カンタンだけど意外とイケてる移動平均線クロスEAの弱点は
EAのロジックはいろいろあると思いますが、個人的に大好きなのが移動平均線クロスを使ったEAです。
FXを始めたころに購入した入門書で最初に出てきたテクニカル分析なので強烈に印象に残っているからかもしれません。外為どっとコムのチャートを眺めながらゴールデンクロス、デッドクロスをひたすら待ってましたもんね(T_T)
移動平均線クロスは短期の移動平均線と長期の移動平均線のクロスを使ったトレード戦略なのですが、トレンド相場には強いのですがレンジ相場では負け続けてしまう相場の状況に左右されやすいEAです。
それでもトレンドが発生しやすい銘柄で使用すればそれなりに威力を発揮するのですが、長く続くドローダウン期間に嫌気がさしてしまうので実運用している人は相当なM気質を持った人であることは間違いないでしょう。
レンジ相場になると移動平均線が頻繁にクロスするのでそこに騙しが発生します。この頻繁に発生する騙しのクロスをいかに回避するのかが移動平均線クロスを使う上でのポイントになるのかもしれません。
大きなトレンドの方向だけエントリーする
ATR、一定期間内の高値安値、ボリンジャーバンドなどレンジを知るための方法はいくつかあると思いますが、フィルターが効きすぎるとチャンスを逃してしまうのでさじ加減が非常に難しく、エントリーロジックとの調整にも時間がかかります。
今回はシンプルにいきたいのでトレンド方向にのみエントリーするという簡単な方法でいきたいと思います。大きなトレンドの初動を逃す可能性は高いものの昔から頭と尻尾はくれてやれっていいますもんね。
ではどのような方法でフィルターをかけるか？
難しく考えるとキリがないので以下の2種類のフィルターでいきたいと思います。またフィルター使いたくない場合に備えて念のためフィルターをオフにすることも出来るようにします。
１．移動平均線の傾き（角度は考慮しない）
２．移動平均線とロウソク足の位置関係
というわけで今回作成したEAのロジックを簡単に説明しておきましょう。
MA_Filter→true、Filter_Mode→１の場合
【買いエントリー】
トレンド判定用の移動平均線の傾きが上方向
短期移動平均線が長期移動平均線を上抜ける（ゴールデンクロス）
【売りエントリー】
トレンド判定用の移動平均線の傾きが下方向
短期移動平均線が長期移動平均線を下抜ける（デッドクロス）
MA_Filter→true、Filter_Mode→2の場合
【買いエントリー】
ロウソク足がトレンド判定用の移動平均線よりも上にある
短期移動平均線が長期移動平均線を上抜ける（ゴールデンクロス）
【売りエントリー】
ロウソク足がトレンド判定用の移動平均線よりも下にある
短期移動平均線が長期移動平均線を下抜ける（デッドクロス）
MA_Filter→falseの場合
【買いエントリー】
短期移動平均線が長期移動平均線を上抜ける（ゴールデンクロス）
【売りエントリー】
短期移動平均線が長期移動平均線を下抜ける（デッドクロス）
ざっとこんな感じになります。
ポンド円1時間足でバックテスト
移動平均線をフィルターとして使用する場合に個人的に絶大なる信頼を寄せているのが傾きです。移動平均線の傾きはけして裏切りません←個人的感想ですｗ
というわけで今回はMA_Filter→true、Filter_Mode→1に設定してバックテストしてみました。
若干ドローダウンは大きめだと思いますが、移動平均線クロスを使ったEAとしては悪くないのではないかなと思います。
今回は移動平均線の傾きを使っていますが、短期、移動平均線と長期移動平均線の位置関係を使ったフィルターも悪くないんじゃないかと思うのですが・・・試してないのでわかりません(-_-;)
興味がある人がいればコメントしていただければ作成します。
今回作成したEAはフォーラムの方でダウンロードできるのでバックテストしてウォー！と歓声を上げたい方は以下のリンク先へどうぞ。
移動平均線クロスでトレードするEAにフィルターを追加してみた
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