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XMのMT5で「リアルティックに基づいたすべてのティック」でバックテスト  

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(@pine)
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参加: 1か月 前
投稿: 8
22/06/2019 5:06 pm  

MT4の「全ティック」では疑似的に生成したティックデータを使ってバックテストをしていますが、MT5ではリアルティック(実際ティック)でのバックテストが可能になっています。

実際ティック

実際ティックでのテストと最適化は実際の条件に最大限に近くなります。分足データをベースに生成されたものの代わりに金融商品ごとに証券会社によって収集された実際ティックが使用されます。これらのティックは、取引所や流動性プロバイダーからのものです。

実際ティックでのテストの際には、スプレッドは分足バーの領域内で変わることがあり、その場合、1分間の中でのティックティック生成時に相応するバーで決まっているスプレッドが使用されます。

もしシンボルによってマーケットデプスが中継される場合、バーはきっちりと最終取引(Last)実行価格で構築されます。そこにLast価格があったかどうかに関係なく、OnTickの発生は全てのティックで起こります。

チャートがLast値で構築されていたとしても、取引操作はいつもBidとAskの価格によって行われる点にご注意ください。例えば、バーの始値で動くエキスパートアドバイザは一つの価格(Last)に基づいてシグナルを取得しますが、取引の実行は他の価格(BidまたはAsk)で行われます。『全ティック』生成モード使用時には、バーはBid価格で構築され、取引はBidやAsk価格で実行されます。この時Askは、Bid+分足バーに相応する固定スプレッドで計算されます。

もしシンボルの履歴に分足バーがあるが、その分に対するティックデータがない場合、テスターは『全ティック』モードでティックを生成します。これによって、ブローカーに完全なティックデータがない場合の、計画した期間中におけるエキスパートアドバイザのテストをすることが可能になります。もしシンボルの履歴に分足バーがないが、その分に対するティックデータがある場合、これらのティックは無視されます。分足データはより信頼性が高いと考えられています。

ティックデータは分足データよりも遥かに大きいサイズを持っています。初めにテストを起動する際には、これらのダウンロードに時間がかかる場合があります。ダウンロードされたティックデータは、月ごとにTKCファイル\bases\[取引サーバ名]\ticks\[シンボル名]に保存されます。

全ティックモードよりは信頼性は高そうですが、本当にリアルティックデータが提供されているのかを確かめる術はありません(^^;)

リアルティックデータがない場合は全ティックモードでティックを生成するのですが、ほとんどの期間で全ティックモードが発動している可能性もあります。

というわけでリアルティックモードと全ティックモードで同じいEAを使ってバックテストしてみました。

リアルティックモード

全チックモード

若干数値が違うもののかなり近い結果となりました。

例えばティックの数を比較するとリアルティックが199065133、全ティックが192978432という結果になっています。

こうなると別にどっちでもいいんじゃね?と思ったのですが、今回作成したEAは始値で動くEAだったのでティックの違いを比較するのには適切ではなかったことに今気付きました 😴 

1時間足の違いが差になって表れる程度なのでしょうね。

というわけで顔を洗って出直してきます(笑)

今回作成した役に立たないEAですが、せっかく作ったのでこちらにアップロードしておきます。適当に最適化して遊んでみてください。

This topic was modified 1か月 前 by パイナップル

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