ロングとショートのパラメーター
先日ふとEAのパラメーターをロングとショートで独立して設定したらどうなるのかなと思い付き、ボソッとツイートしてみました。
するとKeiさんからポジティブな回答が…
むむむ・・
とにかく一度試してみた方が良さそうかなということで、Ryzen-Scalper-Ver1を引っ張り出してみました。
このEAはユーロドルのフルタイム型スキャルピングEAで、ロングもショートも同一パラメーターを使用しています。
普通にバックテストをするとこんな感じになります。
全体的には右肩上がりではありますが、ところどころ荒ぶっている期間があるのが気になるところです。
続いてロングエントリーのみでバックテストしてみます。
こちらはさらに荒ぶりかたが激しいようで、どこから手を付けたら良いのか途方に暮れてしまう状況です(^^;
気を取り直してショートエントリーのみのバックテストです。
コツコツドカーン型のEAにありがちなカーブですが、個人的には嫌いな形ではありません。
今まではロングとショートのパフォーマンスの違いなど気にもせずにEAを作ってきましたが、これからは多少は気にした方がいいのかなと思わずにはいられない結果となってしまいました。
ロングエントリー弁護ためにユーロドル相場と比較
これではあまりにもロングエントリーがかわいそうなので、バックテスト期間中のユーロドル相場の値動きと収益曲線を比べてみました。
大まかに見た感じではユーロドルが下落している局面ではパフォーマンスが悪化し、上昇している局面ではパフォーマンスが向上する傾向があるようです。後半以降のパフォーマンスが思わしくないのはだらだらと下がるユーロドル相場の影響を受けたのだと考えるとまあ仕方がないのかなと思えてきます。
ショートエントリーではどうでしょうか？
やはりロングエントリーが苦手としていた後半部分の下落局面をうまくこなしているようです。下落相場でショートエントリーが強いのは当たり前なので当然の結果と言っていいでしょう。
予想外だったのが中盤のユーロドル上昇の局面でも極端にパフォーマンスが悪化していないという点です。前半のピーキーな期間も何とか乗り切っているようなのでショートエントリーの方が相場への対応力が高いのかもしれませんね。
金曜日にトレードしないと
Ryzen-Scalperを動かしていて思うのは、金曜日にめっぽう弱いということです(^^;
しかも金曜日に大負けするというイメージなのです(T_T)
いっそのこと金曜日はトレードしない方がいいんじゃない？
というわけで金曜日にトレードしない設定でバックテストしてみました。
まずはロングエントリーからいきます。
純益が半減してしまいました(笑)
しかも最大ドローダウンもわずかに減ってはいますがほとんど変わりません。
うーん、マンダムｗ
続いてショートエントリーです。
純益アップの最大ドローダウン微増という感じで悪くありません。金曜日の負けが減っている影響で勝率が若干アップしています。
これはもうロングエントリー捨ててショートエントリーだけで動かした方がいいのではないでしょうか。
バックテスト期間を広げてみる
過去5年間でのバックテスト結果なのでもしかすると他の期間ではロングエントリーが頑張っている可能性も否定できません。
ロングエントリーにもう一度チャンスを与えましょう。
2003年6月からのバックテストで金曜日はエントリーしない設定でバックテストしてみました。
これを見ると2011年を境に収益曲線の角度が変化しているのがわかります。2010年までの相場には非常に強かったことがわかります。
ユーロドルは2011年を境に下落傾向に移行しているのでロングエントリーの活躍する場面はかなり限られてしまったようです。下落相場ではなんとか右肩下がりにならないように頑張ってはいるのですが（T_T)
続いてショートエントリーです。
こちらはロングエントリーとは異なり2008年を境にしてきれいな右肩上がりとなっています。その一方で2003年から2008年までの期間はかなり悲惨な結果となっております。
ロングエントリーが苦手としていた2011年以降の下落相場をなんなくこなしている辺りはさすが売り専用と言えるでしょう。また2011以降は上昇相場においてもさほどパフォーマンスが悪化していないという点には驚きました。
しかし2006年から2008年までの長期にわたる上昇トレンドでは大きく負けています。この期間の相場状況についてさらに掘り下げてみる必要がありそうですね。
ロングとショートのロジックを見直してみる必要性
当初はロングとショートのパラメーターを独立しようかと考えていたのですが、もう少し突っ込んでロジック自体を考え直してみる必要があるのではないかという気がしています。
Ryzen-Scalperは実験的な意味合いを持ったネタEAなのでなんでもありの精神で様々な可能性を試していきたいですね。
他の通貨ペアの場合の偏りも気になるところなのでしばらくは地味な作業に没頭することになりそうです(^^;
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