こんにちは。プロのFXアナリストのパイナップルです。
今回は、MT4自動売買EA「じぇじぇこ」の実績やロジックなどを徹底的にレビューしていきます。
バックテストやフォワードテストの結果から、じぇじぇこの特徴や評価、期待できる利益などを詳しく解説。長所だけでなく、リスクや注意点にも触れているので、じぇじぇこの導入を検討している方は是非参考にしてみてください。
ではさっそく、じぇじぇこのレビューを始めていきましょう！
このEAについて
・EA名：じぇじぇこ
・出品者：複素数
・販売開始日：2022年12⽉18⽇
・利用者数：28名
・運用可能会社：楽天証券、外為ファイネスト、OANDA JAPAN、その他MT4採⽤会社
・価格(税込): ￥36,000
じぇじぇこは、MetaTrader 4(MT4)専用の自動売買EAです。マネーマネジメント機能によって、1回の取引の最大損失を約5,000円に抑える設定になっているのが特徴です。
複数通貨ペアに対応し、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPYなどで稼働を確認済みです。バックテストでは、プロフィットファクター1.41、勝率40.83%という結果を出しています。
フォワードテストでも、半年以上の稼働実績があります。価格は税込36,000円と、比較的リーズナブルな部類に入るでしょう。
EAの説明
じぇじぇこは、MT4の口座専用の自動売買EAです。MM（マネーマネジメント）機能により、1回の取引の最大損失を約5,000円に制限しているのが大きな特徴です。
売買シグナルは以下のロジックで発生します。
・買いシグナル
- 買いポジションがない状態で、価格が13本の線形回帰トレンドラインを上抜けたら買いシグナル
- 買いシグナル発生後、価格が35本のボリンジャーバンド上限の0.42倍の位置に指値注文
- 指値は最大187ティック有効、スワップは138pips、損切りは20期間ATRの1.05倍
- その後5本足で決済
・売りシグナル
- 売りポジションがない状態で、価格が13本の線形回帰トレンドラインを下抜けたら売りシグナル
- 売りシグナル発生後、価格が35本のボリンジャーバンド下限の0.42倍の位置に逆指値注文
- 逆指値は最大187ティック有効、利食いは138pips、損切りは20期間ATRの1.05倍
- その後5本足で決済
他にも、23時4分に全ポジション決済、週末はポジションを持ち越さないなどの特殊ルールがあります。
MM機能により最大損失額は約5,000円に抑えられ、ロット数は0.01〜1.0の間で自動調整されます。
ストラテジーについて
・通貨ペア: [EUR/USD] [EUR/JPY] [GBP/USD] [USD/JPY]
・取引スタイル: [デイトレード]
・最大ポジション数: 1 その他: 希に売り買い同時保有あり
・最大ロット数: 1 その他: 0.01〜1Lotsの範囲
・使用時間足: H1
・最大ストップロス: 35 その他: 最大損失 約5,000円
・テイクプロフィット: 138 その他: 途中EXITもあり
・両建て: あり
じぇじぇこは、1時間足の複数通貨ペアを対象としたデイトレードEAです。
線形回帰トレンドラインとボリンジャーバンドを用いたブレイクアウトロジックで売買シグナルを発生させます。最大ポジション数は基本的に1ですが、稀に両建てで売買同時保有することもあるようです。
損切りは20期間ATRの1.05倍、利食いは138pipsと設定されていますが、5本足経過後の利確など途中決済ルールもあります。最大ロット数は1ですが、MM機能で0.01〜1の範囲で変動し、1回の最大損失は5,000円程度に抑えられるのが特徴です。
バックテスト結果
・ストラテジーテスターレポート名: Strategy Tester Report
・通貨ペア: EURUSD (Euro vs US Dollar)
・期間: 2003.05.05 – 2022.11.30
・モデル: Every tick
・テストバー数: 122260
・モデルティック数: 236132908
・モデリング品質: 90.00%
・不整合チャートエラー: 0
・初期証拠金: 1000000.00
・スプレッド: 2
・純益: 3702117.26
・総利益: 12765227.30
・総損失: -9063110.04
・プロフィットファクター: 1.41
・期待利得: 1054.13
・絶対ドローダウン: 25706.94
・最大ドローダウン: 127027.24 (2.93%)
・相対ドローダウン: 5.16% (80207.02)
・総取引数: 3512
・売りポジション(勝率%): 1700 (41.06%)
・買いポジション(勝率%): 1812 (40.62%)
・勝率(%): 1434 (40.83%)
