EURUSDの実需マネーフローを追随するEAのEURUSD_STABLE2ですが、バックテスト、フォワードテストともに安定した結果が出ています。このEAの仕組みと特徴、メリット、デメリットについてレビューしていきましょう。
このEAについて
- EA名: EURUSD_STABLE2
- 出品者: seven
- 販売開始日: 2023年11月1日 12時39分
- 利用者数: 18名
- 価格(税込): 17,800円
EURUSD_STABLE2は、EURUSDの実需マネーフローを追随するEAです。出品者であるsevenさんが以前から実運用していたEAをブラッシュアップしたもので、EURUSDの中央値トレードを行います。売買タイミングは5分足を使用し、定時売買を基本としながら、テクニカル面で反発しそうな場面では取引を控え、逆にテクニカル上戻りそうにない場面では損切りを行う、というのが基本的なロジックです。
EAの説明
EURUSD_STABLE2はEURUSDの5分足のチャートを参照して取引を行う実需マネーフロー追随型のEAです。具体的には以下のような取引を行います。
- 基本は5分ごとに定時売買を実行
- テクニカル上反発しそうな場面では取引を控える
- テクニカル上戻りそうにない場面では損切り
上記のような取引を行うことで、確実に右肩上がりの収益曲線を描いていくことを目指しています。単純な定時売買のみだと長期的には右肩上がりになりますが、反発・戻りの可能性を見極めることでより安定した利益獲得が期待できるとの考え方です。
このEAの特徴としては、実需マネーフローに追随していくというコンセプトが明確なため、流行のトレンドフォローEAなどとは相関が低く、独立した戦略といえます。特に最近多くみられる仲値トレードEAとは対照的に、EURUSDの中央値の流れに注目する点が大きな特徴です。
ストラテジーについて
- 通貨ペア: EUR/USD
- 取引スタイル: デイトレード
- 最大ポジション数: 1
- 運用タイプ: 1枚運用
- 最大ロット数: 0.1
- 使用時間足: 5分足(M5)
- 最大ストップロス: 120 pips
- テイクプロフィット: 80 pips
- 両建て: あり
5分足のEURUSDで1枚運用を行います。テイクプロフィットが80pipsなのでそこそこ大きめの利益を狙っていますが、最大ストップロスも120pipsと大きめに設定されているのが特徴です。
バックテスト結果
期間: 2000.01.03 00:00 – 2023.09.26 23:55 (2000.01.01 – 2023.09.27)
テストバー数: 1763436
プロフィットファクター: 1.30
最大ドローダウン: 4.66%
勝率: 53.18%
2000年から現在にかけての長期のバックテスト結果ですが、高い勝率とプロフィットファクター、最大ドローダウン4%台と非常に安定した結果が出ています。バックテスト期間が長期にわたっているだけに結果の信頼性は高いと言えそうです。
バックテスト結果の分析
概要
2000年から現在にかけての長期バックテストで、高い勝率と低ドローダウンを実現しています。バックテスト期間が長いことと結果の安定性から、戦略の堅牢性が裏付けられています。
分析
勝率が53%を超えており、負けは勝ちの約半分程度に抑えられています。
プロフィットファクターが1.3と高く、利益額が損失額の1.3倍以上です。
ドローダウンが比較的小さく抑えられていることが印象的です。最大4.66%と非常に小さい値です。
評価
勝率が高く、利益が損失を大きく上回っています。長期間のデータから戦略が安定していることがわかります。
ドローダウン管理がうまく機能し、最大ドローダウンを極小化させています。
まとめ
安定した高勝率と低ドローダウンが実現されている優れたバックテスト結果です。実際の運用でもこれらの結果が再現されることが期待できそうです。
フォワードテスト結果
収益: 2,381円
プロフィットファクター: 1.22
最大ドローダウン: 7.43%
実際のフォワードテストでも1.2台のプロフィットファクターを維持しており、バックテスト時のパフォーマンスが再現されています。比較的小さいドローダウンも特徴的で、安定した利益獲得が期待できそうです。
このEAの評価
EURUSD_STABLE2は、EURUSDの実需マネーフローを追随するという明確なコンセプトのもと、中央値トレードをベースにテクニカル判断をプラスする戦略です。
長期のバックテスト、実際のフォワードテストの双方で高い勝率と低ドローダウンを実現しており、戦略の堅牢性が裏付けられています。
特に実需マネーフロー追随というコンセプトは現在主流のトレンドフォローや仲値トレードとは異なるアプローチです。相関が低い独立した戦略という点で、ポートフォリオの1本に組み込むことが望ましいEAといえそうです。
元のEAをブラッシュアップした経緯があり、出品者のセオリーと実績があることも安心材料です。EURUSDをメインにトレードするなら毎月確実に数万円単位の利益が期待できる1本になりうるでしょう。
EURUSD_STABLE
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