GBPJPY ROBO: スイングトレード戦略で利益を追求するMT4 EA – バックテスト分析とリスク管理の重要性

今回はポンド円用のスイングトレードロジックを採用したEA「GBPJPY ROBO」を分析していきます。

EAの概要
バックテスト結果
ロジックについて

EAの概要

以下の表はGBPJPY ROBOのストラテジーです。

項目	詳細
通貨ペア	GBP/JPY
取引スタイル	スイングトレード
最大ポジション数	1
運用タイプ	1枚運用
最大ロット数	0.08
使用時間足	H1
最大ストップロス	84
テイクプロフィット	114
トレーリングストップ	含み益114pipsより発動
両建て	なし
出品タイプ	メタトレーダー自動売買システム
その他ファイルの使用	なし
特記事項	なし

ボラティリティが高く値動きの大きい通貨ペアであるポンド円対象のスイングトレードロジックを採用しています。

最大ポジション数は1、最大ロット数0.08でリスク管理に関しては非常にやりやすいEAであるといえます。

最大ストップロスは84pips、テイクプロフィットは114pipsと損小利大の設定となっており、勝率よりもトレードごとの利益を追求したロジックと言えるでしょう。欲を言えばテイクプロフィットをもう少し大きくしてほしいところですが、全体的なバランスを考えるとこのセットアップがこのEAのベストなのでしょう。

と書いたところで気づいたのですがバックテスト結果を確認してみたらこのEAはテイクプロフィットを使っていないようですね（笑）

トレーリングストップで利益を重ねていくタイプのようなのでまさにスイングトレードの王道を行っているといっても過言ではないでしょう。

バックテスト結果

項目	結果
テストバー数	71250
モデルティック数	287643950
モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0
初期証拠金	10000.00
スプレッド	30
純益	11275.77
総利益	34739.27
総損失	-23463.49
プロフィットファクタ	1.48
期待利得	12.93
絶対ドローダウン	179.90
最大ドローダウン	919.24 (7.19%)
相対ドローダウン	7.19% (919.24)
総取引数	872
売りポジション(勝率%）	205 (45.37%)
買いポジション(勝率%）	667 (44.38%)
勝率(%)	389 (44.61%)
負率 (%)	483 (55.39%)
最大勝トレード	541.91
最大敗トレード	-63.41
平均勝トレード	89.30
平均敗トレード	-48.58
最大連勝(金額)	7 (486.71)
最大連敗(金額)	10 (-495.55)
最大連勝(トレード数)	764.85 (6)
最大連敗(トレード数)	-495.55 (10)
平均連勝	2
平均連敗	2

バックテスト結果を分析すると、このEAはモデリング品質が90%であるため、ある程度の信頼性があると言えます。TDSのデータを使っていないのは気になりますが、スイングトレードなのでスキャルピングトレードほど気にする必要はないのかもしれません。

プロフィットファクタは1.48、期待利得が12.93であることから、一定の収益性が期待できます。ただし、最大ドローダウンが7.19%とやや高いため、リスクには注意が必要です。また、スイングトレード＆トレーリングストップを使ったロジックということで勝率は約45%と若干低くなっていますが気にすることはないレベルです。