最近FXのEA作りのアイデアが湧いてこないので株式のシステムトレードのロジックを参考にしようといろいろと物色している最中です(笑)
国内ではMT4を採用している証券会社がないようですが、「トレードステーション」、「マルチチャート」、「システムトレードの達人」などシステムトレードのためのプラットフォームの充実度はFX以上かもしれません。
その中でもトレードステーションと言えば昔は高嶺の花だったソフトでしたが、現在ではマネックス証券にトレードステーション口座を開設すると無料で利用することが出来ます。
取引手数料も定額制としては業界最安水準と謳っているので株シストレを考えている人には魅力的なプラットフォームだと思います。
こんなトレードステーションのシステムトレードの中で気になったのが「RSI System Daily for 1321」というRSIの買われすぎ、売られすぎを利用してエントリーするシステムです。
RSIはオシレーター系のインジケーターで買われた時に上昇し、売られた時に下降する特性を持っており、相場の波を捉えるのに最適なインジケーターです。特にレンジ相場で威力を発揮し、RSIが上昇したところを売り、下降したところで買うということを繰り返すことで相場の波を捉えることが出来ます。
一方で一度トレンドが発生してしまうと買われすぎ、売られ過ぎの状態のまま推移していくという欠点もあります。買われすぎだと思って売った瞬間が上昇トレンドの始まりだったということもよくあるのです(T_T)
そんな癖のあるRSIですが「RSI System Daily for 1321」どのような手法でこのインジケーターを手なづけているのでしょうか？
このストラテジーは日経225投信（1321）を対象にしたスイングトレードシステムで、RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリーを行います。
もちろんロジック非開示型の売買システムなので詳細はわかりませんが、基本的なロジックは売られすぎ、買われ過ぎを基準にしているので逆張り系のスイングトレードと理解しておけば間違いなさそうです。
非常に勝率の良いシステムで90.91%という高い数値を叩き出しています。FXのシステムでは90%超えのシステムはスキャルピング以外ではあまりお目にかかることが出来ません。
ストップロスを大きく取ることで勝率を上げることは可能なのですが、システムの説明をみても損切りについては触れられていないのでなんとも言えません。
EAの場合だとストップロスに関する記載があるのが当たり前なのですが、株式のシステムトレードの場合は隠しておくのが普通なのかな？？
どこで損切りするかわからないシステムなんて怖くて使ってられないと思うのですが^^;
取引履歴を見ると損切りをしているのは2回だけで-85,000円、-84,500円と似たような金額になっています。一瞬この近辺が損切りポイントかと思ったのですが、含み損はもっと大きい金額になっているのが悩ましいところです。
最も含み損が拡がったときには-224,000円（注文数50）にまで達しているので最低でもこのくらいの損失は覚悟しておいたほうが良さそうです。
特に明確な利益目標があるわけではなさそうなので、テクニカル要件を満たした場合にクローズするのではないかと思います。EAを作成する時は買いエントリーの時は買われ過ぎでクローズ、売りエントリーの時は売られ過ぎでクローズというロジックをよく使いますが、おそらくこれに近い考え方でクローズしているのかもしれません。
とりあえずRSI System Daily for 1321のロジックを参考にRSIの逆張りEAを作成し、オシレーターが有効そうな通貨ペアであるユーロポンドの日足チャートを使ってバックテストしてみました。
売られ過ぎで買って、買われ過ぎでクローズというシンプルな逆張りロジックですが、ストップロスを使っていないおかけなのかなんとなく良さげに見えます(笑)
実際に使用する気にはなれないのですが、ボラティリティを考慮したストップロスを組み合わせればもっと良い結果になりそうな気もしないではありません。
良いロジックのアイデアが湧いてきたら試してみたいですね。
EAだけじゃなく株式のシステムも作りたいのでトレードステーションの口座を開設したい気運が高まっています←自分の中で（笑）
まずはマネックス証券のサイトをよくみて勉強しないと…
ここだけの話、株の事全然わからないしなあw
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