ドンチャンブレイクアウトを使ったトレードステーションのストラテジー「DonchianChannelブレイクアウト」株式のシストレをやるためにはブレイクアウト戦略は抑えておきたいかも

FXしかやったことながないので他の投資のことは全くわかりませんが、fx-onに株式のシストレのコーナーがあります。

fx-onで取り扱っているのは「トレードステーション(TradeSTation)」、「マルチチャート」、「システムトレードの達人」を対象にしたプログラムですが、この中で個人的に気になっているのがトレードステーションです。

トレードステーションはマネックス証券のトレードソフトですが、マネックス証券に口座を開設すれば無料で利用することが出来るのが魅力です。

無料というのはやはりいい響きです(笑)

口座開設するとブレイクアウトのストラテジーが無料でもらえるキャンペーンもやっています。

そんなわけでトレードステーションのストラテジーをいろいろと眺めていて気になったのが、ブレイクアウトしたらエントリーするというFXでもおなじみのトレード戦略です。

ブレイクアウトのストラテジーは何種類かあるようですが、今回紹介したいのはドンチャンブレイクアウトを使った「DonchianChannelブレイクアウト」です。

基本的な考え方は、「X日の高値を更新したら買い」、「Y日の安値を更新したら売り」という非常にシンプルなものでFXでもこの戦略を利用している人は多いと思います。

この戦略の特徴はブレイクアウト時点でトレンドが発生したと判断し、トレイリングストップでひたすら追いかけていくことです。もちろん偽のブレイクアウトに騙されることも多いので勝率は高くありません。細かく負けた分を大きな勝ちで取り戻していきトータルで勝とうという男らしい戦略なのです。

またトレイリングストップ以外にもトレンドが終焉したと判断したときにクローズするというロジックも搭載しているので、相場の変化に臨機応変に対応しようという意気込みも感じます。

デフォルトの設定は以下のとおりです。

・30日の高値を更新したら売買
・1日の安値を更新したら決済
・トレーリングストップON、値幅50円
・ブレイクイーブン、50円値動きしたらON

売り買いの条件をまとめると

買いエントリー

30日間の高値を更新

売りエントリー

30日間の安値を更新

買いクローズ

1日間の安値を更新

売りクーローズ

1日間の安値を更新

という感じになります。

さらに値幅50円のトレイリングストップで追いかけていくというわけですね。

このロジックでポンド円用のブレイクアウトEAを作成しMT4でバックテストするとこんな感じになります。

FXだと30日間の高値安値だとちょっと期間が長すぎる気がするので、期間を短くしてバックテストするとグラフが少し滑らかになります。

ポンド円のような値動きの大きい通貨ペアではドンチャンブレイクアウトは機能しそうですね。

「DonchianChannelブレイクアウト」のフォワードテストの状況はどうでしょうか?

収益曲線の赤いラインが過去の検証部分、緑のラインがフォワードテスト期間になります。

レンジ相場での負けを耐えながらトレンドが発生したら一気に取り戻すという状況はバックテスト、フォワードテストとも共通していますね。

この戦略はレンジ相場で勝つことはほぼ諦めているので、この収益曲線を描いていることはある意味絶好調と言ってもいいのかもしれません。

長い目で見ると素晴らしいシステムですが、偽のブレイクアウトに何度も騙されるのでこの戦略の特徴をよく理解していないとリアルで運用するのはまず無理でしょうね。また理解していたとしてもこのシステム単体での運用は精神的に負担がかかるかもしれません。

いかにうまく他のシステムと組み合わせるかがカギとなるという点では中上級者向けのシステムだと言えるでしょう。