朝スキャルEAはまだ通用するのか

自作の朝スキャルEAが機能しなくなってからは朝スキャEAの時代はもう終わったものだとばかりと思っていましたが、世間ではまだまだ朝スキャルEAは人気があるようです。朝スキャルとは市場参加者が少なく、動きの緩慢な時間帯を狙って逆張りでスキャルピングする手法です。ブローカー側がスプレッドを引き上げたりして対策してきたので通用しなくなった手法だという認識でいましたが、もしかして条件のいいブローカーでやれば今でも通用する手法なのかもしれないですね。

fx-onのランキング上位にいる「トワイライト」というスキャルピングEAはまさにこの朝スキャル系のEAなのですが、バックテストだけでなくフォワードテストでもいいパフォーマンスを見せてくれています。

使用しているブローカーはOANDA JAPANですがスキャルピングに寛容なブローカーなのかもしれませんね（笑）

よく見たら複数通貨対応のスキャルピングEAではないですか

トワイライトの詳細を見てみると対象通貨がGBP/USD、EUR/USD、EUR/JPY、GBP/JPY、USD/JPYとなっています。結構日本人のFXトレーダーには馴染みの深い通貨が５種類も並んでいます。

３つのストレート通貨と２つのクロス通貨なのですが、スイス系が入っていないのは例のスイスフランショックでバックテストがクリアできなかったからではないかと想像しています。おそらくスイスフランショック以降のバックテストであれば機能するのではないかと思うのでちょっともったいないですね。

テイクプロフィットは10pips、ストップロス50pipsとなっており朝スキャルEAとしては標準的な設定なのではないかと思います。TPとSLだけでクローズするのではなく内部ロジックでの利確や損切りもあるので、あと1pipsでTPに刺さらなかった時でもストップロスにかかるまで指をくわえて待つ必要はなさそうです。

最近の朝スキャルEAはフィルターを強めにかけていることが多いので、トレード回数が少なくなりがちです。しかし、トワイライトの場合は５通貨ペアに対応しているのでトレンド数もそれなりに確保できているようです。ほぼ毎日トレードするのでポジポジ病の人でも禁断症状に陥ることはないでしょう。

５通貨ペアのバックテストを合成すると

５通貨ペアに対応しているからといって安心というわけではありません。ドローダウンするポイントが同じだと、１通貨では小さなドローダウンも５通貨同時に発生すると大きなドローダウンになってしまいます。

トワイライトの場合もドローダウンの発生場所が気になるところですが、合成したバックテスト結果を見るとうまいことドローダウンを打ち消しあっているようです。

2005年からのバックテストなのでリーマンショップもブレグジットも経験しているはずですが、いい感じでドローダウンを乗り越えているようですね。年ごとの収益でもマイナスになった年は一回もありません。2011年から2014年の４年間はパフォーマンスが低下しているようですが、2015年以降からは持ち直してきています。