トレードステーション用ストラテジー「Shifting Strategy」のロジック

株式取り引きのプラットフォームとして人気のあったトレードステーションがいつの間にかマネックス証券の傘下に入って無料で使えるようになりました。これは素晴らしいことなのですが、他の証券会社が使えないので苦々しく思っている人も多いかもしれません(T_T)

トレードステーションは多機能なのでソフトなので、パッと見た限りでは使いこなせるようになるのにはかなり時間がかかりそうです。そもそも株式に関する知識がほとんどないのでまずはそこから勉強しなくてはなりません(笑)

外国為替が使えればもっととっつきやすそうなのですが、現時点では取り扱っていないようなので諦めて株式を勉強するしかないですね。

fx-onではトレードステーションの自動売買プログラムも販売されているのですが、中にはなかなか素晴らしい成績を残しているものもあります。トレードステーション用の自動売買プログラムはストラテジーと呼ばれていますが、MT4で言うところのEAと同じようなものと思っていれば間違いなさそうです。

現在TradeStation自動売買システムの中で気になっているのが「Shifting Strategy」というトレンド相場、レンジ相場双方で機能するストラテジーです。

MT4のEAを作っていた経験から言うとトレンド相場で強いEAはレンジ相場に弱く、レンジ相場に強いEAはトレンド相場に弱いという傾向があると言えます。この欠点を回避するためにトレンド用の戦略とレンジ用の戦略を切り替えようと試みてはいるのですが、なかなかうまくいきません(^^;)

Shifting Strategyはどのようにこの切り替えを行っているのかが気になるところです。

Shifting Strategyの概要を見ると取引手法のことに触れられているのですが、この内容がけっこう濃いです(笑)

取り引きスタイルはスイングトレード、デイトレードということなのでほどほどのトレード回数は稼げそうです。日経225連動型ETFを日足で運用するということなのでトレンドとレンジの切り替えのタイミングがかなり遅れそうに思うのですが、バックテストとフォワードテストを見ると大きな谷はないのでうまいこと切り替えが行われているのでしょうね。

それでは取引方法を見てみましょう。

・値動きのパターンからレンジ相場かトレンド相場かの判断を行い、各相場に適した戦略で取引を行います。
・トレンド相場では、順張りで中期のポディションを持ち、取引当たりの利益の最大化を図ります。
・レンジ相場では、中長期の株価の変動を予測するリスクを避け、短期トレンドを捉えた売買を繰り返します。
この際の決済判断には、パーセントトレーリングを使用しております。

わかりやすい説明ですね。トレンド相場では順張りで中期トレンドを意識したポジションメイク、レンジ相場では短期トレンドを捉えていくというスタイルです。

では一番気になるトレンドの判断をどのように行っているのでしょうか。

MT4のEAの販売ページの場合だとこのような核心にせまることはほとんど触れられることはないのですが、Shifting Strategyの場合はさらりと触れてくれるというナイスアシストぶりを発揮しています。

トレンド相場、レンジ相場の判断には、現在の株価、過去数回分の株価の極大値極小値、RSIの値によって行っております。

高値安値ラインとRSIを駆使すればFXでも応用できるかもしれませんね。さらに親切なことにパラメータについても触れられています。

・SRSI       ・・・RSI期間(短期)(1本以上)
初期値:25本

・LRSI       ・・・RSI期間(長期)(SRSIの本数以上)
初期値:35本

・SMA       ・・・移動平均線期間(短期推奨)
初期値:3本

・Minmax_Num    ・・・考慮される過去の極大値、極小値の数。
*多いほどレンジ相場と判断されやすくなります。
初期値:3本

使用するインジケーターはRSIと単純移動平均線の2種類とシンプルです。RSIはパラメーターを変更することにより短期RSI、長期RSIの2つのグループから構成されています。

RSIの期間は25、35と比較的長めなので単純な逆張りの指標として使用しているわけではなく、レンジを設定してトレンドの方向と強さを判断するために使用しているのかもしれません。なかなか参考になるセットアップですね。

面白いと思ったのはWaitingTermというパラメーターです。これはをトレンド判断してから、無条件にポディションを持ち続ける本数を設定するためのものですが、トレンドがはっきりしないときの往復ビンタを避けるために有効なのかもしれません。こんなフィルターは使ったことがなかったのですが、研究して見る価値はありそうです。

テイクプロフィットは270円、トレイリングストップは420円の設定になっています。このトレイリングストップの動作は買いトレードの場合、ストップロスが(買値ー420円)のところにセットされ、その後価格の上昇に応じてストップロスが引き上げられていきます。そのためストップロスの420円よりは有利な価格で決済されていることが多いようです。

バックテスト及びフォワードテストの結果を見てみると直近でわずかに頭打ち傾向を見せていますが、全般的にはドローダウンの少ない安定した右肩上がりの傾向にあります。

レンジとトレンドを判断するロジックとトレイリングストップが低ドローダウンに効果的に作用しているのでしょうか、EAにも取り入れてみたいロジックですね。

FXも面白いのですがトレードステーションの使える株式の方も面白そうなので、秋までにはイージーランゲージ(EasyLanguage) を勉強してストラテジーを組むことを目標にがんばります(笑)

トレードステーションを取り扱っているマネックス証券では無料でストラテジーをプレゼントしてくれるキャンペーンを実施してます。

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比較的良さげに見えるのががパーフェクトオーダーを使った自動売買システム「PerfectOrder ストラテジー」あるいは値幅フィルター付きのブレイクアウトシステム「ブレイクアウトストラテジー」の2つです。ブレイクアウトシステムというのは本当に幅広いトレード対象で使われていますね。