移動平均線クロスというあれ
もっとも信頼できるインジケーターである移動平均線には様々な使い方がありますが、もっとも有名なのは短期線と長期線のクロスを使ったロジックです。
短期線が長期線を下から上に抜けるとゴールデンクロス、逆に上から下に抜けるとデッドクロスというあれですね。
トレンドの発生しやすい通貨ペアでお勧めのこの手法ですが、レンジ相場にはめっぽう弱いという欠点があります。レンジでの負けを許容できる漢のためのロジックなのです。
ポンド円でバックテストしてみる
今回作成した移動平均線クロスのEAは非常にシンプルなロジックです。
【買いエントリー】
短期移動平均線（期間14）が長期移動平均線（期間50）を下から上に抜ける
【売りエントリー】
短期移動平均線（期間14）が長期移動平均線（期間50）を上から下に抜ける
【損切】
100pips
【利益確定】
300pips
損小利大のトレードを狙った低勝率タイプのロジックですね。
この設定のままバックテストしてみるとこんな感じになります。
2016年後半からはポンド円の動きは鈍っているので落ち込みが激しいですね。
これではあまりにも寂しいのでさっそく最適化してみます(笑)
1時間足でパラメーターも少なく期間も10年程度なので始値のみなら最適化は30秒程度で完了します。
なんとか様になったようで一安心ｗ
強引に最適化して右肩上がりにしましたが、移動平均線クロスがレンジ相場に弱いという事実は消せません。
いったいどうすれば解決するのでしょうか？？
そうだ、逆にエントリーすればイイノデハナイカ！！
急遽リバースモードを追加
逆エントリーの効果を確かめるべく先ほどのMAクロスのEAに急遽リバースモードを追加してみました。
先ほどのバックテストの時はストップロス90pips、テイクプロフィット280pipsの設定だったのですが、今回は逆エントリーということでストップロス280pips、テイクプロフィット90pipsの設定で最適化してあります。
逆エントリーと順エントリーの組み合わせ
この逆エントリーと先ほどバックテストした順エントリーの結果を合成してみます。
おそらくポートフォリオ効果で綺麗な右肩上がりの直線が出現するはずです！
あれ？
順エントリーが意外と健闘していた影響もあり、効果がないようなｗ
逆にドローダウンが目立っている期間もあるし(^^;
レンジ相場でのドローダウン低減を目的とする際には逆張りインジケーターを使った方が良いかもしれませんね。
今回作成したEAを試してみたい方はフォーラムの方でダウンロード可能です。
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