・負率(%): 2078 (59.17%)
・最大勝トレード: 70862.17
・最大敗トレード: -5034.79
・平均勝トレード: 8901.83
・平均敗トレード: -4361.46
・最大連勝(金額): 8 (55667.81)
・最大連敗(金額): 15 (-59881.40)
・最大連勝(トレード数): 79388.00 (3)
・最大連敗(トレード数): -59881.40 (15)
・平均連勝: 2
・平均連敗: 2
じぇじぇこのEUR/USDの約20年分のバックテスト結果を見ると、プロフィットファクター1.41、勝率40.83%となっています。
3,512回の取引で、純益は370万円超。最大ドローダウンは約12.7万円（2.93%）に収まっています。
平均勝トレードは8,901円、平均敗トレードは-4,361円と、1勝するのに1.5回程度の負けが必要な計算になります。
最大連敗金額が約6万円なのに対し、最大連勝金額は5.5万円程度と、少し負けやすい傾向が見て取れます。
ただ総合的に見れば、プロフィットファクターも1.4を超え、1,000万円の資金に対して37%の利益を上げられる優秀な成績だと言えるでしょう。
バックテスト結果の分析
概要
じぇじぇこのバックテストでは、EUR/USDの2003年5月から2022年11月までの期間で検証しました。
純益は370万円を超え、プロフィットファクターは1.41、勝率は40.83%という結果でした。
最大ドローダウンは12.7万円程度に抑えられ、1,000万円に対して37%の利益を出せています。
分析
バックテストの内容を詳しく見ていくと、トータルの取引回数が3,512回とかなり多いことがわかります。
1トレードの平均利益は8,901円、平均損失は-4,361円と、利益と損失の額に開きがあります。
連勝・連敗の結果を見ると、勝ちトレードは平均2回程度の連勝で、負けトレードは平均2回連敗する傾向にあるようです。
つまり、じぇじぇこは1トレードあたりの利益を大きく取る一方で、負けトレードが連続しやすい特性があると言えます。
その点を考慮しても、プロフィットファクター1.41、トータル370万円超の利益を上げられているのは優秀な成績だと評価できるでしょう。
評価
以上の結果から、じぇじぇこのバックテストは以下のように評価できます。
- 長期間の安定した運用実績あり
- 1トレードの利益が大きい半面、連敗しやすい傾向もある
- ドローダウンを2.93%に抑えつつ、30%超の利益を出せている
トレードスタイルとしては、利大損小のデイトレードタイプだと言えます。
リスクとリターンのバランスが良好で、EUR/USDでは優秀なパフォーマンスだと言えるでしょう。
まとめ
じぇじぇこのバックテストは、利益率37%、最大ドローダウン2.93%という優秀な結果でした。
利大損小のデイトレードスタイルで、1トレードでしっかり利益を取りつつ資金管理もしっかりしている印象です。
連敗しやすいリスクには注意が必要ですが、長期的に見れば問題ないパフォーマンスだと評価できます。
フォワードテスト結果の分析
概要
次に、じぇじぇこのフォワードテスト結果を見ていきます。
テスト期間は2022年12月から2023年5月頃までの約半年間で、利益は37万円超、収益率は115%に到達しています。
リスクリターン率は5.54、プロフィットファクターは1.53と良好な数値です。
勝率は38.31%とバックテストよりもやや低めですが、概ね良好なパフォーマンスだと言えるでしょう。
分析
フォワードの取引数は248回と、半年間でそれなりの取引頻度だったことがわかります。
1トレードの平均利益は11,313円、平均損失は-4,583円と、バックテストよりも利益と損失の差が開いています。
最大利益は6.9万円、最大損失は-5,030円なので、利大損小の傾向が顕著に表れていると言えるでしょう。
また、最大ドローダウンが-20.79%(-67,376円)とバックテストよりも大きくなっているのは気になるポイントです。
連敗による資金面の波が大きくなりやすいので、しっかりとしたリスク管理が必要不可欠だと考えられます。
評価
フォワードテストの結果を評価すると、以下のようにまとめられます。
- 半年で利益率115%、月利20%近い優秀なパフォーマンス
- 利大損小の特性がより顕著に表れている
- 最大ドローダウンの上昇には注意が必要
フォワードでもバックテストと同様に高いパフォーマンスを維持できていると評価できます。
ただ一方で、ドローダウンリスクがやや上昇気味なのは気になる点です。
資金管理を適切に行い、無理のない運用を心がける必要がありそうです。
まとめ
じぇじぇこのフォワードテストでは、半年で2倍を優に超える利益を上げられています。
バックテストから引き続き好調なパフォーマンスを維持しつつ、利大損小の特性をさらに発揮できていました。
