Legato USDJPYはサクソバンクコンテスト特別賞受賞の5分足短期売買システムのEAです。4時間足と1時間足の形を参考に5分足で取引するのが特徴で、ボラティリティに合わせたロジックで決済するのもポイントです。バックテストと実際のフォワードテストの結果から、このEAの取引スタイルと成績について詳しく見ていきましょう。
はサクソバンクコンテスト特別賞受賞の5分足短期売買システムのEAです。4時間足と1時間足の形を参考に5分足で取引するのが特徴で、ボラティリティに合わせたロジックで決済するのもポイントです。バックテストと実際のフォワードテストの結果から、このEAの取引スタイルと成績について詳しく見ていきましょう。【Legato USDJPYについて】
EA名: Legato USDJPY
出品者: Kei
販売開始日: 2018年6月7日 18時17分
利用者数: 286名
運用可能会社: MT4採用会社でご利用いただけます
価格(税込): 21,800円
Legato USDJPYは、サクソバンク証券主催のEAコンテストにおいて2019年の特別賞を受賞した5分足の短期売買システムです。開発者のKeiさんがGogoJungleで販売を開始したのは2018年6月。これまでに286名のユーザーが利用しています。MT4取引会社ならどこでも運用可能で、価格は税込21,800円です。
【EAの説明】
Legato USDJPYは、4時間足と1時間足のローソク足の形状や流れを参考に、5分足のチャートで売買シグナルを出すエキスパートアドバイザー(EA)です。EAのコメントによると、ストップロスは30~40ポイントと比較的小さい設定になっています。
取引ルールは固定ではなく、実勢のボラティリティ(価格変動性)に合わせたロジックで決済するのが特徴です。開発者はバックテスト時のスプレッドを0.5ポイントとしているため、実際の運用ではスプレッドの小さい口座を使うことを推奨しています。
バージョン4.11では、複利機能とブレークイーブン機能が追加されています。複利は一定の利益が出るたびにロットを増加させることで、利益成長を加速させる機能です。ブレークイーブンは、設定した一定時間後に利益がプラスとなっていればストップロスを建値に移動させる機能で、利益の固定化を図れます。
【ストラテジーについて】
通貨ペア: USD/JPY
取引スタイル: スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数: 1
運用タイプ: 1枚運用
最大ロット数: 1
使用時間足: 5分足
最大ストップロス: 40 pips
テイクプロフィット: ボラティリティに合わせたロジック決済
両建て: なし
その他ファイルの使用: なし
特記事項: 5分足チャートでご使用ください。上位時間足(4時間足と1時間足)も利用しています。
Legato USDJPYは、目標通貨ペアがドル円の5分足短期売買EAです。スキャルピングとデイトレードの要素が混在した取引スタイルで、1回の売買シグナル発生時に1ポジションのみを保有する1枚運用タイプです。最大ロット数は1ロット。ストップロスは40ポイントと比較的小さく設定されています。
決済は独自のボラティリティ計算ロジックに基づいて行われるため、固定のテイクプロフィットはありません。また、利益期待よりもリスク管理重視の戦略と言えそうです。
【バックテスト結果】
ストラテジーテスターレポート名: Legato_USDJPY_Ver.4.11
通貨ペア: USDJPY.pers (US Dollar vs Japanese Yen)
期間: 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2020.11.06 23:49
モデル: 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け)
テストバー数: 1,161,588
モデルティック数: 2,322,649
モデリング品質: n/a
不整合チャートエラー: 0
初期証拠金: 1,000,000円
スプレッド: 5
純益: 1,141,228円
総利益: 4,920,312円
総損失: -3,779,084円
プロフィットファクター: 1.30
期待利得: 341.38円
絶対ドローダウン: 22,842円
最大ドローダウン: 54,058円 (3.09%)
相対ドローダウン: 4.73% (49,321円)
総取引数: 3,343
売りポジション(勝率%): 1,578 (39.80%)
買いポジション(勝率%): 1,765 (41.53%)
勝率(%): 1,361 (40.71%)
負率 (%): 1,982 (59.29%)
最大勝トレード: 12,000円
最大敗トレード: -3,026円
平均勝トレード: 3,615.22円
平均敗トレード: -1,906.70円
最大連勝(金額): 9 (20,596円)
最大連敗(金額): 15 (-33,886円)
最大連勝(トレード数): 35,909円 (6)
最大連敗(トレード数): -33,886円 (15)
平均連勝: 2
平均連敗: 2
【バックテスト結果の分析】
概要
15年間で3,343トレードを繰り返し、総利益は約492万円、純益は約114万円となっています。勝率は40.71%であり、この水準は5分足EAとしてはやや低めですが、平均利益額(3615円)が平均損失額(1906円)を上回っているため、全体としてプラスの収益を出せています。
分析
プロフィットファクターは1.3と比較的低めですが、最大ドローダウンが3.09%と小さく抑えられているため、リスクリターン率は9.67と高水準になっています。これは小さな利益を積み重ねるスタイルがうかがえ、リスク管理が優先されていることが分かります。勝率こそ高くないものの、連敗を2トレード程度に留めることで大きな損失を防いでいると考えられます。
評価
安定した小利益の獲得に長けており、リスク管理もしっかり行われているEAだと評価できます。スプレッド0.5ポイントの環境下でテストされているため、実運用時のスプレッド次第では収益性に影響する可能性もありますが、最大ドローダウンを抑制する優れたロジックが組み込まれていると思われ、信頼のおけるEAといえます。
まとめ
Legato USDJPYは、サクソバンクコンテストで賞を取った実力のあるEAです。小さな利益の積み重ねとリスク管理がうまく機能しているため、安定した運用が期待できそうです。スプレッドの影響を受けにくいロジック設計がポイントだと言えます。
【フォワードテスト結果の分析】
概要
フォワードテストでは、約5年間で総利益23万円超、収益率200%超の高いパフォーマンスを示しています。
分析
プロフィットファクターやリスクリターン率も高く、バックテスト通りの安定感のある運用結果が確認できます。特に最大ドローダウンが7%程度に抑えられているのが評価でき、EAのリスク管理能力の高さがフォワードでも発揮されていると言えそうです。
評価
実際の口座で2年間運用されたデータから判断すると、Legato USDJPYはコンスタントに利益を生み出す力がある優秀なEAだと評価できます。
まとめ
フォワードテストの結果はバックテスト通りの安定感ある高収益を達成できていることを示しています。EAの優れたリスクコントロール能力が実際の運用でも発揮されており、信頼性が高いEAだと言えそうです。
【このEAの評価】
Legato USDJPYは、サクソバンク証券主催のコンテストで特別賞を受賞した実力派の5分足短期売買EAです。バックテスト期間が15年間と長期に及び、膨大な取引データからEAのパフォーマンスが検証されています。
収益面では1取引あたりの利益は小さいものの、連敗を抑える効果的なロジックにより最大ドローダウンを3%程度に留めるリスク管理が優れています。その結果、高いリスクリターン率を達成しています。
フォワードテストでも5年間で200%以上の高収益を実現しており、バックテスト時のリスク管理能力が実戦でも発揮されていることが確認できました。
EAの作成者であるKeiさんはスプレッドを抑えることを推奨しているため、このEAを運用する際はスプレッドの低い口座を選択することが重要だと思われます。
スプレッドの影響を受けにくいロジック設計が施されているうえ、堅実なリスクコントロールも備わっていることから、Legato USDJPYは信頼できるEAだと評価できます。小さな利益の積み重ねを着実に実行する、安定した運用ができるEAとしておすすめしたい商品です。
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