痛かった6月下旬のドローダウン
6月下旬まで絶好調だったPistolなのですが、残念なことに7月1日の連敗により大きなドローダウンを喫してしまいました。収益曲線に刻み込まれた深い谷がダメージの大きさを物語っています。
この結果Pistolの最大ドローダウンは70,700円となりました。
このドローダウンの原因となったトレードを見てみましょう。
チャート上にエントリー時の価格を表示しました。赤がショートエントリー、青がロングエントリーです。
最初のエントリーは窓が開いた24分後に発生したショートエントリーです。Pistolのロジックについては公開されていないのでよくわかりませんが、エントリーのトリガーになるのは逆張りなのではないかと思っています。
窓あき直後のようなボラティリティの高い時の逆張りはそれなりのストップロスの幅が必要になってきますが、悲しいことにPistolのストップロスは僅か14pipsしかありません。荒波に耐えるのにはあまりにも小さすぎたのでしょう。その後の揺り戻しによりさらに3連敗してしまいました。
このようにPistolには窓あきのような急激なボラティリティの上昇に弱いという一面があります。もし窓が開いた直後にはエントリーしないようなロジックを組み込んだ場合にどうなるのかは興味深いですね。
７～８年前にスキャルピングEAを自作したときにGapフィルターを組み込んだのですが、Gapフィルターなしの場合との成績の比較まではしていませんでした(-_-;)
オイオイ、しっかりしろよ、昔の俺(笑)
今回のドローダウンはバックテスト時の40%程度
結構なドローダウンに見えますが、今回のドローダウンはバックテスト時の40%程度と思ったほどひどくはありません。フォワードを開始してから日が浅いため深い谷にみえてしまいますが長いスパンで見るとそれほど谷は深くないのです。
バックテスト時の最大連敗数が7連敗なのに対して、今回は4連敗。これはちょっと大きめに感じます。窓が開いたことによってテクニカルと価格の動きのシンクロが乱れたことの影響がかなり大きかったのでしょうね。
ストップロス14pipsということもあり今後も相場が荒れた場合にはこの程度のドローダウンはあると考えておいた方がいいかもしれません。
一方でリーマンショック時も無難に乗り越えていることを考えるとドローダウンからの回復力は相当高いのかもしれません。
Pistolの逆襲が始まった
深い谷から這い上がるべくPistolは動き始めています。7月1日以降の成績は6連勝と本来の輝きを取り戻しつつあるのです。
ストップロス14pipsながら高勝率なのはエントリーポイントに狂いのないことの証です。Gapによるテクニカルの乱れさえなければ簡単にやられるロジックではないのでしょう。
高精度なエントリーロジックを武器に直近の高値をブレイクした時こそ「Pistol伝説」の新たなるスタートです。ここだけの話ですが、今月中にその時が来るのではないかとワクワクしているのです(^^♪
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