リスク管理を十分に行えば、今後も大きな利益を目指せるEAだと期待できるでしょう。
このEAの評価
じぇじぇこは、バックテストとフォワードテストの両方で高いパフォーマンスを示したEAです。
最大の特徴は、利大損小のトレードスタイルにあります。勝ちトレードで大きく利益を上げつつ
、負けトレードの損失を小さく抑えられています。
MM機能で1回の最大損失額を5,000円程度に制限しているのも、リスク管理の面で優れているポイントだと言えます。
バックテストでは約20年間という長期にわたって37%の利益を上げ、ドローダウンも3%未満に抑えられました。
フォワードテストでも半年で利益率115%と、非常に優秀な成績を残しています。
利益率だけでなく、リスクリターン率やプロフィットファクターの数値からも、じぇじぇこの高いパフォーマンスが裏付けられていると言えるでしょう。
ただし、いくつか注意点もあります。
まず、フォワードテストでのドローダウン拡大傾向には警戒が必要です。20%を超えるドローダウンは、資金管理の面でやや不安が残ります。
また、連敗しやすい特性もリスク要因の1つです。ドローダウンが大きくなりすぎないよう、慎重なポジション管理が求められるでしょう。
とは言え、じぇじぇこのトータルの運用成績は非常に優秀だと評価できます。
デイトレードで着実に利益を積み上げられるロジックと、MM機能によるリスク管理のバランスが秀逸だと感じました。
ドローダウンの注意点さえ踏まえておけば、中長期での利用に大いに期待できるEAだと思います。
総合評価としては、4.5点（5点満点中）といったところでしょうか。
利益率の高さ、資金管理の仕組み、トレードスタイルのバランスの取れたロジックが秀逸です。
リスクにさえ十分注意すれば、初心者から上級者まで幅広く活用できる優秀なEAだと感じました。
入手・設定方法も比較的シンプルなので、MT4ユーザーにはおすすめできる自動売買システムだと思います。
リスク
じぇじぇこのリスクとしては、以下の点が挙げられます。
・ドローダウンの拡大リスク
フォワードテストでは最大ドローダウンが20%を超えるなど、バックテストよりもドローダウンが拡大しやすい傾向が見られました。相場環境によっては、想定以上の資金減少リスクがある点には注意が必要です。
・連敗によるリスク
トレード特性として、負けトレードが連続しやすい傾向があります。資金管理は適切に行われているものの、連敗によって利益を大きく減らしてしまうリスクは常にあると言えるでしょう。
・特定通貨ペアへの依存リスク
じぇじぇこは、EUR/USDでの運用に特化したEAと言えます。米ドル・ユーロ関連の重要イベント等で相場が荒れた場合、パフォーマンスが大きく落ち込む可能性があります。
これらのリスクを抑えるためには、EAに頼りすぎず適切なロット調整を行うこと、複数通貨ペアでの分散運用を検討することなどが重要だと考えられます。
EAの特性をよく理解し、柔軟なリスク管理を行うことが求められるでしょう。
このEAのロジックについて想像してみる
じぇじぇこのロジックについて、バックテストやフォワードテストの分析から推測してみます。
トレンドフォロー型のデイトレードロジックだと思われます。
価格が移動平均線などのトレンド指標から上下に逸脱したタイミングでエントリー、トレンド方向に一定の利益を狙っていく手法だと考えられます。
利食い幅が138pipsに設定されているのは、日足の値幅（1日の最高値と最安値の差）を意識したものかもしれません。
また、13本の線形回帰トレンドラインが売買シグナルの役割を担っているようです。
直近の価格の推移から上昇・下降トレンドを判定し、ブレイクアウト狙いでエントリーしているのだと推測されます。
ボリンジャーバンドの±0.42倍位置にエントリー指値を置くのは、日中の値動きを捉えつつ不必要なエントリーを避けるためだと考えられます。
加えて、損切り幅をATRベースで設定しているのは、相場のボラティリティを加味したリスク管理だと見受けられます。
1日の値動きに対して一定の損失で済むよう、臨機応変に損切り幅を調整しているのでしょう。
MM機能についても、資金に対して一定の損失に抑える工夫がされていると推測します。
証拠金に対して適切なロット数を算出し、常に一定のリスク量に収まるよう管理しているはずです。
これらを総合すると、EU/USDの日中の値動きを捉えて利益を狙いつつ、
トレンド指標と価格の位置関係から売買タイミングを判断、
ATRと資金量に基づいたリスク管理を行う、
というのがじぇじぇこのロジックの概要だと想像できました。
EAの開発者はかなり綿密にロジックを組み立てており、
相場の特性を深く理解した上で自動売買システムを構築しているのだと考えられます。
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