済 : 2020年7月28日 10:51 午後
(@sousin401)
Active Member

はじめまして。みらい2をダウンロードさせていただきました。

ドル円は申し分ない完璧な右肩上がりですね!フォワードテストは楽しみです。 😆 

EUR/USDも最適化中ですが、なかなかドル円みたいに綺麗にできません。

アドバイスのある方はぜひコメント下さい! 😉 

差支えなければ、パラメーターA~Jの意味合いを開示できる範囲をご教示いただけたら

最適化のヒントになるため、ぜひよろしくお願いいたします。 🤗 

 

素敵なEAどうもありがとうございます!

返信引用
投稿済 : 2020年8月3日 2:36 午後
(@eurofighter)
メンバー Admin

@sousin401さん

ダウンロードありがとうございます。

ドル円以外の通貨ペアはあまり試していないのですが、ユーロドルは相性がよくなさそうですね。

ユーロドル、ポンドルでも通用するロジックを考えてみます。

パラメーターについてはロジックがわかってしまうのでご勘弁くださいm(__)m

返信引用
投稿済 : 2020年8月4日 8:59 午前
(@eurofighter)
メンバー Admin

最適化結果をスプレッドシートにコピーしてみました。

参考になれば幸いです。

EA:みらい2
通貨ペア:ドル円
チャート:5分足
最適化期間:2015年1月1日~2019年8月4日
ヒストリカルデータ:Dukascopy
モデル:始値のみ
スプレッド:10ポイント
※フィルターを使って各項目を並べ変えることができます。

 

添付ファイルをダウンロードしGoogleのスプレッドシートで開いてみてください。

返信引用
投稿済 : 2020年8月4日 9:04 午前
(@sousin401)
Active Member

@eurofighter

ご返事どうもありがとうございます。Marai2はドルストレート通貨との相性はよくないということですね。

最適化結果をご提供いただき、どうもありがとうございます。

上記を参考にEURUSD、GBPUSDあたりの最適化を頑張ります 😆 

MiraiのEAは一カ月ごとにバージョンアップされるイメージでしょうか?

9月以降では現在のMirai2は使用不可となりますか?

返信引用
投稿済 : 2020年8月4日 10:14 午前
(@eurofighter)
メンバー Admin

@sousin401さん

ユーロドルをサクッと最適化してみましたが最適化に使用していない期間の成績が悪いのでこのロジックはユーロドルとは相性が良くないのでしょうね。

いいセッティングが見つかったら教えてください 😊 

みらいはユーザーからのフィードバックを目的に無料配布しているので、あまり盛り上がらないようでしたら期限を延長しない可能性はあります。現時点ではtwitterを見てもユーザーが少なく検証結果をアップしている人もごく僅かなので今後増えることを期待しています。

返信引用
投稿済 : 2020年8月5日 8:47 午前
(@sousin401)
Active Member

@eurofighter

早速最適化をしていただき、どうもありがとうございます。

大変優秀なEAですので、ぜひ期限をご延長いただければ大変助かります。 😍  

みんなで情報を共有しながら、EAをよりよくし、明るい「Mirai」をぜひ作っていきましょう! 🤗 

 

すごく初心者的な質問で申し訳ありませんが、

最適化の基準は総純益、PF、期待利得、最大DD、勝率、リスクリワードレシオなどのバランスは大事であると思いますが、

その中でEAを長期運用する観点から優先順位はございますでしょうか?

 

勝率が高ければ高資金比率で回したらすごく増えるし、

取引数が多ければ、複利運用で指数関数的に上昇するし、

最大DDは高くても、必ず最終収益が悪いわけでもない気がしますが。。

(長期間/高額のDDはメンタルに来ますが 😭 )

 

収益最大化を目的にEAを運用する際、最適化の基準等がございましたらぜひご教授いただきたいです。

(例えば、複利運用時、相対DD 30%以下とか、PF1.3以上とか、月取引回数10回以上とか)

 

素人な質問で恐縮ですが、

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

返信引用
投稿済 : 2020年8月5日 10:19 午前
(@eurofighter)
メンバー Admin

@sousin401 さん

最適化の基準は使う人それぞれが経験を踏まえて上で決めていけば良いのかなと思っています。EAのスタイルがスキャルピングかスイングトレードかによっても違いますし、負けるのが耐えられない人は期待利得が小さくても高勝率の結果を選べばいいし、スプレッドの影響をできるだけ排除したい人は勝率を捨ててでも期待利得の大きなものを選べばよいという考え方です。

私の場合は非常にいい加減な基準で選んでいます(^^;)

スキャルピングEAですとまず最初に見るのがリスクリターン率で10以上だと幸せな気持ちになれます 😍 

最大ドローダウンを記録したときの相場状況はついチェックしたくなりますね。

そしてトレード回数。1日に一回くらいはトレードして欲しいので260回/年以上のトレード回数があるとハッピーです 🤩 

あとは収益曲線で停滞期間が長かったり直近の成績が悪いものとは出来ればお近づきになりたくありません 😝 

勝率、PFは高ければ高いほど理想的ですがそれほど気にしてはいません。

かなりいい加減な基準なのでぜひ自分自身の確固たる基準を確立してみてください。基準が出来たらコッソリ教えていただけると嬉しいです 😊 

 

返信引用
投稿済 : 2020年8月5日 3:03 午後
(@sousin401)
Active Member

@eurofighter

大変貴重な意見、誠にありがとうございます。

ぜひご参考させていただきます。

USDJPYの最適化を行いました。

純益最重視なら下記条件もよいかと思います。 🤗 

検証期間2007.1.1~2020.7.1

A=70 B=16 C=10 D=13 E=25 F=25 G=8 H=19 I=24 J=25

その他設定はデフォルトのままです。

純益:34674.05

総取引数:15715

PF:1.24

期待利得:2.21

最大DD:2579.08

 

