ロング専用ロジック、ショート専用ロジックを組みあわせた両建てEA~その2

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豪ドル円用のEAを作成してロングとショートの比率を比較

前回の記事の続きです。まだ前回の記事を読んでいない方は以下のリンクをクリックしてください。

ロング専用ロジック、ショート専用ロジックを組みあわせた両建てEA~その1
ロングに強いEA、ショートに強いEA EAをバックテストしている時に注目するのはなんといっても収益曲線ですよね。 収益曲線がキレイな右肩上がりだというだけで勝てそうな気がしてきます(笑) MT4のストラテジーテスターで描かれる...

たまたま目の前に豪ドル円用の1時間足のEAが落ちていたのでバックテストをしてみましょうか(笑)

注目して欲しいのは「売りポジション」と「買いポジション」です。

売りポジション数615に対して買いポジションは655となっており、若干買いポジションが多くなっていますがバランス的にはそれほど悪くはないのではないかと思います。

勝率も売りポジションが45.37%、買いポジションが48.09%とこちらも買いポジションが優位なのですが極端に差があるわけではないですね。

この結果を見る限りこのEAはロングエントリー時にちょっとだけパフォーマンスが向上する買いポジション優位型のEAだと判断することができます。上昇相場で使っておけばまず間違いないでしょう!

本当に買いポジションの方が優位なの?

バックテストの結果から買いポジション優位型EAという称号を与えてしまったわけなのですが、本当にそうなのでしょうか?

一抹の不安を覚えたのでバックテスト結果をAnalyzerにかけて分析してみました。

まずは買いポジションと売りポジショントータルでの収益曲線を表示してみましょう。

当たり前なのですがストラテジーテスターと同じ形のカーブを描いています。x軸が広い分こちらの方が凸凹がわかりやすくていいですね。

続いて売りポジションのみの収益曲線を表示します。

おお、いいじゃないですか。

よくみると最大ドローダウンが増えているので手放しでは褒められませんが(^^;)

続いて買いポジションのみを見てみましょう。

 

こ、これはΣ( ̄□ ̄|||)

数値的に見るとこんな感じです。

【売りポジション+買いポジション】

【売りポジションのみ】

【買いポジションのみ】

この結果はストラテジテスターを見ただけでは想像できなかったです(^^;)

買いポジションと売りポジションでドローダウンの位置がずれていることでシステムトータルとしてのドローダウン低減に寄与しているという部分で買いポジションを一方的に責めることは出来ません。

でもまさかここまでパフォーマンスに差があったとは驚きですね。

出来れば買いポジションにはもっと頑張って欲しいというのが今の正直な気持ちです(笑)

面倒だから売りポジションと買いポジションを個別で最適化してしまえ~

検証期間での豪ドル円のチャートを見ると上げているとも言えるし下げているとも言える微妙な形に見えます。しかし細かくチャートの値動きを見ると下げる時のスピードが若干早いような気もするのでその辺の値動きが売りと買いのパフォーマンスの差に影響しているのかもしれないですね。

だんだんと面倒になってきたので次回は売りと買いを個別で最適化して2つのEAを合体してしまおうと思います。最適化したところで買いポジションに明るい未来が見えるとも思えませんが乗りかかった船なので(笑)

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