【このEAについて】
- EA名: USDJPY_FIVE_TRADE
- 出品者: たっちゃん
- 販売開始日: 2023年9月8日
- 利用者数: –
- 運用可能会社: MT4採用の国内FX会社
- 価格(税込): 9,900円
USDJPY_FIVE_TRADEは、買いのみのエントリーを行う5分足のFX自動売買システムです。夜間取引に特化しているため、スワップコストを気にせず運用することができます。
プロフィットファクターは3以上と高水準で、バックテストでも最大ドローダウン6%未満と高い安定性が確認できました。取引回数が少ないため、ストレスなく長期運用が可能です。
トレーリングストップと可変式テイクプロフィットの機能が搭載されているため、利益の最大化が図れます。
【EAの説明】
USDJPY_FIVE_TRADEは、夜間のみ取引を行う買い特化型EAです。
具体的には、サーバー時刻が20時から23時の間に、設定した条件を満たせばUSDJPYの買いポジションを取得します。
決済は毎日のサーバー時刻3時55分に実行されます。
エントリーは買いのみなので、スワップのマイナスを気にすることなく、FX未経験者でもスムーズに運用できるのが特徴です。
EAが注目するのは5分足のチャートです。他の時間足でも利用は可能ですが、このEAは5分足用に最適化されています。
ポジション取得後は、一定の利益に達するとトレーリングストップを開始。可変式のテイクプロフィットで利益の最大化を図ります。
基本はUSDJPYでの運用がおすすめですが、他の通貨ペアでも特に制限はありません。
【ストラテジーについて】
・通貨ペア: USDJPY, EURJPY, GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, GBPUSD
・取引スタイル: デイトレード, スキャルピング
・最大ポジション数: 3 (可変)
・運用タイプ: 複数枚運用
・最大ロット数: 1.0 (可変)
・使用時間足: 5分足 (M5)
・最大ストップロス: トレーリングストップ
・テイクプロフィット: 可変式
・両建て: なし
・その他ファイルの使用: なし
・特記事項: マーチンゲールなし
USDJPY_FIVE_TRADEの戦略は、夜間のみにUSD/JPYの買いポジションを取得するというシンプルながらも効果的なものです。
具体的には、サーバー時刻が20時から23時の間に買い条件を満たせばエントリーし、翌日の3時55分に決済する、という流れになります。
買い中心の夜間取引を行うことで、スワップポイントのマイナスを回避できるというメリットがあります。
注文時間帯はメインの5分足チャートを参照。この時間足最適化がなされているため、他の足での使用は推奨されません。
エントリー後は一定の利益に達するとトレーリングストップを開始。利確機能も搭載されており、利益の最大化を図っています。
USD/JPYをメインに取引しますが、EUR/JPYなど他の円クロスでも特に問題はありません。
この戦略のメリットは、シンプルでストレスなく運用できること。スワップコストもかからないため長期での複利効果が期待できます。
一方で、レンジ相場に強くなる一方でトレンド追随力は弱いという特性があります。サイドワイズ相場での運用に向いていると言えます。
以上がUSDJPY_FIVE_TRADEの具体的な取引戦略とその特徴です。シンプルながら高パフォーマンスを発揮する優れた夜間取引用EAということができます。
【バックテスト結果】
ストラテジーテスターレポート名: usdjpy_five_trade
通貨ペア: USDJPY.oj1m (USD/JPY)
期間: 5分足(M5) 2012.01.02 08:55 – 2023.08.31 23:55 (2012.01.01 – 2023.09.01)
モデル: 全ティック
テストバー数: 857001
モデルティック数: 239945797
モデリング品質: 90.00%
不整合チャートエラー: 0
初期証拠金: 1000000.00
スプレッド: 5
純益: 18305250.00
総利益: 25794950.00
総損失: -7489700.00
プロフィットファクター: 3.44
期待利得 10324.45
絶対ドローダウン: 37600.00
最大ドローダウン: 489100.00 (6.44%)
相対ドローダウン: 10.30% (256600.00)
総取引数: 1773
売りポジション(勝率%): 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%): 1773 (81.61%)
勝率(%): 1447 (81.61%)
負率(%): 326 (18.39%)
最大勝トレード: 172900.00
最大敗トレード: -90000.00
平均勝トレード: 17826.50
平均敗トレード: -22974.54
最大連勝(金額): 44 (1080050.00)
最大連敗(金額): 8 (-258250.00)
最大連勝(トレード数): 1080050.00 (44)
最大連敗(トレード数): -263550.00 (6)
平均連勝: 9
平均連敗: 2
【バックテスト結果の分析】
