資源国でありながら先進国の特性を持つAUD/CAD通貨ペアでスイングトレードを実現するEA「THE AUDCAD」タイプBを徹底解説！勝率、リスク管理、収益性を兼ね備えたEAが実現可能か、検証結果をお届けします！
EAの特徴
- スイングトレード戦略を用いたAUD/CAD取引に特化
- M5の時間足で運用
- 最大ポジション数2、両建てが可能
- 最大ロット数0.6、複数枚運用が可能
- 最大ストップロス160、トレイリングストップあり
- テイクプロフィット310、相場に応じて可変式TPが利用可能
- メタトレーダーの自動売買システムを使用
- 始値動作EAや週末クローズ、複利機能付き
EAの説明
このEAは、AUD/CADという通貨ペアの特性を利用したスイングトレード戦略に基づいています。以下に、EAの説明を掘り下げてわかりやすく説明します。
- AUD/CADの値動きの特徴を活用: AUD/CADは資源国でありながら先進国という地域的に異なる特徴を持っており、その通貨ペアの組み合わせに独自の動きがあります。このEAは、その特性を生かして開発されました。
- ポートフォリオ効果: AUD/CADというマイナー通貨ペアを運用することにより、リスク分散が可能で、安定的な資産運用に活用できます。
- バックテスト検証結果:
- スプレッド設定は十分な3.0pipsです。
- リカバリーファクターは約18年間のバックテストで20倍近くになります。
- プロフィットファクターは1.60付近と高いです。
- 毎年の損益がプラスで終わるという検証結果が得られました。
- 開発者紹介: 開発者はもともと裁量トレーダーで、全国で10位になった経験があります。長期間で通用するトレード手法を検証するために、EA開発を始めました。
- 使用上の注意:
- GMTサーバー時間: パラメーター「週末クローズ」=trueの場合は手入力で調整が必要です。
- 週末クローズ時間: -3.0のようにマイナス入力をすると、金曜の雇用統計を避けることができます。
- リスク割合: リスク割合は以下の通りで、計算式は「リスク値＝ロット÷口座資金(万)×10000」で求められます。例えば、0.1ロット、資金10万円の割合で複利運用したい場合、100を入力します。
リスク割合:
- 200 = 証拠金10万円につき0.2ロット(2万通貨)
- 150 = 証拠金10万円につき0.15ロット(1.5万通貨)
- 100 = 証拠金10万円につき0.1ロット(1万通貨)
- 50 = 証拠金10万円につき0.05ロット(0.5万通貨)
- 20 =証拠金10万円につき0.02ロット(0.2万通貨)
- 10 = 証拠金10万円につき0.01ロット(0.1万通貨)
このEAは、AUD/CADの通貨ペアの特性を活用して、スイングトレード戦略に基づいています。開発者の経験を生かし、長期的に安定したリターンを目指して設計されており、リスク管理にも配慮がされています。ただし、EAの運用にあたっては、パラメーターの調整やリスク割合の設定など、ユーザー自身で適切な設定を行う必要があります。また、市場状況によってはリスクが変動するため、バックテストやフォワードテストの結果を参考にしながら、継続的な最適化を行うことが重要です。
バックテスト結果の分析
| 項目 | 値 |
|---|---|
| テストバー数 | 1,176,049 |
| モデルティック数 | 284,220,260 |
| モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 |
| 初期証拠金 | 1,000,000.00 |
| スプレッド | 変動 |
| 純益 | 1,149,167.33 |
| 総利益 | 3,576,322.86 |
| 総損失 | -2,427,155.54 |
| プロフィットファクタ | 1.47 |
| 期待利得 | 967.31 |
| 絶対ドローダウン | 30,450.74 |
| 最大ドローダウン | 75,416.58 (4.33%) |
| 相対ドローダウン | 5.74% (59,222.07) |
| 総取引数 | 1,188 |
| 売りポジション(勝率%) | 629 (67.41%) |
| 買いポジション(勝率%) | 559 (65.65%) |
| 勝率(%) | 791 (66.58%) |
| 負率(%) | 397 (33.42%) |
| 最大勝トレード | 30,680.24 |
| 最大敗トレード | -17,379.35 |
| 平均勝トレード | 4,521.27 |
| 平均敗トレード | -6,113.74 |
| 最大連勝(金額) | 13 (91,065.02) |
| 最大連敗(金額) | 7 (-41,535.08) |
| 最大連勝(トレード数) | 105,407.91 (7) |
| 最大連敗(トレード数) | -41,535.08 (7) |
| 平均連勝 | 3 |
| 平均連敗 | 1 |
- 高いモデリング品質（99.90%）
- 勝率66.58%
- プロフィットファクタ1.47
- 期待利得967.31
- 最大ドローダウン4.33%
バックテスト結果から、一定の利益を上げる能力があることが分かりますが、パフォーマンス向上のために最適化が必要かもしれません。
全期間のフォワード結果の分析
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 収益 | 717,068円 |
| プロフィットファクター | 1.96 |
| リスクリターン率 | 6.21 |
| 平均利益 | 11,249円 |
| 平均損失 | -11,644円 |
| 口座残高 | 1,717,068円 |
| 収益率（全期間） | 212.72% |
| 勝率 | 67.00% (134/200) |
| 最大保有ポジション数 | 1 |
| 最大ドローダウン | 22.11% (115,392円) |
| 最大利益 | 42,257円 |
| 最大損失 | -50,592円 |
| 推奨証拠金 | 337,101円 |
| 含み収益 | 0円 |
| 初期額 | 1,000,000円 |
| 通貨 | 円建て |
- プロフィットファクター1.96
- リスクリターン率6.21
- 勝率67.00%
- 最大ドローダウン22.11%
全期間のフォワード結果は良好であり、一定の利益を上げる能力があると言えます。ただし、リスク管理には注意が必要です。
直近20トレードのフォワード結果の分析
直近20トレードの結果：
勝利トレード数: 13
敗北トレード数: 7
勝率: 65%
平均損益: 12,218円
勝利トレードの平均損益: 13,367円
敗北トレードの平均損益: -9,358円
直近20トレードの収益: 244,311円
直近20トレードの結果に基づくと、このEAは勝率が65%と安定しており、勝利トレードの平均損益が敗北トレードの平均損益よりも高く、総収益もプラスです。ただし、トレードごとの損益にはばらつきがあるため、リスク管理には注意が必要です。
この結果から、EAは短期間であっても一定の利益を上げる能力があると言えます。ただし、市場状況によってはリスクが変動するため、継続的な最適化やリスク管理を行うことが重要です。また、パラメータの調整やストラテジーの改善により、さらなるパフォーマンス向上が期待できます。
このEAの評価
-
- 収益性: ★★★★☆4/5
- バックテストおよびフォワードテストの結果から、一定の利益を上げる能力があることが確認できました。ただし、プロフィットファクターがまだ改善の余地があるため、4点としました。
- リスク管理: ★★★☆☆3/5
- 最大ドローダウンがバックテストでは4.33%、全期間のフォワードテストでは22.11%と、リスク管理の観点から許容範囲内ではありますが、改善が必要です。そのため、3点としました。
- 勝率: ★★★★☆4/5
- バックテストおよびフォワードテストで勝率が66.58%、67.00%と安定して高い勝率を維持しています。そのため、4点としました。
- 適応性: ★★★☆☆3/5
- このEAはAUD/CAD通貨ペアに特化しており、他の通貨ペアには適用できない可能性があります。そのため、適応性に関しては3点としました。
- 使いやすさ: ★★★★☆4/5
- EAはメタトレーダーの自動売買システムを利用しており、設定や運用が比較的容易です。ただし、最適化やリスク管理が必要であるため、4点としました。
総合評価: ★★★☆☆3.6/5
- 上記の評価基準に基づき、総合評価は3.6点となります。適切な最適化やリスク管理が施されれば、さらなるパフォーマンス向上が期待できます。
- 収益性: ★★★★☆4/5
総評
「THE AUDCAD」タイプBは、一定の利益を上げる能力があり、リスク管理やパフォーマンス向上のための継続的な最適化が重要です。総合評価3.6/5で、適切な最適化やリスク管理が施されれば、さらなるパフォーマンス向上が期待できます。
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