ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせて使ってみる

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標準偏差を利用したボリンジャーバンドは逆張りでも順張りでも使える便利な指標なのですが、単独で使うと騙しに引っかかることが多いですね。ボリンジャーバンドの+2σに触れたから売っちゃえ〜〜!なんて感じで逆張りしたらバンドがビヨーンと伸びて上昇していくなんてことはボリバンファンの方なら経験したことがあるのではないでしょうか。逆にバンドウォークしているっぽいから順張りでポジション持ったら反転することもあります。「もうイヤ!」ってなる前にトレンド系のフィルターでなんとかならないかを考えてみます。

トレンド系のフィルターといえば移動平均線(MA)が鉄板なのですが、たまには趣向を変えてMACDを使ってみることにします。他にもトレンド系のフィルターとして一目均衡表が魅力的なのですが線がいろいろあって面倒臭いですからね。

MACDは、Moving Average Convergence Divergence(移動平均収束拡散法)省略した頭文字をとったものです。名称の一部にMoving Averageという言葉が出てくることからもわかるように、移動平均を用いた計算しています。移動平均線とはいってもよく用いられている単純移動平均線(SMA)ではありません。MT4でMACDのインディケーターのプロパティを開くと短期EMA、長期EMAというパラメーターがあります。そうです、MACDで使用する移動平均線は指数平滑移動平均線(EMA)なのですね。

短期EMAの値から長期EMAの値を引いた差がMACDになるので、2本の移動平均線の位置関係を考えるとMACDの位置により上昇トレンドか、下降トレンドなのかがわかるようになります。短期EMAが長期EMAより上にある状態すなわち上昇トレンドの間はMACDの値はプラスになります。逆に短期EMAが長期EMAより下にある下降トレンドの間はMACDの値はマイナスになっています。移動平均線を目で見れば一目瞭然なのですが、MACDの場合はこの差を数値化してあるのでEA化する場合に非常に都合がいいのです。

さらにMACDにはシグナルラインというMACDの値を一定期間だけ単純平均したラインがあります。このシグナルラインとMACDのクロスはエントリーのサインとして用いることが出来ます。MACDがプラスでシグナルラインとMACDがゴールデンクロスしたらかなり有効なサインと考えてもいいと思います。

ボリンジャーバンドと組み合わせる場合は、MACDがプラスで価格がボリンジャーバンドのプラス2σを抜けたあたりでエントリーすることでトレンド系の順張りのエントリーをすることが可能です。また、MACDが0付近にいる時にボリンジャーバンドのプラス2σにタッチしたら逆張りで売る戦略もありだと思います。

この二つのインディケーターを組み合わせることでボリンジャーバンドのウィークポイントを減らして騙しの少ないエントリーポイントを探れるのではないかと思います。

MT4のMACDはヒストグラム表示なので他のチャートソフトに慣れて人には少し使いにくいかもしれないですね。

MACD のヒストグラムをライン表示に変更する
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