ストップロス20pipsの飛竜乗雲に憧れてロジックを考えてみた

前回の記事でストップロスがわずか20pipsのトレンド系EA「飛竜乗雲」の記事を書いたのですが、ロジックが気になってきたので似たようなものを作ってみることにしました。

ポイントとなるのは高性能なトレンドフィルターとエントリーのための正確なトリーガーです。トレンドフィルターでトレンドの方向を把握し、オシレーターを使ってトレンド方向への逆張りエントリーをするのが狙いなのですがストップロスの浅いため高い精度が要求されます。

また利益を伸ばし、負けを減らすためにトレイリングストップを活用します。例えば買いポジションの時はポジションが順行すればストップロスをどんどん引き上げていきます。このトレイリングストップの効果で損切りする場合でも20pipsよりも少ない損切り幅で乗り切ろうという作戦です。

というわけで簡単なロジックを作成してみました。

トレンドフィルター：移動平均線の傾き

トリガー：RSIの売られすぎ、買われすぎ

トレイリングストップ：10pips

ストップロス：20pips

こんな感じのロジックなら簡単に右肩上がりの収益曲線を描いてくれるはずです。

顔を洗って出直せ

世の中そんなに甘くはありませんでした^^;

トレイリングストップさえ使えば簡単にいくと思ったのですが…

バックテスト結果をチャートに表示してみたらエントリーポイントが思った以上にずれていました。おそらくトレンド判定が甘かったからだと思いますが、ストップロスが20pipsということが思いのほか足かせになっているようです。

ストップロスをもう少し緩くすればエントリーポイントのズレを吸収してくれるのですが、20pipsではエントリーポイントが少しずれただけでストップロスにかかってしまいます。

今現在の自分の叡智を集結した結果がこれですから、素直に諦めたほうが良さそうです(笑)

飛竜乗雲のようなタイプのEAは今の私の実力では作れないことがハッキリわかったので、違うロジックを考えてみることにします。

ストップロス20pipsという線は動かさずに考え方を変えてみることにしました。とは言うもののトレンド判定とエントリーのロジックに関しては今更新しく考えるのも面倒くさいのでそのまま活かすことにしました。

今回のロジックでの最大のポイントはトレイリングストップの使用を止めたことです。飛竜乗雲はクローズするためにトレイリングストップを利用していましたが、私は利用しません（キリッw

ではトレイリングストップの代わりに何を使うのか？

今回使用するのはテクニカル分析によるクローズロジックです。

エントリーにRSIの売られ過ぎ、買われ過ぎを使うのですが、クローズにもRSIの数値を使用します。例えばRSIの数値が20の時に買ったポジションをRSIが50になった時にクローズするというイメージですね。

トレイリングストップを使わないことで勝率は大きく下がるので出来るだけ大きなトレンドを掴む必要があります。そのためチャートは日足を使用することにしました。

日足チャートを使ったストップロス20pipsのEAは今まであまりなかったのではないでしょうか（褒めてはいないｗ）

ほとんどのトレードでも負けるけどたまに大きく勝てればいいやという発想の元で割り切って使うことがポイントになります(笑)

バックテスト結果はこんな感じになります。

イヤッホー！勝率すごく低いぜ！

トレード回数も少ないし段差も多いので実運用に耐えうるものではありませんでした(T_T)

このロジックでもストップロスにこだわらなければもう少しまともなカーブを描いてくれます。いずれにしても日足だとトレード回数が少なすぎて厳しいですね。

今回ストップロス20pipsのEAを作ってみてわかったことは飛竜乗雲スゲーということだけでした。時間の無駄をしてしまった感が半端ないのですが、久しぶりに頭を使ったのでボケ防止にはなったと前向きに捉えていこうと思います(*^^*)

今回作成したEAは以下のリンクからダウンロードすることが出来ます。