FX自動売買システムのトレード手法を考えていると、どうしても既存のFXのトレード手法を参考にしてしまいがちですが、株式取引の自動売買にも参考になるものがあるのかもしれません。
というわけでゴゴジャンの株システムトレードでどんなストラテジーが好成績なのかチェックしてみました。
今回はとりあえずTradeStationのシステムの中から目ぼしいものを探したのですが、まず最初に目に留まったのがShifting Strategyで「1321（日経225連動型ETF）」という銘柄で動かすシステムです。
気になるトレード戦術は、値動きのパターンからレンジ相場かトレンド相場かの判断を行い、各相場に適した戦略で取引を行うということなので、FXとそんなに変わりませんね(^^;)
具体的にはトレンド相場では、順張りで中期のポディションを持ち、取引当たりの利益の最大化を図り、レンジ相場では、中長期の株価の変動を予測するリスクを避け、短期トレンドを捉えた売買を繰り返します。
そして決済にはトレイリングストップを使用するのですが、トレイリングストップの種類は「パーセントトレーリング」を使用しているようです。パーセントトレーリングってなんでしょうね？
価格に対するパーセントで追いかけていくという感じですかね。だとしたら様々な銘柄に対応できそうですね。これFXでも使えるかも(￣ー￣)ﾆﾔﾘ
Shifting Strategyはトレンド相場とレンジ相場に対応させている点が最大の売りと言ってもいいでしょう。
Shifting Strategyの説明ページを見るとパラメーターも書いてあるのですが、基本的にはRSIと移動平均線をロジックの柱としているようですね。
・SRSI ・・・RSI期間（短期）（1本以上）
初期値：２５本・LRSI ・・・RSI期間（長期）（SRSIの本数以上）
初期値：３５本・SMA ・・・移動平均線期間（短期推奨）
初期値：３本・Minmax_Num ・・・考慮される過去の極大値、極小値の数。
＊多いほどレンジ相場と判断されやすくなります。
初期値：３本
その他のパラメーターに目を向けてみましょう。
・BreakTerm ・・・ブレイクアウト判断期間。
レンジ相場ー＞トレンドの転換の判断に要する本数。
＊長いほど判断が遅くなりますが、誤りにくくなります。
初期値：３本・TrendendTerm ・・・トレンド終了判断期間
トレンド相場ー＞レンジの転換の判断に要する本数。
＊長いほど判断が遅くなりますが、誤りにくくなります。
初期値：２本・WaitingTerm ・・・待ち期間
トレンド判断から、無条件にポディションを持ち続ける本数。
初期値：４本
ブレイクアウトの判断期間を設定するパラメーターがあることからレンジブレークでエントリーするのかなという感じですが、ブレイクアウトの初期値が3本なのは結構衝撃的です。自作でブレイクアウト系のEAもたまに作りますが、これほど短い期間でブレイクアウトを判断した経験はありません。
日足を使っていますが結構頻繁にトレードするタイプのストラテジーのようですね。
さらにパラメーターを追っていくとテイクプロフィットとトレイリングストップの設定があります。
TakeProfit ・・・テイクプロフィット値幅（0円以上）
エントリー後、このパラメータで設定した価格分だけ利益方向に、利益確定の指値を設定します。
0円の場合は設定しません。
初期値：270円例：100円にセットした場合。
・1000円で買った場合、 1100円にセットされます。
・1000円で空売りした場合、 900円にセットされます。・TrailingStop ・・・トレーリングストップ値幅（0円以上）
エントリー後、このパラメータで設定した価格分だけ損失方向に、損切りの逆指値を設定し、
株価が利益方向に向かうと、逆指値もつられて上昇します。
0円の場合は設定しません。
初期値：420円
トレイリングストップが価格に対するパーセンテージから算出するのかと思っていたら、固定値で設定していましたね。パーセントトレイリングとはいったい何だったのか？？
と思ったのでパーセントトレイリングを検索してみたら以下のリンク先が見つかりました。
固定率トレイリングストップ (ストラテジー) Percent Trailing (Strategy)
それではShifting Strategyのバックテストとフォワードテスト結果を見てみることにしましょう。赤いラインがバックテスト、緑のラインがフォワードテストになります。
フォワードテスト結果を拡大してみるとけっこう調子が良さそうですね。
Shifting Strategyを見ているとレンジ相場とトレンド相場に対応させるために、レンジブレイクアウトを採用しているに思えます。ブレイクしない状況をレンジ相場と判断し、逆張りロジック、ブレイクしたら順張りでトレイリングストップで追いかけていくという感じでしょうか。
これならFXに応用できそうな感じがします。レンジフィルターとしてハイローバンドを使ってブレイクしない状況でRSIの売られすぎ・買われ過ぎを検知した場合に逆張りエントリーするという手法を研究したくなってきましたね。
