MT4では見かけなかったAdaptive Moving Average（適応型移動平均）というインジケーター
MT4とMT5には搭載されているインジケーターに違いがあります。
MT5には名前に移動平均と付くインジケーターがなんと5つも用意されています。
- Adaptive Moving Average（適応型移動平均）
- Double Exponential Moving Average（2重指数移動平均）
- Fractal Adaptive Moving Average（フラクタル適応型移動平均）
- Moving Average（移動平均）
- Triple Exponential Moving Average（3重指数移動平均）
- Variable Index Dynamic Average（可変インデックス動的平均）
移動平均線大好きな私としてはこれを黙って見ているわけにはいきません。
たっぷりとこれらの移動平均線を味わい尽くしていきたいと思います。
今回味わいたいのはAdaptive Moving Average（適応型移動平均）です。
（名前が長いので今後はAMAという省略された名称で呼ぶことにします）
Adaptive Moving Average（適応型移動平均）とは
適応型移動平均（Adaptive Moving Average、AMA）は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作成する時に使用され、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。この指標は Perry Kaufman によって開発され、著書「Smarter Trading（賢いトレーディング）」で記述されています。
種々の平滑化アルゴリズムの欠点の1つに、突発的な価格の変化によって起こった不正のトレンドシグナルの発生があります。言い換えれば、平滑化処理はトレンドに対してラグが避けられないということでもあります。この指標はこれらの2つの欠点を克服するために開発されました。
AMAはノイズとラグを一気に解消しようという高い志のもとに開発された移動平均線のようですね。
AMAをチャートに表示させるとこんな感じになります。
通常の移動平均線よりも素直な曲線ではなく、頑張って相場に適応しているような若干不自然なラインを描いているのが分かります。
なんとなく期待の持てそうな期待のニューフェイスですね。
インジケーターのパラメーターの主だったところを見ると「期間」、「短期EMA」、「長期EAMA」という3つが目につきます。
1本ラインのインジケーターなのに3つもパラメーターがあると調整するのが大変そうですね。
AMAのクロスでエントリーするロジック
移動平均線クロスのように2本のAMAを使用してゴールデンクロスで買いエントリー、デッドクロスで売りエントリーするEAを作成します。
【買いエントリー】
AMA1がAMA2を下から上に抜ける
【売りエントリー】
AMA1がAMA2を上から下に抜ける
パラメーター設定は以下のとおり。
デフォルトでは適当な数値が入っているので最適化して使ってください。
★ AMA1の設定
├ 期間
├ 短期EMA
└ 長期EMA
★ AMA2の設定
├ 期間
├ 短期EMA
└ 長期EMA
このEAはフォーラムでダウンロード出来ます。
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