先日作ったストキャスティクスブレイクアウトシステムを改良していたら、エンベロープによるトレイリングストップが非常に調子が良いので他の戦略でも使えるかどうか試してみました。
ストキャスティクスブレイクアウトシステムでエントリーしたポジションをEnvelopesを使ったトレイリングストップで追いかける戦略をMT4でEA化してみた
以前EAつくーるで作成した時に移動平均線でトレールするシステムが非常によく機能してくれたので、エンベロープも潜在能力が高い可能性はありますよね。
今回はエントリーシステムをストキャスティクスブレイクアウトから高値安値ブレイクアウトに変更して、バックテストしてみました。
このシステムは一定期間の高値をブレイクしたらロングエントリー、一定期間の安値をブレイクしたらショートエントリーするというシンプルなもので、利益目標を置かずにトレイリングストップのみで追いかけるトレンドフォローシステムになります。
ポンド円1時間足でバックテストしてみました。
なんだかストキャスティクスブレイクアウトシステムと似たような成績になってしまいました(^^;)
やはりブレイクアウトを狙うという性格上、似たような成績になってしまう上にトレイリングストップも同じものを使っているので仕方ありませんね。
高値安値ブレイクアウトはフィルターのオプションを加えることが容易にできるので、まだまだパフォーマンスアップは期待できそうです。
ブレイク出来ずにいる時に逆張りエントリー加えるなど、ハイブリッドなシステムへの発展も期待できるのでこのシステムは時間をかけて育てていきたいですね。
今回はEA化してしまいましたが、裁量トレードでストップロスを決定する時にもEnvelopesを使うと効果的かもしれませんね。あまり短い足だと忙しくなりそうですが、日足のような長い足でトレードする場合は、一日に一回Envelopsの数値をチェックすればいいので十分実用に耐えられると思います。
短い時間足の場合はトレイリングストップ専用のEAでストップロスを動かしていく方がお勧めかもしれませんね。