またデフォルト条件にて8/1~8/5のフォワードテストとバックテストを比較してみした。

バックテスト(始値のみ)

# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 損益 残高

1 2020.08.03 21:45 buy 1 0.10 106.027 0.000 0.000 0.00 10000.00
2 2020.08.03 21:45 modify 1 0.10 106.027 105.127 0.000 0.00 10000.00
3 2020.08.03 21:45 modify 1 0.10 106.027 105.127 106.827 0.00 10000.00
4 2020.08.04 02:30 close 1 0.10 106.049 105.127 106.827 2.09 10002.09
5 2020.08.04 05:45 buy 2 0.10 106.090 0.000 0.000 0.00 10002.09
6 2020.08.04 05:45 modify 2 0.10 106.090 105.190 0.000 0.00 10002.09
7 2020.08.04 05:45 modify 2 0.10 106.090 105.190 106.890 0.00 10002.09
8 2020.08.04 23:59 close at stop 2 0.10 105.702 105.190 106.890 -36.71 9965.38

バックテスト(全スティック)

# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 損益 残高

1 2020.08.03 21:40 buy 1 0.10 106.003 0.000 0.000 0.00 10000.00
2 2020.08.03 21:40 modify 1 0.10 106.003 105.103 0.000 0.00 10000.00
3 2020.08.03 21:40 modify 1 0.10 106.003 105.103 106.803 0.00 10000.00
4 2020.08.04 01:20 close 1 0.10 106.005 105.103 106.803 0.21 10000.21
5 2020.08.04 05:45 buy 2 0.10 106.090 0.000 0.000 0.00 10000.21
6 2020.08.04 05:45 modify 2 0.10 106.090 105.190 0.000 0.00 10000.21
7 2020.08.04 05:45 modify 2 0.10 106.090 105.190 106.890 0.00 10000.21
8 2020.08.04 13:40 close 2 0.10 106.051 105.190 106.890 -3.68 9996.53

フォワードテスト

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
58067064 2020.08.05 08:40:02 sell 0.10 usdjpy 105.623 106.523 104.823 2020.08.05 15:20:01 105.632 0 0 0 -90
58067063 2020.08.05 08:40:02 sell 0.10 usdjpy 105.623 106.523 104.823 2020.08.05 15:20:01 105.632 0 0 0 -90
58062660 2020.08.05 06:20:01 sell 0.10 usdjpy 105.619 106.519 104.819 2020.08.05 15:20:00 105.632 0 0 0 -130
58062659 2020.08.05 06:20:01 sell 0.10 usdjpy 105.619 106.519 104.819 2020.08.05 15:20:00 105.632 0 0 0 -130
57974633 2020.08.04 08:00:00 buy 0.10 usdjpy 106.054 105.154 106.854 2020.08.04 13:40:02 106.051 0 0 0 -30
57974631 2020.08.04 08:00:00 buy 0.10 usdjpy 106.054 105.154 106.854 2020.08.04 13:40:02 106.051 0 0 0 -30
57955558 2020.08.03 22:00:01 buy 0.10 usdjpy 105.995 105.095 106.795 2020.08.04 01:20:00 106.005 0 0 2 100
57955556 2020.08.03 22:00:01 buy 0.10 usdjpy 105.995 105.095 106.795 2020.08.04 01:20:00 106.005 0 0 2 100
57883722 2020.08.03 07:20:03 buy 0.01 usdjpy 105.791 104.891 106.591 2020.08.03 08:45:14 105.873 0 0 0 82
57883721 2020.08.03 07:20:03 buy 0.01 usdjpy 105.791 104.891 106.591 2020.08.03 08:45:14 105.873 0 0 0 82

 

EAの条件、使用するデータ、FX業者等はまったく同じですが、どうやらフォワードテストとバックテストのエントリー、エグジットタイミングとエントリー回数は違ったようです。

また奇妙なことに、全スティックと始値のみでもタイミングと結果が大きく違いました。

 

上記について原因及び解決策をご教授いただけませんでしょうか?

 

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

返信引用
投稿済 : 2020年8月6日 9:01 午前
(@eurofighter)
メンバー Admin

@sousin401 さん

最適化ありがとうございます 😊 

最適化で悩んでいるメンバーへのちょっとしたヒントになるのではないかなと思います。

フォワードテストとバックテストの違いは興味深いですね。

こちらでも検証してみたいと思います。

 

 

返信引用
投稿済 : 2020年8月6日 10:01 午後
(@sousin401)
Active Member

@eurofighter

ご返事どうもありがとうございます。

ちなみに私のEA最適化フィルター基準は下記の通りです。

PF 1.2以上

勝率 できれば60%以上

最大DD 15%以下

取引数  毎日1回以上

グラフの形:ギザギザが緩やかで、任意対象期間における上昇傾きのバラつきが少ない

 

ただし、EAの運用において、

フォワードテストのエントリー・エグジットタイミングはバックテストで再現できることが

前提なので、ぜひご検証いただけたら助かります。

 

価格変動、ネット環境により、購入・決済時のタイミング、価格が若干ずれても仕方ないかと存じますが、

私の検証結果のような明らかな回数、タイミングの違いはいまいち原因が分かりません。

 

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

 

返信引用
投稿済 : 2020年8月6日 10:29 午後
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