過去の実例から導き出された相場の癖（アノマリー）を利用したトレードは、数種類のテクニカル分析を組み合わせたロジックよりもフォワードテストでの再現性が高いのではないかという考え方は一理あると思います。
使用するテクニカル分析があまりにも多いとカーブフィッティングになりやすいですし、使用するテクニカル分析が少なすぎると安定した成績が残せない・・・
EAを作成する時のそんなジレンマを吹き飛ばしてくれるのが、アノマリーを有効活用したEAなのではないかと思います。
ゴトー日のドル円の動きや、仲値までの動きなど有名なものはいくつかありますが、「さざなみ」というEAはこうしたアノマリーを利用したロジックを採用しています。
テクニカル分析は一切使わないで、特定の時間帯を狙ったロジックなのでカーブフィッティングになる可能性が少なそうですね。
トレードする通貨ペアはポンド円です。動きが激しいトレーダーズ通貨なので利益追求型のEAを作成するのには持ってこいでしょう。
EAの基本的なロジックは以下の通りです。
- 毎日エントリー（日本時間で固定）
- 複数ポジションは一切持たない超ローリスクロジック、もちろんナンピンなし
- GBPJPYに特化し、利益追求型ロジックを搭載
バックテスト見るとナンピンなしで最大ポジション数が１というごまかしの効かない状況で安定した成績を残しているのが魅力的です。
最大ストップロスは150pipsですが、指定時刻で決済するロジックも搭載しているのでストップにかかる前にクローズすることもあります。
テイクプロフィットは300pipsと大きくなっていますが、タイムクローズロジックにより決済されることが多いので300pipsにタッチすることはほぼないでしょう。
フォワードテストは2013年11月1日からと2年近くにおよんでいますが、ドローダウンの少ない安定した成績を残しています。
- 収益207,940円
- 収益率（全期間）128.94%
- 推奨証拠金161,272円
- 勝率53.62% (252/470)
- プロフィットファクター1.36
- 最大保有ポジション数1
- リスクリターン率4.79
- 最大ドローダウン13.85% (43,424円)
- 平均利益3,119円最大利益30,090円
- 平均損失-2,652円
- 最大損失-15,910円
- 口座残高1,207,940円
- 初期額1,000,000円
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