前回の記事では2本のRSIのクロスでエントリーするEAにトレイリングストップを追加しました。
今回はさらにフィルターを使ってさらにパフォーマンスを上げていきたいと思います。もっともこのEAはRSIを使用しているとは言っても逆張り系ではないのでフィルターがどの程度機能するかはわかりませんが(^^;)
フィルターに使用するインジケーターには何を使用するか迷いますが、今回はエントリーロジックにも使用しているRSIを使ってみました。自分用に作成しているEAでは移動平均線を使うことがほとんどなのですが、それでは面白くないですもんね。
エントリーには期間異なる2本のRSIのクロスを使用していますが、フィルターに使用するのはたった1本のRSIです。ということはRSIの数値によりフィルタリングするというわけですね。
トレイリングストップはレンジ除けのおまじないになるのでそのまま残しておいた方がドローダウンが小さくなるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)どっちかわからないのでとりあえず残しておくことにしました。
逆張りインジケーターであるRSIをこんな適当に使って何が面白いの？という意見も聞こえてきそうですが、本当にその通りだと思います(^^;)
素直に移動平均線で作ればいいのですが、ブログのネタ的に面白くないのでどうかご勘弁をm(__)m
最近ドル円でばかりEAをバックテストしているのはパソコンのCドライブの容量が不足気味だからで、特別にドル円ラブだからというわけではありません。
全ティックモードでバックテストをすると巨大な.fxtファイルが生成されるのですが、複数通貨でバックテストをしているとこの巨大なファイルによりドライブを圧迫されてしまうのです。使っていない.fxtファイルを削除すればいいだけの話なのですがなんか面倒くさい(^^;)
一回パソコンの中を大掃除した方がいいと思うのですが、なかなか時間が無くて(笑)
というわけでどうしてもドル円でのバックテストが多くなってしまうのです。
ちなみに今回のバックテストで生成されたfxtファイルは5.48GBでした。
そういう事情もあり、今回もドル円の4時間足でバックテストしています(^^;)
まあ程よい感じの収益曲線を描いてくれています。思い切り最適化してあるのでフォワードテストで走らすと損をする未来しか見えませんが、バックテストをする楽しみを与えてくれるEAです←なんのこっちゃ(笑)
このEAもEAつくーるを使えば似たようなものが簡単に出来ると思いますが、作るのが面倒くさい人のためにex4ファイルを置いておきます。
Share this content: