概要
『AI Rig 03 -EURJPY-』は、高い安定性を誇るスキャルピングEAシリーズ「AI Rig」の第3弾です。[EURJPY]通貨ペアに対応し、M15の時間足で取引を行います。極めて高勝率を実現し、安定した成果が得られることが特徴です。
『AI Rig 03 -EURJPY-』について
「AI Rig」シリーズ第3弾『AI Rig 03 -EURJPY-』は、ほぼ100%勝率を誇る高安定性スキャルピングEAです。この取引システムは、通貨ペアEUR/JPYを対象に、デイトレードとスキャルピングを組み合わせた取引スタイルで運用されています。15分足 (M15) のチャートを使用し、最大8つのポジションを持つことができます。ただし、過去10年間で実際に最大6つのポジションまでしか取得したことがありません。
運用方法は複数枚運用で、最大ロット数は証券会社規定に従った99までです。最大ストップロスは200で、ポジション数が8の場合にのみ設定されます。一方、テイクプロフィットは5で、ポジション数が2以上の場合にのみ設定されます。このシステムでは、両建ては行わず、メタトレーダーの自動売買システムを利用しています。その他のファイルや特記事項はありません。
『AI Rig 03』は、M15のEURJPYチャートで稼働し、様々な相場環境に適応します。また、スワップ効率の良いロングポジションのみでトレードを行います。非常に高い勝率の場合にのみトレードを開始し、長年安定的な成果を得られています。前作『AI Rig 01』および『AI Rig 02』の安定性を引き継ぎつつ、スキャルピング要素が追加されています。
バックテストのレポートでは、勝率が96.58%となっていますが、実質的には100%です。システムは自動的に相場環境やアカウントバランス、保有ポジション状況に応じてモードを切り替え、最適なトレードを行います。すべてのトレードがプラス決済で終わることを目指した設計です。
『AI Rig』のコンセプトは、効率と効果を高めるだけでなく、操作性やわかりやすさ、見た目の美しさも重視しています。チャート上に描画されるラインやプロフィット値などが、喜びを増す要素となっています。
『AI Rig 03』は、前作『AI Rig 01』および『AI Rig 02』の高い安定性を引き継ぎつつ、スキャルピングの要素を組み込み、トレード回数を増やしてリスクの分散を図っています。また、ロングポジションのみでトレードを行う点も特徴です。
『AI Rig』シリーズは、多機能性と高い安定性を備えており、様々な相場環境で力を発揮します。ユーザーにとって、操作性やわかりやすさ、チャートの美しさも重要であり、EAが現在の状況を分かりやすく伝える役割も担っています。
利確されたときにチャート上に表示されるラインやプロフィット値を見ることで、ユーザーの喜びが膨らみます。さらに、保有ポジションの状況によって表示色が変化し、現在の設定値が表示されます。設定値を超えるなど、メッセージを送りたい場合にも、文字色が変わります。
『AI Rig』は、プログラミングされた通りに忠実に動き、利用者に情報を発信しながらトレードを行います。『AI Rig 01』、『AI Rig 02』との違いは、スキャルピング要素が追加され、トレード回数が増えることでリスクの分散が図られている点です。これにより、『AI Rig』シリーズはさらに強力な取引ツールとして、多くの相場環境で優れたパフォーマンスを発揮します。
主な特徴
AI Rig 03の主な特徴をまとめると以下のようになります。
- 高勝率: 勝率は96.43%と非常に高く、ほとんどの取引がプラスで終わります。
- 安定した収益率: 全期間の収益率は7.25%で、安定的な成果が得られます。
- 適切なリスク管理: 最大ドローダウンは15.08%で、リスクが適切に管理されています。
- スキャルピング戦略: 『AI Rig 01』、『AI Rig 02』の安定性を引き継ぎつつ、スキャルピングの要素を組み込んで取引回数を増やし、リスクの分散に貢献しています。
フォワード成績
以下は、フォワード成績を表にまとめたものです。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 収益 | 32,987円 |
| プロフィットファクター | 2.73 |
| リスクリターン率 | 0.48 |
| 平均利益 | 927円 |
| 平均損失 | -9,170円 |
| 口座残高 | 1,032,987円 |
| 収益率（全期間） | 7.25% |
| 勝率 | 96.43% (54/56) |
| 最大保有ポジション数 | 4 |
| 最大ドローダウン | 15.08% (68,634円) |
| 最大利益 | 18,840円 |
| 最大損失 | -17,880円 |
| 推奨証拠金 | 455,105円 |
| 含み収益 | 0円 |
| 初期額 | 1,000,000円 |
| 通貨 | 円建て |
EAの成績を評価する際、主に以下の要素に注目します。
- 勝率: 96.43%と非常に高い勝率を示しており、取引のほとんどがプラスで終わっていることがわかります。
- 収益率（全期間）: 7.25%の収益率は、安定的な成果を上げていることを示しています。
- プロフィットファクター: 2.73は、利益と損失の比率が良好であることを示しており、このEAが効果的に利益を上げていることがわかります。
- 最大ドローダウン: 15.08%は、リスク管理が適切に行われていることを示しています。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 平均利益と平均損失: 平均利益は927円ですが、平均損失は-9,170円と大きな差があります。勝率が非常に高いため、現状では問題ないようですが、損失のコントロールが重要です。
