ピボットインジケーターの計算方法
FXでトレード手法を検索しているとよく出てくるピボットは、（前日の高値＋安値＋終値）÷3 で計算することが出来ます。このピボットを元にサポートとレジスタンスを求めデイトレードに利用しているトレーダーも多いのではないかと思います。
Pivot = （前日高値＋前日安値＋前日終値）÷3
S1＝Pivot×2－H＝Pivot－（H－Pivot）
S2＝Pivot－（H－L）
S3＝S1－（H－L）
R1＝Pivot×2－L＝Pivot＋（Pivot－L）
R2＝Pivot＋（H－L）
R3＝R1＋（H－L）
個人的にはPivotから求めたサポート＆レジスタンスをデイトレードの利益目標として使うのが好きなのですが、今回はS3とR3からのブレイクアウトを狙ったEAを作成してみたいと思います。
ロジックは日足のピボットをブレイクアウトしたらエントリーして、トレイリングストップで追いかけていくというシンプルなものにしました。
EAつくーるはピボットを使ったEAが作れる
EAつくーるを使うとPivotが簡単に計算できるので、今回はプログラミングなしで楽させてもらいました(^^;)
EAつくーるではトレイリングストップが4種類あるのですが、今回はATRトレーリングストップを採用しました。
さっそくドル円1時間足でバックテストしてみましょう。
まあ全体的に見ると右肩上がりなのは間違いありませんが、ドローダウンが気になりますね(^^;)
ATRトレイリングストップ付近のパラメーターを弄ればもう少しましな結果になるかもしれませんが…
ATRトレイリングストップから固定値のトレイリングストップに変更してみる
ATRトレイリングストップの結果があまりにもアレだったので、固定値でのトレイリングストップに変更してみました。
ちょっとはマシになったような気が(笑)
特に後半の伸びは結構素晴らしい。
ピボットブレイクアウトの手法でトレードした場合、ブレイクアウトした方向に走ってくれればいいのですが、偽のブレイクアウトに引っかかってしまうことが多いのが難点です。
実際、レンジ相場での成績はひどいものです(笑)
そこで偽のブレイクアウトを逆手にとって、S3あるいはR3にブレイクしたら逆張りでスキャルピングするというロジックも検討してみました。
テイクプロフィット10pips、ストップロス50pipsといかにもスキャルピングEAっぽい設定にしてバックテストした結果です。
上手くいく自信あったんですけど(笑)
ピボットを使ったEAを作成する場合はブレイクアウトを極めていった方が、簡単そうですね。
