FX自動売買EAの中で、特に選別して厳しい目を向けなければいけないのが、MT4用EAです。MetaTrader4はメジャーな取引プラットフォームだけに、多くのEAが出回っているのが実情。その中から本物の逸品を見つけ出すのは至難の業です。今回わたしがピックアップしたのは、そんな厳しい視線をものともせず、むしろ高い評価を受けている「獲れキャン△」というMT4向けEAです。
このEAについて
・EA名：獲れキャン△ MT4
・出品者：Goh Kato
・販売開始日：2024年4月15日
・利用者数：0名
・運用可能会社：外為ファイネスト、OANDA JAPAN 等のMT4採用会社
・価格(税込): 39,000円
AUD/CAD、NZD/CAD、AUD/NZDの3通貨ペアに着目した平均回帰型EAです。逆張り戦略とグリッド手法を組み合わせ、4月時点での全期間収益率4.33%、勝率87.5%と堅実なパフォーマンスを示しています。エントリー時の各種フィルターが充実しており、優れた精度を発揮。一方でパラメータ調整によるカスタマイズ性の高さも特徴的です。
EAの説明
「獲れキャン△」は平均回帰傾向の強いAUD/CAD、NZD/CAD、AUD/NZDの3通貨ペアに着目し、逆張り戦略を採用しています。トレード手法としてはグリッドを用い、両建てによるセキュリティ機能を搭載しているため、ストップアウトになりにくい設計になっています。
さらに、各種フィルターが充実しており、入念に厳選されたエントリーを行います。スプレッドフィルター、非流動性フィルター、ニュースフィルターが装備されていて、無駄なエントリーを避けられる点も大きな魅力です。
しかも運用パラメーターを調整することで、リスクレベルやロット数、利確ラインなど、幅広くカスタマイズが可能。また、セットアップも1つのチャートに設定するだけで複数銘柄の取引ができるなど使い勝手も良好です。
ストラテジーについて
・通貨ペア: AUD/CAD, NZD/CAD, AUD/NZD
・取引スタイル: スイングトレード
・最大ポジション数: 10(パラメータで変更可)
・運用タイプ: デイトレーディング、ナンピン型、クロスペア
・最大ロット数: 100(パラメータで変更可)
・使用時間足: M15
・最大ストップロス(pips): 150(パラメータで変更可)
・テイクプロフィット(pips): 10(パラメータで変更可)
・両建て: あり
・その他ファイルの使用: あり
・特記事項: なし
同EAは買われすぎや売られすぎの状態を的確にキャッチし、逆張りでエントリーを狙います。1ポジションの利確は平均スプレッド分の10pips程度に設定されています。もし戻りが鈍い場合はグリッド手法で追加エントリーを行い、利確ラインを再設定します。この際のロット数や利益額はパラメータ次第で変更が可能です。
バックテスト結果
・ストラテジーテスターレポート名: TradingCamp
・通貨ペア: AUDCAD
・期間: 15分足(M15) 2015.01.02 00:00 – 2023.12.29 23:45
・モデル: 全ティック
・テストバー数: 224385
・モデルティック数: 241766248
・モデリング品質: 99.90%
・不整合チャートエラー: 0
・初期証拠金: 10000.00
・スプレッド: 10
・純益: 39571.10
・総利益: 61900.04
・総損失: -22328.94
・プロフィットファクター: 2.77
・期待利得: 52.14
・絶対ドローダウン: 118.01
・最大ドローダウン: 6324.74 (17.89%)
・相対ドローダウン: 17.89% (6324.74)
・総取引数: 759
・売りポジション(勝率%): 392 (82.14%)
・買いポジション(勝率%): 367 (79.84%)
・勝率(%): 615 (81.03%)
・負率(%): 144 (18.97%)
・最大勝トレード: 975.28
・最大敗トレード: -1283.88
・平均勝トレード: 100.65
・平均敗トレード: -155.06
・最大連勝(金額): 23 (976.87)
・最大連敗(金額): 3 (-1836.92)
・最大連勝(トレード数): 1707.12 (2)
・最大連敗(トレード数): -1836.92 (3)
・平均連勝: 5
・平均連敗: 1
デフォルトの高リスク設定での約9年間のバックテストになりますが、高い勝率と安定した利益が示されており、十分に実力のあるEAと言えそうです。ただし単一銘柄での合算データのため、実際の運用では3銘柄を同時に取り扱う点を考慮する必要があります。
バックテスト結果の分析
概要
約9年間におよぶ長期のバックテストでは、310万通貨の純利益を確保。プロフィットファクターも2.77と健全な数値を示し、総合的に高い精度を備えていることがわかります。勝率81%という数字が物語るように、売り買いともに8割を超える高勝率を実現しており、獲れキャン△の逆張り戦略の実力が窺えます。
分析
エントリーの精度が何より重要視されているものの、一方でロットサイズを大きくしすぎるリスクも指摘できます。最大損失約1,300通貨を記録する一方で、最大ドローダウンも約6,300通貨と無視できない水準にあるためです。約18%のドローダウン率は大きく、運用資金に対する負担は大きそうです。
評価
長期実績に裏付けられた確かな利益獲得力が最大の魅力と言えるでしょう。勝率の高さ、ドローダウンをカバーする水準の利益など、パフォーマンスの良さは疑いようがありません。一方で個々のトレードでの損失幅の大きさが気になるところで、資金管理をしっかり行う必要があるでしょう。
まとめ
獲れキャン△は手堅さと堅実さを併せ持ったEAと評価できます。長期的に見れば十分な利益を確保できそうな一方、トレード単位での損切り判断については、さらなる精度向上が望まれます。ただそこは調整次第で改善できるでしょう。大胆に逆張りを狙う同EAの戦略自体には確かな価値を感じさせられます。
フォワードテスト結果の分析
概要
2024年4月の最新データではこれまでの好調ぶりが確認できます。全期間で4.33%の収益率、87.5%の高勝率を記録。さらに最大ドローダウンも3.72%と十分に抑えられており、堅調なパフォーマンスが窺えます。過去4ヶ月でも5,847円の収益を確保しており、順調に利益を積み上げている様子です。
分析
フォワードでもバックテストと同様に高い精度が維持されていることがわかりました。7勝1敗という勝率に加え、平均利益と平均損失の差が大きく、小さな損失で大きな利益を積み重ねやすい特性があると推察されます。
評価
バックテストの懸念だった損失の大きさについては、十分に改善されている印象があります。このフォワードの期間では最大損失が928円と、リーズナブルな範囲に収まっています。出来高ベースでの損失も抑えられており、この点ではかなり安心感が持てます。
まとめ
高勝率を維持しつつ、損失を抑えるといった面でも優れた力を発揮している様子です。バックテストから指摘された課題点についても、ある程度改善が見られ、安定した利益の積み重ねが可能な状況だと評価できます。注目のEAがフォワードでも確かな実力を発揮している好例と言えるでしょう。
このEAの評価
獲れキャン△は、逆張りによる平均回帰取引に特化した、すばらしいMT4向けEAと評価できるでしょう。長期のバックテストで実績があり、フォワードテストでもこれを裏付ける結果が出ています。まだ利用者数は少ないものの、リリースされたばかりの新作ということも影響しているでしょう。
同EAの最大の特徴は、高勝率の逆張り戦略を採用していること。売買の勝率が80%前後という高水準で、堅実に利益を積み上げていく手法を確立しています。中心的にはグリッドとスイングを応用し、買われすぎや売られすぎの状態に機を見て逆張りします。
このベースロジックに加えて、各種フィルターによる徹底したエントリー精査や、両建てによるストップアウト抑制などの高度な機能も盛り込まれています。実際のパフォーマンスでも小さな損失で大きな利益を積み重ねる傾向が伺え、その高い精度ぶりが窺えます。
幅広い運用パラメータ変更や、手動操作によるカスタマイズ性の高さも同EAの大きな魅力です。ロットサイズ、損切りラインなどはユーザー次第で調整でき、またグリッド設定の変更や銘柄選定なども自由です。多彩なカスタマイズを通じて、自分好みの運用スタイルに仕立て上げられるのがポイントです。
総合的には、高い技術力と機能性を兼ね備えたEAだと言えます。勝率の高さやリスク管理面での手堅さ、高額な含み損を出さず堅実に利益を積み上げていく手法など、稼ぐプロを夢見る人にとってたいへん心強い味方になるはずです。今後さらなる利用者の増加が望めそうですし、上級者レベルの利用にも耐えうる逸品と評価できるでしょう。
リスク
平均回帰型のEAならではのリスクとしては、相場の急変時に大きな損失を出してしまう可能性があることが懸念されます。基本的に獲れキャン△のロジックは、買われすぎや売られすぎの反動を狙うものですから、大きな方向性が定まった場合に、逆張りで損失を拡大させかねません。
そのためマーケットの状況を常に冷静に分析する必要があり、万が一大きな損失が出た時には果断にポジションを手動で解消するなど、臨機応変な判断力が求められます。付随してブローカーに関するリスクも指摘できるでしょう。運用銘柄の取扱い状況によっては使えなくなるケースもあり得ます。
このEAのロジックについて想像してみる
獲れキャン△が採用している手法は、グリッドと平均回帰取引、そして逆張りの組み合獲れキャン△が採用している手法は、グリッドと平均回帰取引、そして逆張りの組み合わせだと考えられます。具体的には以下のようなロジックが想像できます。
まずAUD/CAD、NZD/CAD、AUD/NZDの3ペアを対象に、指定した時間足(デフォルトではM15)で価格の動きを監視します。そして買われすぎや売られすぎの状態、つまり平均値から大きく乖離した価格水準を発見すると、それを平均回帰の狙い目と判断し、逆張りでエントリーを試みます。
この際、グリッド手法を応用して複数の売買ポジションを同時に保有します。最初のエントリーでは少ないロットからスタートし、その後価格が思惑通りに戻らない場合、追加のエントリーポイントを設けてさらにポジションを持ち増ししていきます。
一方で価格が思惑通りに推移すれば、利確ラインを徐々に上方修正しながら利益を拡大。最終的には全ポジションの利確が完了した時点で決済します。このように複数のポジションを組み合わせた上で、平均回帰の狙い目を効率的に拾い上げる戦略を採用していると推測されます。
また、獲れキャン△にはストップアウトを防ぐ機能も備わっています。たとえば市場の流動性が低下した際にはエントリーを一時的に見送り、スプレッドの急拡大に伴う意図しない決済を回避するなどの対策を講じているようです。さらに両建てによるヘッジポジション構築で、一方のポジションが膨れ上がった場合にリスクをカバーする施策も取り入れられています。
加えて、各種フィルターによるエントリーの精査や、パラメータ調整によるカスタマイズ性の確保なども特徴的です。徹底して無駄なポジションを排除した上で、逆張りチャンスを拾い上げ、利益を最大化する戦略を構築していると考えられます。
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