馴染みのないオフショア人民元でトレード戦略を考えてみる
オフショア人民元(CNH)は海外用取引に使われる元のことです。USDCHNのチャートを眺めているとなかなかやんちゃな動き方をしているのでトレード戦略も緻密なものよりも多少大雑把でも取れるときに大きくとっておこうという戦略があっているような気がします。
ほとんど動かない期間が長く続くときもありますが、そのような時の負けをいかに小さくするかということがポイントになってくるのではないかと思います。
大きく動いているときに稼いだ利益をレンジ相場で吐き出さないためにもクローズロジックは重要になってきます。
そこで考えたのが大きく動いているときは出来るだけポジションをキープし、動きが小さくなったらクローズしてしまおうという戦略です。
動きが大きい→ボラテリティが高い
動きが小さい→ボラテリティが低い
という関係が成り立ちます。
ということはボラテリティが高い時は利益が出ても出来るだけ利確せずに我慢して利を伸ばしていけばいいわけです。これを裁量でやろうとするとなかなか難しいのですが、幸いなことにEAには心がありません(笑)
利を伸ばすだけ伸ばしてボラテリティが低くなったら勝手にクローズしてくれるのです。
以上が今回のEAのロジックの基本的な考え方になります。
さっそくEA化してバックテスト
さきほど考えた戦略をEA化してバックテストしてみました。なんとOANDAのMT4にはUSDCHNが用意されています。
しかしヒストリカルデータは2015年の11月17日からしかないので検証結果には期待しない方が良いでしょう(-_-;)
1年後にバックテストしたらどうなっているのか楽しみですね。
今回作成したEAは以下のリンクをクリックするとダウンロードできます。
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