スキャルピングEAとビッグスイング系EAどっちがいいの？
以前の記事で旧き良き時代のスキャルピングEAについて書きましたが、fx-onでのシストレランキングを見るといい感じのスキャルピングEAが売り上げトップになっていました。
Scal_USDJPYという名前のドル円のスキャルピングEAなのですが、最大ストップロスを200pipsと深めにとって、10pipsという薄利を積み重ねていくタイプのEAなんですよね。この手のEAは勝率が高くないとトータルで勝てないのですが、Scal_USDJPYの場合はフォワードテストでの勝率がなんと98%という高さなので収益曲線は順調に右肩上がりを描いています。
一方実損益ランキングの方に目を移してみると「一本満足 SS_BTCUSD」、「DANZON」などの損小利大タイプのEAが1位と2位を占めています。
やはり人気の面でいえばトレードの回数が多くて勝率の高いEAに流れてしまうというのはよくわかりますが、長い目で見た場合に最後に笑うのはどちらなのでしょうね。
私は懐の深い損小利大系のEAの方が生き残っているんじゃないかと思いますが、この結果についてはもう少し経過を観察していくしかないですね。
損大利小だと相場の急変一発でボロボロになってしまいますからね(T_T)
ビッグスイング系のEAは利益目標が難しい
前回作成したEAは賞味期限の過ぎた未来のないロジックで作成したのですが、今回はきちんと利益が出るような本気モードでのEAにしたいのでちょっと気合が入っています。
ビッグスイング系なので通貨ペアもそれなりに動きが大きいものではないと利幅を取れないので、対象通貨ペアの決定は簡単ですね。ポンド円あたりにしておけばまず大丈夫だと思います。
テクニカル分析はMT4に標準で入っているものを片っ端から試すとして、一番迷っているのは利益確定をどうするかという問題です。テイクプロフィットでリカクしてしまうのはあまりにももったいないので、テクニカルによるクローズかトレイリングストップを使うのがいいような気がします。
トレンドが発生したら何らかのきっかけでエントリーしてトレイリングストップで追いかけるというロジックが一番良さそうですね。何らかのきっかけをどうするかということを含めて少しずつ検討していきたいと思います。
とりあえずの試作品
MT4のトレンド系のインジケーターと言えば移動平均線ですが、あまりにもベタすぎて面白みがないので、最近巷で話題のADXを使ってみたいと思います。MT5に標準のADXWじゃなく普通のADXというのが渋いですねｗ
ADXは+DIと-DIのクロスがトリガーとなるので非常に簡単にEA化できます。これにトレイリングストップをぶち込めば完成です。
今回作成するEAはストップロスを100pips、テイクプロフィットを1000pipsの固定にします。出来るだけいじれるパラメーターを少なくするということで、最適化も早くなるし、過剰フィッティングも少なくなくなるしでメリットいっぱいです←最適化が面倒なだけｗ
2007年から2016年までの10年間で最適化してバックテストしています。
最適化しただけあって右肩あがりですね。ADXはトレイリングストップと相性がいいのでしょうか、今までEAにあまり使ってこなかったけどこれからどんどん使っていこうかなと思わせる仕上がりです。
疑似フォワードテストしてみると
2016年までのデータで最適化したので2017年1月からを疑似的なフォワードテストとして運用してみますね。
まあ、こんなもんですよね(-_-;)
焦らずに改良していくことにします。
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