ここ最近のゴゴジャンでのシステムトレード売り上げランキングで常に上位にいるEAがあります。フォワードテストの収益グラフを見ると綺麗な右肩上がりで全くスキのないトレードをしているこのEAの名前はScal_USDJPYです。
読んで字のごとくドル円のスキャルピングEAなのですが、フォワードテストの全期間で非常にきれいな上昇カーブを描いてくれています。
細かく見ると大きめの含み損を抱えている期間もあるのですが、なんとか乗り切っているようです。
この大きめの含み損の主たる要因は200pipsという大きめのストップロスです。最大ポジション数は2なので、2つのポジションがエントリーするタイミングにもよりますが、最大で400pips弱の含み損を抱えてしまう可能性があります。
一方利益確定のためのテイクプロフィットは10pipsなので典型的な利小損大のコツコツドカーン型のロジックと言ってもいいでしょう。
バックテスト結果を見てもテスト期間中に何回かストップロスにかかったであろう落ち込みがあることに気づきますが、高勝率によりコツコツと回復していくので落ち込みが気になりません。
スキャルピングEAの場合はストップロスが大きいほど勝率が高くなる傾向にありますが、ScalUSDJPYはこの特性をうまく生かしたセッティングになっておりドローダウンを回復させることに長けたEAと言えるのではないかと思います。
しかしいくらストップロスを大きくしたところで、素性の良くないスキャルピングEAは右肩下がりの結果しか出せません。右肩上がりになるためには有利なポイントでポジションをオープンする必要があります。
そう考えた場合にScalUSDJPYのエントリーロジックの優秀さに気づかされるのです。
ScalUSDJPYのデフォルトのストップロスは200pipsなのですが、仮にストップロスを100pipsに変更したとしても右肩上がりを維持してくれます。
ここまで来るとエントリーロジックの優秀さだけではなく、トレイリングストップ機能の働きによるところも大きいのではないか思います。
ブレイクスキャルシステムをトレイリングストップを上手に活用していましたが、Scal_USDJPYも同様で、タイトなトレイリングストップで利益を取りこぼさないような工夫をしているのでしょう。
こうした取り組みはEAを作成する際に非常に参考になるはずなのですが、さすがにこのトレードを再現することは出来ませんでした（笑）
EAの概要を見て似たようなトレードをするようなEAを作成しようと試みたのですが、あんなに綺麗な収益曲線を描くことなどはとてもできずに挫折しました(T_T)
フルタイム型のスキャルピングEAというのが何気にハードル高いんですよね(-_-;)