前々回の記事で「緊急発動FX USDJPY」のロジックを参考にしたMT4用のEAを作りました。
今回はバックテスト結果の分析が多彩なMT5用にEA化して、どのような時にエントリーすることが多いのかを探ってみたいと思います。こういう時にMT5というのは本当に便利です。
ロジックに関しては「緊急発動FX USDJPY」で公開されています。
緊急発動FX USDJPYのロジック
エントリー
１分足が、●●pips（パラメーターで設定可能。デフォルトは51)動いたら順張りエントリーします。特にフィルターは設けていません。スプレッド拡大が10pips以上はエントリーしません。
トレーリングストップ
●●pips以上の含み益が出たら、＋5pipsにストップが移動。
決済
T/Pか、S/Lか、60分足でのRSI判断
RSIの期間がわからなかったのとトレーリングストップの代わりにブレークイーブンを使用している関係でオリジナルの「緊急発動FX USDJPY」とは違った結果になっているかもしれません。また、1分足で51pips動くという解釈の仕方も正しくない可能性が高いです(-_-;)
MT5でのバックテスト結果
- ヒストリー品質: 99%
- バー: 18502
- ティック: 40581150
- シンボル: 1
- 総損益: 1 244.75
- 残高絶対ドローダウン: 0.00
- 証拠金絶対ドローダウン: 4.39
- 総利益: 1 443.04
- 残高最大ドローダウン: 137.74 (1.24%)
- 証拠金最大ドローダウン: 177.80 (1.72%)
総損失: -198.29 - 残高相対ドローダウン: 1.24% (137.74)
- 証拠金相対ドローダウン: 1.72% (177.80)
- プロフィットファクター: 7.28
- 期待利得: 47.87
- 証拠金率: 9995.61%
- リカバリファクター: 7.00
- シャープレシオ: 0.54
- Z-Score: -1.45 (85.29%)
- AHPR: 1.0046 (0.46%)
- LR Correlation: 0.96
- OnTester 結果: 0
- GHPR: 1.0045 (0.45%)
- LR Standard Error: 98.84
- 取引数: 26
- ショート (勝率 %): 14 (64.29%)
- ロング (勝率 %): 12 (66.67%)
- 約定数: 52
- 勝ちトレード (勝率 %): 17 (65.38%)
- 負けトレード (負率 %): 9 (34.62%)
- 最大 勝ちトレード: 257.91
- 最大 負けトレード: -137.74
- 平均 勝ちトレード: 84.88
- 平均 負けトレード: -22.03
- 最大 連勝数 (金額): 6 (682.57)
- 最大 連敗数 (金額): 4 (-21.11)
- 最大 連勝利益額 (数): 682.57 (6)
- 最大 連敗損失額 (数): -137.74 (1)
- 平均 連勝数: 3
- 平均 連敗数:
基本的にオリジナルのEAである緊急発動FXと似たような傾向の結果になっています。
トレード結果を見ると特徴的だと感じるのはエントリーする時間や曜日に偏りがあることです。時間でいうと14時前後、曜日では金曜日のトレード回数が多くなっています。この時間帯や曜日というのが大きく動くことが多いということなのでしょうか。注目すべき点ですね。
平均勝ちトレードが84.88pips、平均負けトレードが-22.03とい損小利大タイプのEAになっているのがスキャルピングEAとは大きく違っているポイントです。期待利得も大きな値になっているのでスプレッドよりも約定率を優先してブローカーを選ぶというのも手かもしれません。
51pips動いてからのエントリーなので裁量トレードでは高値買いや安値売りが怖くてエントリーできない場面かもしれません。EAなら躊躇することなくトレードしてくれますが、エントリーする場面は心臓に悪いので出来ればみたくありません(^-^;
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