MT4自動売買システムの中でも人気急上昇中の「Grace Serenity」。短期取引に特化したスキャルピングEAとして注目を集めています。しかし、本当に利益を上げることができるのでしょうか？実際の運用結果やロジックを徹底的に分析し、プロの視点からレビューしていきます。EA選びで迷っている方は必見です。
このEAについて
・EA名：Grace Serenity
・出品者：ベアちゃん＠東京シストレ
・販売開始日：2024年4月17日
・利用者数：11名
・運用可能会社：FOREX.com（JP）、デューカスコピー・ジャパン、楽天証券、FXTF (ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社)、外為ファイネスト、アヴァトレード、OANDA JAPAN、FOREX EXCHANGE株式会社、その他MT4採用会社
・価格(税込):￥29,800
Grace Serenityは、短期取引に特化したスキャルピングEAです。独自のマーチンゲール戦略によるリスク管理と、自動ロット調整機能が特徴です。為替相場の小さな値動きから利益を得ることを目的としており、わずかな利益を積み重ねていくことで資産を増やしていきます。個人投資家向けに設計されており、リスクを抑えつつ安定的な運用を目指すEAと言えるでしょう。
EAの説明
Grace Serenityは、スキャルピング（短期売買）に特化した自動売買EAです。狭いスプレッドで小さな利益を積み重ねることで、安定した資産運用を目指します。
本EAの大きな特徴は、マーチンゲール方式のリスク管理にあります。損失が出た場合、次の取引でロット数を増やして損失をカバーしようとします。ただし、無制限に増やすのではなく、あらかじめ設定した上限までに抑えることで、リスクの拡大を防ぎます。
また、自動ロット調整機能により、資金量に応じて最適なロット数を自動で計算。リスク許容度に合わせた柔軟な運用が可能です。
シンプルな設計ながら、リスクとリターンのバランスを重視した作りになっています。投資初心者でも無理なく利用できるEAと言えるでしょう。
ストラテジーについて
・通貨ペア: USD/JPY
・取引スタイル: スキャルピング
・最大ポジション数: 1 その他: Long Only
・最大ロット数: 7
・使用時間足: M1
・最大ストップロス: 24
・テイクプロフィット: 17
・両建て: なし
・出品タイプ: メタトレーダー自動売買システム
・その他ファイルの使用: なし
・特記事項: なし
Grace SerenityはUSD/JPYの1分足で取引する、スキャルピングタイプのEAです。買いポジションのみで運用し、最大ポジション数は1つまでに制限されています。ロット数は最大で7まで。ストップロスは24pips、利益確定は17pipsと比較的狭い範囲での取引を行います。シンプルな設定ながら、短期間に小刻みに利益を積み上げていくことを狙いとしたストラテジーだと言えます。
バックテスト結果
バックテストの主要項目は以下の通りです。
・通貨ペア: USDJPYp (United States Dollar vs. Japanese Yen)
・期間: 1分足(M1) 2013.01.01 22:00 – 2024.03.28 23:59 (2013.01.01 – 2024.03.30)
・モデル: 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
・初期証拠金: 1000000.00
・純益: 1053915.99
・プロフィットファクター: 1.32
・最大ドローダウン: 45063.73 (2.62%)
・総取引数: 3079
・勝率(%): 65.54%
・平均利益: 2151.16
・平均損失: -3098.14
約10年間のバックテストの結果、初期証拠金100万円に対し、純益は105万円超と安定したパフォーマンスを見せています。勝率は65%を超える一方、平均損失が平均利益を上回っているのがやや気になるところ。ただ、プロフィットファクターが1.32となっており、全体としては十分な利益を上げられる可能性の高いEAだと言えるでしょう。最大ドローダウンは2.62%に抑えられており、リスク許容度の範囲内に収まっています。
バックテスト結果の分析
概要
Grace Serenityのバックテストでは、2013年から2024年までのUSD/JPYの1分足データを使用しました。この期間の総取引数は3079回で、勝率は65.54%、プロフィットファクターは1.32という結果になっています。
分析
バックテストの結果を見ると、Grace Serenityは比較的安定した成績を収めていると言えます。平均利益が2151.16円、平均損失が-3098.14円と、1回の負けトレードの損失額が大きいものの、勝率が65%を超えているため、トータルでは利益を出すことができています。
ただし、最大ドローダウンが2.62%（45063.73円）と、資金管理の面では若干の不安が残ります。急激な相場変動によって大きな損失を被るリスクは完全には排除できていないようです。
評価
バックテストの結果から、Grace Serenityは長期的に見れば利益を上げることが期待できるEAだと評価できます。ただし、損失が平均利益を上回る点や、最大ドローダウンのリスクは無視できません。資金管理とリスク許容度に注意しながら運用する必要があるでしょう。
まとめ
Grace Serenityは、バックテストの結果からは一定の利益を期待できるEAであると言えます。ただし、リスク管理の面で課題も見られるため、実際の運用に際しては慎重なアプローチが求められます。自動売買に完全に頼るのではなく、相場の監視を怠らないことが重要です。
フォワードテスト結果の分析
概要
Grace Serenityのフォワードテストでは、2024年4月から5月までの実際の運用結果が公開されています。この期間の収益は26,176円、プロフィットファクターは1.88、勝率は72.22%（26/36）となっています。
