オフショア人民元(USDCNH)という通貨ぺアの動きが面白そうなのでEAを作ってみた

米中貿易戦争に注目が集まっている中こっそりとUSDCNHチャートを見る

日本に飛び火してくることはもはや避けられそうにない米中の貿易戦争ですが、今まで人民元のチャートって見たことがないなと気付いてしまったのでオアンダのMT4を開いてチェックしてみました。

オアンダのMT4では2015年11月17日からヒストリカルデータがダウンロードできるようです。さっそくヒストリーセンターを使ってUSDCNHのヒストリカルデータをダウンロードし日足チャートを表示してみました。

なかなかいい動きをしていると思いませんか?

大きく見ると6.23を下限、6.98を上限としたレンジの中に収まっていますが、そのレンジの中でいいトレンドが発生しているように見えます。トレンド系の戦略が機能するのではないかとちょっと期待してしまいますよね。

ネックになるのはヒストリカルデータの期間が短いこととスプレッドでしょうか。

トレンド系のEAを検証するのに約3年半しかヒストリカルデータがないというのはちょっと心許ない感じがしますね。1分足のスキャルパーを作るんだったらいいのですが、トレンド系のスイングトレーダーを作ろうと思ったら最低でも10年分くらいは欲しい所です。

そして気を付けないといけないのがスプレッドです。ストラテジーテスターの「通貨ペアのプロパティ」をチェックしてみたところスプレッドがなんと101ポイント(10.1pips)になっています。

 

スプレッドが拡すぎて戦意喪失しつつもオアンダさんのサイトでUSDCNHのスプレッドがどの程度まで狭くなるのかを見に行きました。

狭くなるどころか拡がってるじゃねーか(笑)

気を取り直して・・・

いわゆる朝スキャが活躍する時間帯では30pips以上に拡大することもあるようですが、それ以外の時間帯では10~11pipsで推移していることがわかります。スイングトレード系のEAなら10pips程度のスプレッドならなんとか吸収してくれるはず??

 

ロジックは極めてシンプルな人民元用のスイングトレードEA

淡い期待を持ってUSDCNHのEAを作ってみることにしましょう。

これだけ動きの良い通貨ペアでは余計なフィルターは搭載しない方が良さそうなのでエントリーロジックに使用するインジケーター1個に留めておきます。なにしろ素材が良いので余計な味付けは必要ありません。けして手抜きじゃないんですよ(^^;)

エントリーロジックで楽をしてしまったのを反省してクローズロジックにはかなり力を入れています。スイングトレードはクローズが命なので手を抜くわけにはいきません。エントリーロジックはやっぱり手を抜いてたんじゃんというツッコミは無しということで(笑)

ストップロスとテイクプロフィットはそれぞれ100pips、300pipsにしてリスクリワードを3付近にしたかったのですが、力が及ばず200pips、300pipsの設定になってしまいました。クローズロジックを頑張ってしまったのはこのためで、本当はテクニカルクローズなんか付けるつもりはなかったのですが(^^;)

というわけでバックテスト結果です。

バリバリに最適化してあります。

クローズロジックを搭載した割にストップロスに良くかかっているのが辛い所です(T_T)

トレイリングストップで追いかけた方がいいような気もしてきました。

 

忘れてはいけないUSDCNHのスプレッドの拡がり

前述したオアンダさんのリアルタイムスプレッドのグラフをよく見るとスプレッドは最大で35pipsくらいまで拡がるようです。先ほどのバックテストで使用した11pipsは最も条件の良い状況での数値なので、超甘々の結果です。

さすがにこれでは心許ないのでスプレッドの数値を拡げてバックテストしてみました。

【スプレッド20pips】

スプレッドを20pipsに設定してバックテストしてみました。若干グラフの凸凹が増えてしまっていますが右肩上がりは維持しています。

【スプレッド35pips】

続いてこの通貨ペアのおそらく最大のスプレッドである35pipsにチャレンジします。

さすがに35pipsは厳しかったようです。ドローダウンの期間が長く凸凹の多いグラフになってしまいました。

スプレッドの拡がりやすい5時台から9時台の時間帯にはトレードしないというフィルターをかけたうえでロジックを再度構築すれば良さそうですが、これは言い換えると「顔を洗って出直して来い」という意味に匹敵します(T_T)

このロジックにタイムフィルターを付けてうまくいけばいいのですが世の中そんなに甘くはない・・・

もしくは最初から想定スプレッドを35pipsに設定したうえでロジックを構築していくという方法もありますね。でもスプレッド35pipsで勝てる手法なんて思いつきそうもないんですけど(笑)

人民元はトレード通貨として非常に魅力的ではありますが、スプレッドというラスボスを倒さない限りEA化への道のりは険しそうですね。

といいつつ近いうちに違うロジックのEAを作りそうな気が(笑)

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