ゴトー日アノマリー+早朝トレード+スキャルピング×3通貨ペアのポートフォリオ型EA。1本のEAで複数の取引ロジックと複数通貨ペアに対応しているため、分散投資効果が期待できそうです。
【EAの特徴】
ゴトー日アノマリー、早朝トレード、スキャルピングの3つの取引ロジックを搭載
3通貨ペア(USDJPY、EURJPY、GBPJPY)に対応
1本のEAでポートフォリオ運用が可能
パラメータ設定により各ロジックのON/OFFが可能
【EAの説明】
「Gotobix Scalplus je」は以下の3つの取引ロジックを搭載しています。
1ゴトー日アノマリー(5,10,15,20,25,30日の買い/売り)
2ゴトー日以外の早朝トレード
3スキャルピング(RSI、移動平均線を利用)
また、USDJPY、EURJPY、GBPJPYの3通貨ペアに対応しており、1本のEAで複数通貨ペアを運用することができます。各ロジックのON/OFFもパラメータ設定により可能です。
【ストラテジーについて】
通貨ペア: USDJPY、EURJPY、GBPJPY
取引スタイル: デイトレード、スキャルピング
最大ポジション数: 3
運用タイプ: 複数枚運用
最大ロット数: 1
使用時間足: M1
最大ストップロス: 160
テイクプロフィット: 160
両建て: なし
その他ファイルの使用: なし
特記事項: パラメータ設定により各ロジックのON/OFF可能
【バックテスト結果の分析と考察】
要約
- 2003年5月から2023年6月のUSDJPYの1分足データを使用したバックテスト
- 総利益は172万円超、最大ドローダウンは2万円程度と良好な結果
- 勝率は約78%と高く、連勝と連敗の平均も良好
- リスク管理面では更なる改善の余地がある
分析
今回のバックテストは2003年5月から2023年6月までのUSDJPYの1分足データを使用しています。
総利益は172万円超と大きく、最大ドローダウンも2万円程度に抑えられています。
勝率は約78%と高水準にあり、平均勝ちトレード額と平均負けトレード額の差も大きく取れています。
最大勝ちトレード7,994円、最大負けトレード12,000円とあまり差がないことから、利益の最大化と損失の最小化の面では更なる改善の余地があると考えられます。
評価
長期間のバックテストデータを使用していることから、市場状況の変化へのロバスト性がある程度確認できます。
勝率、利益額共に高い水準にあり、安定した戦略といえそうです。
一方でドローダウン控えめな設定となっているため、利益を最大化する可能性がまだあると考えられます。
総括
長期的に高い勝率と利益を生み出す安定感のある戦略だと評価できます。
一方で損失のリスク管理が甘めなので、ドローダウンをある程度許容しつつ利益の拡大を図る戦略改善が望まれます。
過去データに過剰にフィットすることなく、市場の変化に対応できるよう引き続きブラッシュアップが必要です。
【全期間のフォワード結果の分析と考察】
実際の口座でのフォワードテストの全期間成績は、26,956円の利益、最大ドローダウン7.6%、勝率74%となっています。バックテストの結果と比べると利益額こそ少ないものの、勝率は高く、大きなドローダウンも発生していない結果となっています。
【直近1か月のフォワード結果の分析と考察】
直近1か月のフォワード成績を見ると、概ね利益を確保しつつ Pushする結果となっています。特に大きな損失もなく、堅実な利益を生み出している印象です。
【このEAの評価】
複数の取引ロジックを組み合わせ、パラメータ設定でON/OFFも可能な点が魅力的なEAです。また3通貨ペアに対応しているため、1本のEAで分散投資ができるのも大きなメリットです。バックテスト、フォワード共に安定した結果が出ている印象で、まずまずのEAと言えそうです。
【総評】
ゴトー日アノマリーや早朝トレードなどの人気の取引手法を組み合わせたEAです。パラメータ設定によるカスタマイズ可能性も高く、1本のEAで3通貨ペアのポートフォリオ運用ができるのが魅力的です。バックテスト、フォワード結果共に安定感があるので、複数通貨ペアを運用したい場合におすすめのEAと言えそうです。
コメント