前回の記事では2本のRSIのクロスでエントリーするEAにトレイリングストップを追加しました。
今回はさらにフィルターを使ってさらにパフォーマンスを上げていきたいと思います。もっともこのEAはRSIを使用しているとは言っても逆張り系ではないのでフィルターがどの程度機能するかはわかりませんが(^^;)
フィルターに使用するインジケーターには何を使用するか迷いますが、今回はエントリーロジックにも使用しているRSIを使ってみました。自分用に作成しているEAでは移動平均線を使うことがほとんどなのですが、それでは面白くないですもんね。
エントリーには期間異なる2本のRSIのクロスを使用していますが、フィルターに使用するのはたった1本のRSIです。ということはRSIの数値によりフィルタリングするというわけですね。
トレイリングストップはレンジ除けのおまじないになるのでそのまま残しておいた方がドローダウンが小さくなるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)どっちかわからないのでとりあえず残しておくことにしました。
逆張りインジケーターであるRSIをこんな適当に使って何が面白いの？という意見も聞こえてきそうですが、本当にその通りだと思います(^^;)
素直に移動平均線で作ればいいのですが、ブログのネタ的に面白くないのでどうかご勘弁をm(__)m
最近ドル円でばかりEAをバックテストしているのはパソコンのCドライブの容量が不足気味だからで、特別にドル円ラブだからというわけではありません。
全ティックモードでバックテストをすると巨大な.fxtファイルが生成されるのですが、複数通貨でバックテストをしているとこの巨大なファイルによりドライブを圧迫されてしまうのです。使っていない.fxtファイルを削除すればいいだけの話なのですがなんか面倒くさい(^^;)
一回パソコンの中を大掃除した方がいいと思うのですが、なかなか時間が無くて(笑)
というわけでどうしてもドル円でのバックテストが多くなってしまうのです。
ちなみに今回のバックテストで生成されたfxtファイルは5.48GBでした。
そういう事情もあり、今回もドル円の4時間足でバックテストしています(^^;)
まあ程よい感じの収益曲線を描いてくれています。思い切り最適化してあるのでフォワードテストで走らすと損をする未来しか見えませんが、バックテストをする楽しみを与えてくれるEAです←なんのこっちゃ(笑)
このEAもEAつくーるを使えば似たようなものが簡単に出来ると思いますが、作るのが面倒くさい人のためにex4ファイルを置いておきます。
コメント
RSIクロスのeaを検索して辿り着きました。
5年近く裁量トレードでRSIを多用していて最近eaに興味を持ちはじめました。
初心者の質問で申し訳ないのですが・・・
MT4_RSI_Cross_Ver3は、タイムフレームは4時間足でしか使えないのでしょうか？
それとフィルターのRSIレベルはデフォが50ですが、例えば55以上で買い、45以下で売りのパラメーター変更はできない仕様ですか？
トレ転取るとすれば長期RSI30以下の場合のみ中期短期のクロスで買いとかも有りだと思うのですが。
かー助さん、こんにちは。
4時間足以外のタイムフレームでも使用可能です。
フィルターのRSIレベルは変更可能です。
売りのRSIレベルは100-（RSIレベル）で計算していますので以下のように
入力すればOKです。
55以上で買いたい場合→RSIレベル＝５５
４５以下で売りたい場合→RSIレベル＝５５
>長期RSI30以下の場合のみ中期短期のクロスで買い
面白そうなので今度作ってみますね。
ﾕｰﾛﾌｧｲｲﾀｰ様
お忙しいところ返信下さり恐れ入ります。
>>4時間足以外のタイムフレームでも使用可能です。
仮に15分ならパラメーターを手打ちでUSD/JPY M15と打ち換えればオーケー
ということでしょうか？質問ばかりで恐縮です。
RSIに関しては裁量トレード（脳内シストレ）の場合、普段かなり普通ではない使い方もしていて
変態的とも言えるロジックなのですが張り付くのも最近苦痛なので、なんとかこれをEA化できないかと考え中です。取り合えずEAつくーるを購入してみます。良いのが出来たらお知らせします。
ユーロファイター様
以前質問させていただいたかー助です。その節は丁寧な回答頂きありがとうございました。
あれから自分でもいくつか作ってるのですが、なかなか巧くいきません。
特にクロスの条件が上手く表現できてないようで困っています。（想定よりフォワードでは遅い？）
参考にさせて頂きたいのでこのRSI_Crossの作業ファイルか入力した売買条件をお教えいただけないでしょうか？
厚かましいお願いで恐縮です。
こんにちは！
EAつくーるで作成するとしたら入力条件は以下のようになると思います。
ポジション1 (マジックナンバー:1)
売買条件1 ： 2本前の期間5のRSI ＜ 2本前の期間20のRSIの場合、買いエントリー
売買条件2 ： 売買条件1に加えて1本前の期間5のRSI ＞ 1本前の期間20のRSI
売買条件3 ： 売買条件1に加えて1本前の期間20のRSI ＞ 50
売買条件4 ： 2本前の期間5のRSI ＞ 2本前の期間20のRSIの場合、売りエントリー
売買条件5 ： 売買条件4に加えて1本前の期間5のRSI ＜ 1本前の期間20のRSI
売買条件6 ： 売買条件4に加えて1本前の期間20のRSI ＜ 50