相場のボラティリティにこだわったＥＡ
大きく儲けたいのなら相場のボラティリティが重要になってきます。ボラティリティの小さい時のトレンド系のＥＡが悲惨な状況に陥っているのを見るとボラティリティフィルターを使えば解決できるかもしれないと思わずにはいられません。
そう思ってボラティリティフィルターを付けたところでトレンドの初動を掴めずに出遅れてしまうですが(T_T)
そんなことを思う七夕の昼下がりにいかにもボラティリティに拘っていそうなEAを見つけました。
EA名に「Vol」と「ATR」が使っている時点で開発者のボラティリティオタクっぷりが伝わってくるようです(笑)
それでは軽くEAの概要を見ていきましょう。
通貨ペア：ポンド円
取引スタイル：デイトレード、スキャルピング
最大ポジション数：2
運用タイプ：複数枚運用
最大ロット数：0.1
使用時間足：M15
最大ストップロス：300pips
テイクプロフィット：100pips
両建て：あり
通貨ペアがポンド円という時点でボラティリティオタクっぽいですね。トレードスタイルはスキャルピング～デイトレードということで早めの勝負で離脱するロジックのようです。
ストップロスとテイクプロフィットはそれぞれ300pips、100pipsなのでスキャルピング～デイトレードのシステムの割りには大きめとなっています。大きめというか控えめに言ってデカいです(笑)
おそらくこのデカい数値はボラティリティの高い所を狙っているからなのでしょう。ボラティリティが高いとタイトなストップロスだとすぐに引っかかってしまいますから。
続いて開発者が公開しているストラテジーの概要です。
・ボラティリティが高い時のみエントリーして、ガッツリ利益を積み上げていく損小利大なEA。
・使用テクニカル：MACD、ATR
・取引通貨：GBP/JPY
・取引スタイル：デイトレード
・使用時間足：１５分足
・エントリー時間帯： １５：００～２５：００（日本時間）
・最大保有ポジション数：２（２ポジション目は途転）
・テイクプロフィット：内部ロジックにより、変動します。〜３００pips。
・ロスカット：内部ロジックにより、変動します。〜１００pips。
・週末（金曜日）はエントリーしない、また、ポジションを持っていれば手仕舞いする。
ボラティリティに関係しそうな部分は赤字にしたのですが、なんと4項目もあります。
ボラティリティのこと好き過ぎでしょ(笑)
使用テクニカルでATR（Average true range）を使っているのはボラティリティフィルターとしての役割を期待しているからなのでしょう。ボラティリティフィルターとしては他にもStandard Deviationやボリンジャーバンドが有効ですが、やはりATRが一番使いやすいと思います。
取引通貨ペアにはボラテリティ高めのポンド円を採用しています。動くときには大きく動きますからボラティリティ重視のロジックの場合には狙い目の通貨ペアです。
そしてエントリー時間帯ですが、オセアニアからアジアの動きの緩慢な時間帯を避け、ボラテリティの高くなる時間帯でエントリーするのが特徴です。
これだけボラティリティに拘ったEAは今まで見たことが無かったので新鮮ですね～。
そして青字の部分ですが、ストップロスとテイクプロフィットはなんと可変システムを採用していました。すいません、先ほど控えめに言ってデカいなどと書いてしまいましたが、あくまで可変SL,TPの最大値ということですm(__)m
SL、TPは内部ロジックにより変動するということなので、もしかしたらこの計算にもATRが使用されている可能性は十分にあります。だとしたら高ボラティリティの時ほどストップロスが深くなり、低ボラテリティの時は浅くなるようなイメージなのでしょうか。
バックテスト結果を見てみよう
続いてCycleTrapVolATRのバックテスト結果を見てみましょう。
しっかりと収益曲線を見る限りはしっかりと損切りをしている真面目にトレードをするEAに見えます。
それではバックテストを分析してみることにしましょう。
さっそくバックテスト結果をダウンロードしたのですが、開いてみたらこの有様ですよ！
せっかくここまで書いたのに(T_T)
バックテスト結果が分析できない以上、これ以上書けることはありません(^^;)
良さげなEAだと思ったのですが残念です。
気を取り直してフォワードテスト結果をチェック
バックテスト結果が分析できないので記事を書くのをやめようかと思ったのですが、削除するのがもったいなくなったので続きを書きます(笑)
フォワードテストは2017年9月14日からなのでかれこれ1年と10か月近く経過しています。これはフォワード期間としてはけっこう長い方なのではないでしょうか。
今年の1月以降に大きめのドローダウンがありますが、3月あたりから急速に回復していきます。部分的に見ればドローダウンの期間が長く感じますが、トータルで見ると順調に資産を増やしていると言ってもいいでしょう。
勝率は33.58%とメチャクチャ低い数字です。
勝率が低いのになぜ勝てているのでしょうか？
その秘密は損小利大のトレードにあります。平均損失に対して平均利益が3倍以上も確保されているのです。
平均利益: 15,142円
平均損失: -4,857円
利益を伸ばしていこうという考え方なので勝率は低くなりますが、利益を伸ばすことによって低勝率でも損益がプラスになるというわけです。これが出来るのもボラテリティの大きな時を狙ってトレードするからに他なりません。
ボラティリティ様様ですね(笑)
というわけでバックテストの分析が出来なかったのは残念なのですが、フォワードテストを見る限りはロジックがうまく機能しているように見えます。低ボラティリティの相場をうまくかわしていけるかがこのEAの生命線になるのですが、7月に入ってからの低ボラティリティの相場はうまくかわしているようです。7月に入ってから1回だけ負けているのですが、損失はわずかに-180円だけで済んでいます。
このEAのコンセプトに沿ってボラティリティが高くなるまでは死んだふりをしている作戦なのでしょう。次に相場が大きく動き出す時に勝負をかけるべく獲物が来るのを待ち構えているのです。
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