ロング専用ロジック、ショート専用ロジックを組みあわせた両建てEA~その1

ロングに強いEA、ショートに強いEA

EAをバックテストしている時に注目するのはなんといっても収益曲線ですよね。

収益曲線がキレイな右肩上がりだというだけで勝てそうな気がしてきます(笑)

MT4のストラテジーテスターで描かれる収益曲線はロングとショートのトレード結果が一つのグラフに表現されてしまうのでロングとショート個別での成績はわかりません。

もしかするとショートの結果はダメダメなのにロングのロジックが頑張って右肩上がりにしているケースだってあるわけなのです。

ストラテジーテスターリポートを見るとロングとショートのトレード回数や勝率を見ることが出来るので、買いと売りのロジックに偏りがあるかないのかをある程度はチェックすることが出来ます。

このEAの取引数は売りポジション3304回、買いポジション3393回となっており、若干買いポジションの数が多いとはいえ大きな偏りはないと見て良いでしょう。

一方の勝率はどうなっているのでしょうか?

売りポジション39.89%、買いポジション36.43%で買いポジションの方が高い勝率を上げています。

勝率だけを見ればこのEAは売りポジション優位のロジックになっていると言えるでしょう。

バックテスト期間中のポンド円のチャートを見ると下げの勢いの強いチャートになっているためロングポジションを持った時に厳しい結果になったのもなんとなく頷けますね。

 

だったらロングとショートを別ロジックにすればいいのでは?

売りと買いでパフォーマンスが違うのはなんともやるせない気持ちになってしまいます。

というわけで売り専用、買い専用のロジックを作って2つのロジックを合体させたらいいんじゃない?という素晴らしいアイデアを思い付いたのでした。世界中にこのアイデアを思い付いた人は何万人もいると思いますけどね(笑)

思いついたのはいいのですが、売り専用と買い専用のロジックでパフォーマンスの良いものを揃えるのって意外と難しいようです。売り専用は10年間で2万ドル稼げるのに買い専用は1万ドルしか稼げないとなるとバランスが悪いですし、トレード回数が極端に違う場合も使いづらいですよね。

というわけでせっかくいいアイデアを思い付いたものの実現への道のりは長いものになりそうです(^^;)

次回は自作したEAの中で特にロングとショートの悪かった豪ドル円のEAを分解してそれぞれを最適化してみようと思います。どうなることやら・・・

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