ほとんど情報を見ないBulls PowerとBears Power

MT4で長いことシステムトレードをしているのですが、Bulls PowerとBears Powerというインジケーターの情報をほとんど耳にしたことがありません。自分のアンテナが低いだけ実はメジャーなインジケーターの可能性もあるかもしれないのですが、ゴゴジャンのサイトをみてもこの二つのインジケーターを使用したEAは見たことがありません。

EA作成には移動平均線、RSI、ストキャスティクスあたりが人気なのでしょうね。

そんなわけで今回はBulls Power と Bears Power を利用したEAを作成してみたいと思います。

Bulls Power と Bears Power

目次

1. Bulls Power
2. Bulls Powerの応用
3. Bears Power
4. Bears Powerの応用

Bulls Power

取引は、日々、価格を押し上げる買い手（「ブル派」）と価格を押し下げる売り手（「ベア派」）との攻防です。どちらのサイドが相手を負かすかによって、その日の終値が前日終値を上回ったり下回ったりします。日中の結果、とりわけ高値と安値を見ると、一日の間にどのような攻防戦が繰り広げられたかが判断できます。

Bulls Powerのバランスを予測することは非常に重要です。なぜなら、このバランスの変化がトレンドの反転の可能性を最初に示唆するシグナルとなるからです。この予測というタスクは、アレキサンダーエルダーが考案し、彼の著書「Trading for a Living（邦題：投資苑）」で解説しているBulls Powerを使って解決できます。エルダーは以下の前提に基づいてこのBulls Powerを導き出しました。
•移動平均はある一定の期間における売り手と買い手の価格合意である
•高値はその日の買い手の最大のパワーを示している

これらの前提に基づき、エルダーは高値と13期間の指数移動平均との差異（HIGH－EMA）としてBulls Powerを考案しました。

Bulls Powerの応用

このBulls Powerは、以下のように、何らかのトレンド分析（移動平均が最も一般的）と組み合わせて使うと、より効果的です。
•トレンド分析が下向きでBulls Powerがゼロを超えているが下降している場合は、売りシグナルである
•この場合、テクニカル分析チャート上に山の乖離が形成されていることが望ましい

Bears Power

取引は、日々、価格を押し上げる買い手（「ブル派」）と価格を押し下げる売り手（「ベア派」）との攻防です。どちらのサイドが相手を負かすかによって、その日の終値が前日終値を上回ったり下回ったりします。日中の結果、とりわけ高値と安値を見ると、日中にどのような攻防戦が繰り広げられたかが判断できます。

Bears Powerのバランスを予測することは非常に重要です。なぜなら、このバランスの変化がトレンドの反転の可能性を最初に示唆するシグナルとなるからです。この予測というタスクは、アレキサンダーエルダーが考案し、彼の著書「Trading for a Living（邦題：投資苑）」で解説しているBears Power Oscillatorを使って解決できます。エルダーは以下の前提に基づいてこのBears Powerを導き出しました。
•移動平均はある一定の期間における売り手と買い手の価格合意である
•安値はその日の売り手の最大のパワーを示している

これらの前提に基づき、エルダーは安値と13期間の指数移動平均との差異（LOW－EMA）としてBears Powerを考案しました。

Bears Powerの応用

このOscillatorは、以下のように、何らかのトレンド分析（移動平均が最も一般的）と組み合わせて使うと、より効果的です。
•トレンド分析が上向きでBears Powerインデックスがゼロ以下だが上昇している場合は、買いシグナルである
•この場合、テクニカル分析チャート上に谷の乖離が形成されていることが望ましい

説明を読んでもちょっと何をいっているのかわからない状態になっています(笑)

おそらく赤くマークした部分が実際にトレードする上で役立つということなのでしょう。

買いシグナル

トレンド分析が上向きでBears Powerインデックスがゼロ以下だが上昇している

売りシグナル

トレンド分析が下向きでBulls Powerがゼロを超えているが下降している

この2つのポイントを抑えてあげればエントリーシグナルを出すことが出来るということです。

ということはトレンドの方向を判断するためのインジケーターを別途用意する必要があります。どのようにトレンド判定するのか、また悩まなくてはなりません^^;

そうだ、MACDをトレンドフィルターにしよう

あれこれ悩むのも面倒なので今回のトレンドフィルターにはMACDを使うことにしました。もちろんお好みに応じて移動平均線を使用しても一目均衡表を使ってもいいのですが、最近MACDを使っていなかったの使ってみたくなりました。

MACDはゼロラインより上ならば上昇トレンド、ゼロラインよりも下ならば下降トレンドという感じでいきます。

買いエントリー

MACDがゼロラインよりも上にある

Bears Powerがゼロ以下

Bears Powerが上昇

売りエントリー

MACDがゼロラインよりも下にある

Bears Powerがゼロ以上

Bears Powerが下降

ちょっとシンプルすぎる気もしますがさっそくEA化してみました。

上記のエントリー条件に加えてストップロスとテイクプロフィットを追加してあります。トレード回数を増やすために両建てすることにしました。したがって最大保有ポジション数は2となっています。

まずはインジケーターデフォルトの数値でバックテストしてみます。バックテストに使用しているのは外為ファイネストMT4でドル円4時間足を採用しています。

まあ、こんな感じになりますよね^^;

これでは寂しいのでBulls PowerとBears Powerの期間を最適化してみます。

なんとなくいい感じですが、トレード回数が約12年で322回というのはちょっと物足りないですね。今回はドル円でバックテストしていますが、もっと相性の良い通貨ペアがもしかしたらあるのかもしれません。ないかもしれませんが(笑)

この程度のロジックならEAつくーるで簡単に作成することが出来ます。

今回作成したEAは以下のリンクからダウンロードすることが出来ます。