ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせて使ってみる

ボリンジャーバンドでの逆張りは危険がいっぱい

ボリンジャーバンドを株式投資、FX、先物取引などのチャートに表示している人は多いのではないでしょうか。

標準偏差を利用したボリンジャーバンドは逆張りでも順張りでも使える便利なテクニカル指標で、MT4のEAのロジックに採用されることも多い人気者です。しかしボリンジャーバンドを単独で使った場合には騙しに引っかかることも多く痛い目に遭った人も多いことでしょう。

ボリンジャーバンドの+2σにタッチしたから売っちゃえ〜〜!などと軽い気持ちで逆張りしたらボリバンがビヨーンと伸びて上昇してしまうなどということはボリバンファンのトレーダーなら誰しも経験したことがあるはずです。

逆に価格がバンドを突き破ったのでバンドウォークするだろうと順張りでポジションを持ったら即座に反転してしまうこともあります。「もうイヤこんな生活」となる前にトレンド系のフィルターでなんとかならないかを考えてみましょう。

ボリンジャーバンドと組み合わせるトレンドフィルターはMACD

トレンド系のフィルターといえば移動平均線(MA)が鉄板です。ロウソク足と移動平均線の位置関係、移動平均線の傾きなどシンプルながらトレンドを把握するのには十分役に立ちます。

手っ取り早く移動平均線を使ってみたいところではありますが、たまには趣向を変えてMACDを使ってみることにします。他にもトレンド系のフィルターとしては一目均衡表が魅力的なのですがラインが多すぎて視認性が良くないですからね。

MACDは、Moving Average Convergence Divergence(移動平均収束拡散法)を省略してその頭文字をとったものです。名称の一部にMoving Averageという言葉が出てくることからもわかるように、移動平均線を用いて計算をしています。

移動平均線とはいってもよく用いられている単純移動平均線(SMA)ではありません。MT4でMACDのインディケーターのプロパティを開くと短期EMA、長期EMAというパラメーターがあります。そうです、MACDで使用する移動平均線は指数平滑移動平均線(EMA)の方なのですね。

短期EMAの値から長期EMAの値を引いた差がMACDになるので、2本の移動平均線の位置関係を考えるとMACDの位置により上昇トレンドか、下降トレンドなのかがわかるようになります。

短期EMAが長期EMAより上にある状態すなわち上昇トレンドの間はMACDの値はプラスになります。逆に短期EMAが長期EMAより下にある下降トレンドの間はMACDの値はマイナスになっています。移動平均線を目で見れば一目瞭然なのですが、MACDの場合はこの差を数値化してあるのでEA化する場合に非常に都合がいいのです。

さらにMACDにはシグナルラインというMACDの値を一定期間だけ単純平均したラインがあります。このシグナルラインとMACDのクロスはエントリーのサインとして用いることが出来ます。MACDがプラスでシグナルラインとMACDがゴールデンクロスしたらかなり有効なサインと考えてもいいと思います。

ボリンジャーバンドと組み合わせる場合は、MACDがプラスで価格がボリンジャーバンドのプラス2σを抜けたあたりで買いエントリーすることでトレンド系の順張りトレードをすることが可能です。また、MACDが0付近にいる時にトレンドが弱いと判断してプラス2σにタッチしたら逆張りで売るという戦略もありだと思います。

この二つのインディケーターを組み合わせることでボリンジャーバンドのウィークポイントを減らして騙しの少ないエントリーポイントを探れるのではないかと思います。

ヒストグラム表示のMACDが見づらい人はライン表示に変更してしまおう

MT4のMACDはヒストグラム表示なので他のFX取引会社のチャートソフトに慣れて人には少し使いにくいかもしれないですね。特にシグナルラインとMACDラインのクロスでトレードしている人にとってはヒストグラムよりライン表示の方が見やすいはずです。

ヒストグラムをライン表示に変更したい場合は以下の記事の方法を試してみてください。ソースコードをいじるのですが、プログラムがわからない人でも比較的簡単に作業をすることが出来ると思います。

MACD のヒストグラムをライン表示に変更する
MT4のMACDはヒストグラム表示 MT4は大変使いやすくテクニカル分析がサクサクはかどるソフトで気に入っているけどMACDの表示だけはラインにしてほしいと思っている人も多いようです。確かに国内ブローカーのプラットフォームのMACDはライ...

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