ストップロスとテイクプロフィットを可変にすると相場のボラティリティに対応できるのかも

トレンド系のEAを作成している時に悩むのは出口戦略をどうするかということです。いつも明確な答えを見い出せないまま固定のストップロスとテイクプロフィットを使っているのですが、フォワードテストの成績が芳しくないことも多く行き詰まりを感じていました。

やはり相場の状況にフレキシブルに対応するためには、相場の状況にあったストップロス、テイクプロフィットの値を採用するのが一番です。問題はどうやって相場の状況を判断するのか、という一点に絞られてきます。

相場のボラティリティを知りたければATR（Average true range）を使うのがオススメです。ATRの数値が上昇したらストップロスやテイクプロフィットの数値を大きくしないとすぐに引っ掛かってしまいます。裁量トレードをしている時になんとなく相場の動きが激しいから「ストップロスを深めにしておこうかな」とか「テイクプロフィットを遠くに置いておこうかな」などと考えることは良くあることです。

こうした判断を人間ではなくATRに代わりにやってもらおうということですね。基本的にはATRトレイリングストップと考え方は同じなので目新しい方法でもなく、既にやっている人も多いのではないかと思います。

実は以前にATRを使ったストップロス、テイクプロフィットを使ったEAは作ったことがあるので今回は違う方法でアプローチしてみようと思います。

前回の記事で高値安値ラインを利用したトレイリングストップを使ったので、今回もその流れを汲み高値安値ラインを使ったストップロス、テイクプロフィットを組み込んでみたいと思います。

可変ストップロス、テイクプロフィットは高値安値ラインだけどエントリーロジックはどうする？

可変ストップロス、テイクプロフィットの方式が決まったのですが、肝心なエントリーロジックをどうするかが決まっていません。今回は可変ストップロス、テイクプロフィットを使ったEAを作ってみたかっただけなのでエントリーロジックは適当に作っちゃいましょう(笑)

いつでもどこでもすぐに出来ちゃう移動平均線クロスに登場してもらうことにしました。

買いエントリー

移動平均線クロス（ゴールデンクロス）

ストップロス：過去n日間の安値

テイクプロフィット：過去n日間の高値

売りエントリー

移動平均線クロス（デッドクロス）

ストップロス：過去n日間の高値

テイクプロフィット：過去n日間の安値

手抜き感がハンパない点はご容赦くださいm(_ _)m

適当に最適化してバックテスト

では出来上がったEAを適当に最適化してバックテストしてみます（使用チャートはドル円の4時間足）。

トレード数が少ないのは4時間足であるということと、ストップロス或いはテイクプロフィットの数値が大きくなっている場所が何箇所かあるという点を考えると仕方のないことなのかもしれません。

チャートを眺めていると決済が早すぎて大きなトレンドを取れないトレードが結構あるようです。やはり大きなトレンドを狙っていく場合はトレイリングストップのほうがいいのかもしれませんね。