分析
フォワードテストの結果を見ると、Grace Serenityは実際の相場でも安定した利益を上げられていることがわかります。収益率（全期間）が29.42%と高く、リスクリターン率も3.67と優れた数値を示しています。
ただし、最大ドローダウンは6.90%（7,140円）と、バックテストよりも大きくなっている点には注意が必要です。また、推奨証拠金が88,962円と、バックテストの初期証拠金（1,000,000円）に比べて少額になっている点も気になります。
評価
フォワードテストの結果から、Grace Serenityは実際の運用でも利益を出せる可能性の高いEAだと評価できます。ただし、最大ドローダウンが大きくなっている点は懸念材料です。リスク許容度に応じた適切な資金管理が求められるでしょう。
まとめ
Grace Serenityのフォワードテストからは、バックテストと同様に安定した利益を期待できる可能性が高いと言えます。ただし、ドローダウンのリスクには十分に注意する必要があります。自動売買任せにせず、常に相場を注視しながら運用することが重要だと考えられます。
このEAの評価
Grace Serenityは、スキャルピングに特化した自動売買EAとして、安定した利益を上げられる可能性の高いシステムだと評価できます。バックテストおよびフォワードテストの結果からは、長期的に見れば資産を着実に増やしていけるポテンシャルを感じさせます。
特に、勝率の高さは大きな魅力の一つです。バックテストでは65%超、フォワードテストでは72%超の勝率を記録しており、負けトレードが少ないことがわかります。利益を積み重ねていくスキャルピング戦略には適した性質だと言えるでしょう。
また、独自のマーチンゲール方式によるリスク管理も評価できる点です。損失が出た場合でも、次の取引でロット数を増やすことで取り返そうとする仕組みは、適切に設定されていれば効果的に機能すると期待できます。ただし、無制限にロット数を増やすのではなく、上限を設けている点は賢明だと思われます。
一方で、課題もいくつか見受けられます。まず、最大ドローダウンのリスクには注意が必要です。バックテストでは2.62%に抑えられていましたが、フォワードテストでは6.90%と大きくなっています。相場の急変動によって大きな損失を被る可能性は完全には排除できていないようです。
また、推奨証拠金とバックテストの初期証拠金との差も気になるところです。フォワードテストの推奨証拠金は88,962円と、バックテストの1/10以下になっています。実際の運用では、より大きな資金力が求められる可能性があります。
総合的に見れば、Grace SerenityはEA選びの選択肢の一つとして検討に値するシステムだと言えます。ただし、自動売買の限界も理解した上で、適切なリスク管理と相場監視を怠らないことが重要だと考えられます。FXのリスクを甘くみることなく、慎重にアプローチすることが求められるでしょう。
リスク
Grace Serenityは、スキャルピングに特化した自動売買EAであるため、いくつかのリスクを考慮する必要があります。
まず、最大ドローダウンのリスクには注意が必要です。バックテストでは2.62%に抑えられていましたが、フォワードテストでは6.90%と大きくなっています。短期間に大きな損失を被る可能性は排除できません。
また、スキャルピングは小さな利益を積み重ねていく手法であるため、スプレッドの影響を大きく受けます。スプレッドが広がると、利益が減少したり、損失が拡大したりするリスクがあります。
さらに、システムトレードの宿命として、相場の急変動や予期せぬ出来事によって大きな損失を被るリスクもあります。バックテストやフォワードテストでは想定されていないような相場の動きが起こる可能性は常にあるのです。
これらのリスクを踏まえ、Grace Serenityを運用する際は、適切な資金管理とリスク管理が求められます。自動売買に頼りきるのではなく、常に相場を監視し、状況に応じて柔軟に対応することが重要だと言えるでしょう。
このEAのロジックについて想像してみる
Grace Serenityのロジックを完全に理解するのは難しいですが、公開されている情報から推測してみると、以下のような仕組みで動作しているのではないでしょうか。
- 相場が上昇トレンドにあると判断した場合、買いポジションを取る。
- 利益確定のタイミングまでポジションを保持し、目標の値幅（pips）に到達したら決済する。
- 損切りラインまで下落した場合は、損失を限定するために決済する。
- 損失が出た場合、次の取引では設定された範囲内でロット数を増やし、損失をカバーしようとする（マーチンゲール方式）。
- 自動ロット調整機能により、口座残高に応じて最適なロット数を計算し、リスクを管理する。
- 上記のプロセスを繰り返し、小さな利益を積み重ねていく。
ただし、これはあくまで推測であり、実際のロジックはより複雑である可能性が高いです。
例えば、トレンド判断の基準やエントリーのタイミング、損切りや利確のルールなどは、開発者のノウハウによって決められていると考えられます。また、相場の状況に応じて動作を変化させる適応性を持っている可能性もあります。
いずれにせよ、Grace Serenityは短期売買に特化したシンプルな設計でありながら、バックテストとフォワードテストで安定した結果を残しています。優れたリスク管理とロジックの組み合わせにより、スキャルピングという難易度の高い取引スタイルで利益を上げられる可能性を秘めているのでしょう。
ただし、EA任せの自動売買には常にリスクが伴うことを忘れてはいけません。投資家自身が相場を理解し、リスクを管理しながらEAを活用していくことが重要だと言えます。
Grace Serenity
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