USDJPY_FIVE_TRADEの10年以上に及ぶ長期バックテストから、このEAの安定性と戦略の効果を多面的に分析できます。
まず注目すべきは、最大ドローダウンが6%未満と極めて小さい点です。FXという高リスク商品では20~30%のドローダウンが一般的。しかし、このEAは大きなドローダウンを最小限に抑えています。
これはEAのリスク管理機能が高い水準にあることを示唆しています。適切なポジションサイズとロスカットの設定が、最大損失額を限定していると考えられます。
次に勝率が80%を超えている点も重要です。売買判断の正確性が高ければ高いほど、着実に利益を積み重ねられるからです。連勝率が高く、連敗は平均2回程度に抑えられています。
これはEAのエントリー、イグジットタイミングが市場の流れに適合していることの表れと見ることができます。ロジック自体の確かさが実証されていると言えます。
加えて、プロフィットファクターが3.44と高水準にある点も見逃せません。2以上であれば優秀なEAと評価されますが、この数値はトップクラスの戦略であることを物語っています。
以上の特徴から、USDJPY_FIVE_TRADEはリスクを抑制しつつ、確実に利益を生み出すことに長けたEAであると分析できます。
中長期的なCompound効果を狙える安定性と、市場変動に左右されにくい戦略の強さがあるのが魅力といえます。
次に、取引の内訳を見ると買い取引のみで運用していることが分かります。これはスワップのマイナスを避ける狙いがあると考えられます。
売りポジションがゼロとなっているため、このEAは趨勢追随型の戦略とは異なり、レンジ市場での運用に適していると判断できます。
以上から、USDJPY_FIVE_TRADEは中長期投資に最適化されたシステムであり、着実な利益獲得を可能にする優秀なロジックを持つEAであると評価できます。
10年以上の実績があるだけに、市場環境の変化に対するロバスト性も高いものと期待できます。今後も安定した運用が可能だと予想され、信頼性は高い水準にあると言えるでしょう。
【フォワードテスト結果】
収益: 83,044円
プロフィットファクター: –
リスクリターン率: 7.99
平均利益: 39,650円
平均損失: 0円
口座残高: 1,083,044円
収益率(全期間): 13.59%
勝率: 100.00% (2/2)
最大保有ポジション数: 1
最大ドローダウン: 1.58% (10,400円)
最大利益: 48,500円
最大損失: 0円
推奨証拠金: 611,060円
含み収益: 0円
初期額: 1,000,000円
通貨: 円建て
【フォワードテスト結果の分析】
このEAは販売を開始して間もないので現時点では分析結果は当てにならないかもしれません💦
フォワードテストの結果、2回の取引で約8万円の利益を生み出しています。
勝率は100%と完璧で、ドローダウンも1%未満と実に安定したパフォーマンスが確認できました。
サンプル数が少ないので断定はできませんが、これまでの実績から判断しても、実際の運用でも高い安定性が期待できそうです。
EAのロジックはシンプルながら確かな効果があるように思われ、中長期の投資に適したツールだと評価できるでしょう。
【このEAの評価】
USDJPY_FIVE_TRADEは、10年以上に及ぶ長期のバックテストと実績から判断して、FX自動売買システムとして高い完成度を誇っていると評価できます。
まず、最大6%という低いドローダウンは、このEAの最大の魅力といえます。FXではレバレッジを使うためドローダウンが避けられませんが、20~30%もの大きな損失に見舞われるリスクは最小限に抑えられています。
これはしっかりとしたリスク管理機能が備わっている証左。適切なポジションサイズとロスカットの設定が大きな損失の発生を防いでいると考えられます。
加えて、80%を超す高い勝率も注目に値します。売買判断の精度が高いことで、負けが込むことを防ぎ、着実に小さな利益を積み重ねることに成功していると分析できます。
エントリーロジックとイグジットロジックの正確性が実証されており、市場の流れを的確に捉えた運用ができていることがうかがえます。
さらに、プロフィットファクターが3.44と極めて高水準にある点も見逃せません。リターンとリスクのバランスが非常に優れている証左であり、資金効率の良さが光ります。
以上の特徴から、USDJPY_FIVE_TRADEは中長期的な投資に最適化されたロバストなEAということができます。
10年以上の長期間で一貫した高パフォーマンスを発揮していることから、市場環境の変動に左右されにくい安定性の高さが実証されていると評価できます。
一般的に長期バックテストをクリアできるEAは稀有であり、その意味でも本EAの価値は極めて高いものがあると言えるでしょう。
次に、実際の運用面でのメリットも大きい点を挙げておきます。
まず、買い取引のみのためスワップコストがかからない点。また、取引回数が少ないので運用の手間が最小限で済む点も良いでしょう。
以上から、FX初心者からベテランまで幅広くおすすめできるEAだと判断できます。中長期投資に適した高精度なシステムという評価が最も適していると言えるでしょう。
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