総合的に見ると、このEAは高い勝率と安定した収益率を維持しており、リスク管理も適切に行われていると言えます。ただし、平均損失が平均利益に比べて大きいため、損失のコントロールには注意が必要です。
総評
総合的に見ると、『AI Rig 03 -EURJPY-』は高い勝率と安定した収益率を維持しており、リスク管理も適切に行われていると言えます。ただし、平均損失が平均利益に比べて大きいため、損失のコントロールには注意が必要です。リスクリターン率や平均損益を改善することで、さらに良い成績を上げることができるでしょう。
岩ライザーを使った分析結果
「AI Rig 03(サード) -EURJPY M15-」のバックテスト結果を岩ライザーFXを使って分析してみました。
【取引】
総損益: 20,172.88
総獲得pips: 41,537.4
PF: 1.79 勝率(%): 73.0% 損益分岐率(%): 60.2%
最大DD: -1,171 相対DD: -1.2%
総取引回数: 25,691回 総利益: 45,699.39 総損失: -25,526.51 平均損益: 0.78 平均利益: 2.44 平均損失: -3.69
平均獲得PIPS: 1.617 最大獲得PIPS: 193.8 最小獲得PIPS: -370 勝ち平均獲得PIPS: 13.28 負け平均獲得PIPS: -29.90
総保有時間: 2,654日20時間39分 最大保有時間: 14日7時間9分
最小保有時間: 0分 保有時間平均値: 2時間28分 保有時間中央値: 11分
【ドローダウン関係】
最大通常DD: -1,171 通常DD回数: 0回 年間平均通常DD回数: 0.00回 通常DD回復最小期間: 0分 通常DD平均回復期間: 0分 通常DD回復最大期間: 0分
最大相対DD: -1.2% 相対DD回数: 0回 年間平均相対DD回数: 0.00回
相対DD回復最小期間: 0分 相対DD平均回復期間: 0分 相対DD回復最大期間: 0分
【スコア】
シャープレシオ: 0.08 ペイアウトレシオ: -0.66 期待値: 0.79 R期待値: 0.21R 標準偏差: 10.19 RF/YRF: 17.2 / 0.9 SQNスコア: 12.35 Zスコア: -32.74 Zスコアの信頼度: 99%以上 AHPR: 0.000 GHPR: 0.000 最大保有ポジション(潜在DD): 32個(-3,111.36)
【取引分析】
このEAは2003年から2022年の20年間でEURJPYの15分足をトレードし、総利益20,172.88を稼ぎ出しています。勝率は73%と高く、損益分岐率も60%を超えていることから、勝ちトレードが全体の6割以上を占めていることが分かります。一方で最大DDは-1,171と大きく、相対DDも-1.2%とある程度のリスクを取っていることがうかがえます。平均獲得PIPSは1.617と比較的小さめですが、勝ちトレード時の平均獲得PIPSは13.28と大きな利益を獲得している反面、負けトレード時は-29.90と大きな損失を被る傾向があるようです。
【各月の取引の傾向】
各月のパフォーマンスを見ると、2008年と2009年がとくに高収益で、世界金融危機に乗じたトレードが成功したと考えられます。一方で、2011年以降は安定した利益を稼ぎ出すことが難しくなっているようです。これは市場環境の変化に対応できていない可能性が考えられ、EAの改良が必要だと思われます。
【ドローダウン分析】
このEAは2003年から2022年の期間で通常DD、相対DD共に0回となっており、深刻なDDを経験していません。実際の運用では、資金量に合わせたDD管理が必要不可欠であることに留意する必要があります。
【ドローダウンの回復時間】
通常DD、相対DD共に回数が0回のため、回復時間の分析はできませんでした。実際の運用においては、DD発生時の資金の回復力がEAの評価において重要な要素となります。この点に関しては、本バックテストからは分析できていないことを留意する必要があります。
【スコア分析】
シャープレシオが0.08と低く、リターン対リスクがあまり高くないことが分かります。R期待値0.21Rは年率21%のリターンを示していますが、SQNスコアが12.35と低いことから、高いリターンはリスクを取ることによるものと考えられます。Zスコアが-32.74と非常に低く、EAのパフォーマンスはランダムとほぼ変わらない水準であることがうかがえます。
【収益性】
総利益は20万円程度と高くはないものの、20年間で初期資金10万円を2倍以上に増やしている点は評価できます。一方でDD管理が甘く、実運用には向いていない可能性が高いと思われます。 konkuru 03に優る点はなく、改良の余地が大きいと考えられます。
【このEAの評価】
2003年から2022年のEURJPYの価格データに対しては一定の利益を生み出すことができていますが、DD管理が甘くリスク管理が十分でないため、実運用には適していないと判断します。市場環境の変化への対応力が乏しく、トレンドの変化に弱いのが欠点だと思われます。改良を重ねれば潜在力はあるものの、現状のまま実運用することはおすすめできません。
【まとめ】
2003年から2022年のEURJPYのバックテストでは、総利益20万円程度の利益を達成できていますが、勝率は高いもののDD管理が甘く、実運用にはリスクが高すぎると判断されます。市場環境の変化への対応力が弱点で、改良の余地が大きいEAといえます。DD管理を強化し、マーケットのトレンド変化への対応力を高めることで、有望なEAに成長する可能性があると考えられます。
コメント