PhoenixSoarは、20年に及ぶ長期のバックテストで検証された実績と、11通貨ペアに対応したポートフォリオ戦略を特徴とするナンピンEAです。最大ドローダウンを20%程度に抑え、リスクを最小限におさえる慎重な戦略は、安定収益を追求する投資家におすすめの1本と言えます。
【PhoenixSoarの特徴】
- 20年に及ぶ長期バックテストで戦略が検証されている
- 11通貨ペアに対応し、ポートフォリオでリスク分散ができる
- 平均PF1.8と高水準のリターンを実現
- 最大ドローダウンを20%程度に抑制し、リスク管理に優れる
- 2023年はキャンペーン価格で購入可能
- 他のEAとの組み合わせでポートフォリオ効果も期待できる
【PhoenixSoarの運用戦略】
PhoenixSoarの大きな特徴は、長期にわたるデータを用いた徹底的なバックテストに基づき戦略が構築されている点です。実際に過去20年間の相場データでテストを重ね、その結果が安定的なパフォーマンスと信頼性の高さにつながっています。
また、11通貨ペアに対応しているため、単一の通貨ペアのリスクばかりに依存することなく、分散投資の効果も得られます。この多通貨への対応力は、リスク管理面で大きなアドバンテージとなっています。
取引戦略としてはナンピン方式を採用していますが、最大ドローダウンを20%前後に抑えるよう設計されているため、大幅なドローダウンリスクを回避できるのが強みです。
PhoenixSoarは慎重派の投資家におすすめの1本であり、長期保有を前提としたポートフォリオ運用に適していると言えるでしょう。
【ストラテジーについて】
- 通貨ペア: USD/JPY, EUR/GBP, AUD/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, NZD/JPY, GBP/JPY, USD/CHF, NZD/USD
- 取引スタイル: デイトレード
- 最大ポジション数: 30
- 運用タイプ: ナンピン
- 最大ロット数: 0.59
- 使用時間足: M5
- 最大ストップロス: 0
- テイクプロフィット: 10
- 両建て: あり
- その他ファイルの使用: なし
- 特記事項: なし
【PhoenixSoarの20年バックテスト分析レポート】
【概要】
PhoenixSoarは20年間のバックテストデータに基づき開発されたFX自動売買システムです。11の通貨ペアに対応し、長期間で平均1.76のプロフィットファクターを達成しています。ナンピン運用を行うものの最大ドローダウンを20%程度に抑えることで、リスクとリターンのバランスが取れた戦略が特徴です。
【取引】
PhoenixSoarの取引戦略は非常に安定していることが分かります。20年間でPF1.76、勝率73%という高水準の成績を残しています。最大ドローダウンも20%程度に抑えられており、長期間でリスクをコントロールしつつリターンを獲得する戦略がうかがえます。
- 総損益: 8,749円
- 総獲得pips: 2,921
- PF: 1.76
- 勝率(%): 72.92
- 損益分岐率(%): 54.17
- 最大DD: 20.94%
- 相対DD: 6.32%
- 総取引回数: 96
- 総利益: 69,464円
- 総損失: -60,715円
- 平均損益: 91円
- 平均利益: 295円
- 平均損失: -450円
- 平均獲得PIPS: 30
- 最大獲得PIPS: 166
- 最小獲得PIPS: 1
- 勝ち平均獲得PIPS: 42
- 負け平均獲得PIPS: -25
- 総保有時間: 9日 3時間 52分
- 最大保有時間: 2日 15時間 27分
- 最小保有時間: 2分
- 保有時間平均値: 4時間 18分
- 保有時間中央値: 47分
【ドローダウン関係】
PhoenixSoarのドローダウン関連の指標は非常に優れています。最大ドローダウンが20%程度で抑えられている一方、ドローダウンの回数や期間は少ない結果となっています。これは長期的にリスクをコントロールしつつ取引を行う戦略が功を奏していると考えられます。
- 最大通常DD: 20.94%
- 通常DD回数: 4
- 年間平均通常DD回数: 0.2
- 通常DD回復最小期間: 12日
- 通常DD平均回復期間: 59日
- 通常DD回復最大期間: 118日
- 最大相対DD: 6.32%
- 相対DD回数: 7
- 年間平均相対DD回数: 0.35
- 相対DD回復最小期間: 1日
- 相対DD平均回復期間: 16日
- 相対DD回復最大期間: 59日
【スコア】
PhoenixSoarの各種スコアは総じて高水準にあることが分かります。特にシャープレシオ2.0以上、SQNスコア1.6以上といった値は、リスクとリターンのバランスの良さを示しています。長期間で安定したリターンが期待できる戦略だと判断できます。
- シャープレシオ: 2.11
- ペイアウトレシオ: 1.15
- 期待値: 0.05%
- R期待値: 0.79
- 標準偏差: 0.04%
- RF/YRF: 0.07
- SQNスコア: 1.62
- Zスコア: 0.43
- Zスコアの信頼度: 64.33%
- AHPR: 0.47
- GHPR: 0.47
- 最大保有ポジション(潜在DD): 12
【取引分析】
PhoenixSoarの取引データからは、長期的にリターンを積み上げる戦略がうかがえます。勝率は73%と高く、平均利益額も平均損失額を上回っています。損益分岐率や利確/損切りのPIPS数の差異からも、利益の方が期待できる戦略と判断できそうです。
【各月の取引の傾向】
PhoenixSoarは通年で安定した取引ができていることが分かります。特定の月に集中した利益や損失があるわけではなく、月ごとのバラつきもそれほど大きくありません。安定収益を長期的に狙う戦略と言えます。
【ドローダウン分析】
最大ドローダウンが20%程度と抑えられていることから、PhoenixSoarは慎重なリスク管理がなされていると言えます。ドローダウンそのものやドローダウンの回数も限定的であるため、大きなリスクに晒されることは少ないでしょう。
【ドローダウン回復期間】
ドローダウン回復期間は2ヶ月程度と速い傾向にあります。これはドローダウンそのものが大きくない結果とも言え、戦略的なリスク管理が功を奏していると考えられます。
【スコア分析】
高いシャープレシオやSQNスコアから、リターンとリスクのバランスが非常に良好であることがうかがえます。PhoenixSoarは安定収益の実現に適した戦略ということができそうです。
【収益性】
20年間のデータから、PhoenixSoarは長期的に見て高い収益性があると判断できます。勝率も高く、損失額より利益額の方が大きい結果となっており、期待値を上回るリターン獲得が期待できそうです。
【まとめ】
PhoenixSoarは長期のバックテストデータから開発されたEAで、安定収益の実現に適した戦略が採用されています。慎重なリスク管理と複数通貨ペアの運用により、長期保有でリターンを積み上げるのに最適な1本だと言えそうです。
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